منتقل اوسط کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک عام حرکت پذیر اوسط کراس ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خرید و فروخت سگنل کے طور پر تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کے کراس پوائنٹس کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار اوسط نیچے سے سست رفتار اوسط کو پار کرتی ہے تو ، اسے خریدنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط اوپر سے نیچے سے سست رفتار اوسط کو پار کرتی ہے تو ، اسے فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی ، دو حرکت پذیر اوسطوں کو مل کر ، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے اور رجحانات کی نشاندہی کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر درج ذیل اقدامات کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہے۔
سیٹ کریں فاسٹ ایم اے اور سست ایم اے۔
ان پٹ ٹائپ Type کے مطابق ، فاسٹ اور سست حرکت پذیر اوسط کا حساب لگائیں۔ ٹائپ = 1 پر سادہ حرکت پذیر اوسط ، ٹائپ = 2 پر اشاریہ حرکت پذیر اوسط۔
ریٹرننگ ٹائم رینج سیٹ کریں start اور finish
کراس فنکشن کی وضاحت: جب فاسٹ نیچے سے نیچے سے سست ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب فاسٹ اوپر سے نیچے سے سست ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
جب کراس فنکشن ٹرگر ہوتا ہے تو ، اگر ریٹرننگ ٹائم فریم میں ہے تو ، پوزیشن خریدنے یا فروخت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
ریٹرننگ ونڈو کے اختتام پر یا کراس فنکشن کے تحت گھومتے وقت ، فروخت بند کرنے کی ہدایت جاری کریں۔
تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کے رجحانات کا نقشہ بنائیں
یہ حکمت عملی تیزی سے اور آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط کی کراسنگ کے ذریعہ ہولڈنگ مدت کے رجحانات کا اندازہ لگاتی ہے اور اس کے مطابق ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ ٹائم ونڈوز بھی قائم کی جاتی ہیں تاکہ حقیقی تجارت کی تقلید کی جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ایک متحرک اوسط کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے بہت اچھا ہے، آپ کو بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتے ہیں.
ایک تیز رفتار اور آہستہ آہستہ چلتی اوسط کے ساتھ مل کر ، رجحانات میں تبدیلی کی شناخت کی جاسکتی ہے۔
مختلف دورانیے کے رجحانات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے منتقل اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے.
ایک سادہ منتقل اوسط یا ایک اشاریہ منتقل اوسط کا انتخاب کرنے کی لچک.
پالیسی پیرامیٹرز کو جانچنے اور بہتر بنانے کے لئے ریٹرننگ فنکشن کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عملدرآمد کو سمجھنے میں آسان ہے۔
حرکت پذیری اوسط گرافکس کو ڈرائنگ کریں تاکہ رجحانات اور اثرات کا اندازہ لگایا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
اس کے علاوہ، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک غلط سگنل پیدا ہو جائے.
ایک متحرک اوسط تاخیر کا شکار ہے اور اس میں تبدیلی کا ایک نقطہ نظر نظر نہیں آتا ہے۔
صرف یکساں کراسنگ پر انحصار کرتا ہے ، دوسرے اشارے یا شرائط کے ساتھ مل کر فلٹر نہیں کرتا ہے۔
ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے۔
کوئی اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی نہیں ہے۔
غیر معقول پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کی تاثیر متاثر ہوسکتی ہے۔
ریٹرننگ ٹائم رینج کا انتخاب غلط ہے، ممکنہ طور پر زیادہ مماثلت پیدا ہوسکتی ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر اشارے جیسے MACD، RSI وغیرہ کے ساتھ مل کر سگنل کی توثیق کریں، درستگی کو بہتر بنائیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کریں اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کریں۔
حرکت پذیری اوسط پیرامیٹرز کو مختلف ادوار کے مطابق ڈھالنے کے لئے بہتر بنائیں
اسٹورز کے انتظام کو شامل کریں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف پوزیشنوں کا استعمال کریں۔
ٹرانزیکشن لاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے ، داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کو تبدیل کریں۔
زیادہ سے زیادہ وقت کی حد کے اعداد و شمار کی جانچ پڑتال کریں، زیادہ سے زیادہ مماثلت سے بچیں.
walks forward analysis کا استعمال کرتے ہوئے پیرامیٹرز کو مسلسل بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
ایک متحرک اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بے ترتیب اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرسکتا ہے ، رجحان کی سمت کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ مسائل بھی ہیں جیسے پسماندگی ، جو دوسرے اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کی جانی چاہئے۔ مسلسل اصلاح کے ٹیسٹ سے حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اسے عملی طور پر لاگو کرنا بھی زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جن کی رجحانات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("MavCrossover v2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// Revision: 1
// Author: @ToS_MavericK
// === INPUT SMA ===
fastMA = input(defval = 13, title = "FastMA", minval = 1, step = 1)
slowMA = input(defval = 144, title = "SlowMA", minval = 1, step = 1)
Type = input(defval = 1, title = "Type (1 = SMA, 2 = EMA)", minval = 1, maxval = 2, step = 1)
SlowMAIsFactor = input(false)
slowMA := SlowMAIsFactor == true ? round(fastMA * slowMA) : slowMA
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2012)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2012)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MA SETUP ===
fast = Type == 1 ? sma(close, fastMA) : ema(close, fastMA)
slow = Type == 1 ? sma(close, slowMA) : ema(close, slowMA)
// === EXECUTION ===
strategy.entry("L", strategy.long, when = crossover(fast, slow) and window()) // buy long when "within window of time" AND crossover
strategy.close("L", when = crossunder(fast, slow) or time > finish) // sell long when window ends OR crossunder
plot(fast, title = 'FastMA', color = yellow, linewidth = 2, style = line) // plot FastMA
plot(slow, title = 'SlowMA', color = aqua, linewidth = 2, style = line) // plot SlowMA