ہال موونگ ایوریج اور کے لائن پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہل کی حرکت پذیری اوسط (Hull Moving Average، HMA) کو K لائن کی قدر کے ساتھ موازنہ کیا جائے تاکہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا کیے جائیں۔ HMA خریدیں جب K لائن سے زیادہ ہو اور فروخت کریں جب HMA K لائن سے کم ہو۔
اصول
سب سے پہلے ، حکمت عملی hma () فنکشن کے ذریعہ ایک خاص دورانیے کے لئے HMA کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد ، اوپر کی K لائن کی افتتاحی قیمت کو ایک موازنہ کے طور پر حاصل کریں۔ اگر HMA اوپر کی K لائن کی افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر HMA اوپر کی K لائن کی افتتاحی قیمت سے کم ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی شرائط میں داخلہ یہ ہے کہ جب قیمت مخالف سمت میں HMA کو توڑ دے تب ہی اس میں داخل ہو۔ یعنی ، صرف اس وقت خریدیں جب قیمت نیچے سے HMA کو توڑ دے۔ صرف اس وقت فروخت کریں جب قیمت اوپر سے HMA کو توڑ دے۔ اس سے یہ بچا جاسکتا ہے کہ مارکیٹ میں ہلچل کی وجہ سے بار بار سگنل کو متحرک کیا جائے۔
حکمت عملی کی ایک باہر نکلنے کی شرط یہ ہے کہ جب قیمت دوبارہ HMA کے دوسری طرف واپس آجائے تو اس کی روک تھام کی جائے۔ مثال کے طور پر ، خریدنے کے بعد قیمت HMA سے نیچے آجائے تو ، اس کی روک تھام کی جائے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایچ ایم اے کی ہموار خصوصیات کا استعمال کرتی ہے تاکہ اہم رجحانات کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ، قیمتوں کو جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بار بار قید سے بچا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ایچ ایم اے کے بجائے ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحانات کو بہتر طور پر پہچاننے اور ہلچل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس کے نتیجے میں ، آپ کے پاس ایک ہی وقت میں کئی بار پوزیشن کھولنے کا امکان کم ہوسکتا ہے۔
موجودہ قیمت کے بجائے پچھلی K لائن کی قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے ، پیچھے کی طرف مڑنے والی منحنی خطوط سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
قواعد سادہ اور واضح ہیں ، پیرامیٹرز کی اصلاح اور روبوٹ ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہیں۔
کسی بھی قسم اور دورانیے میں لچکدار اطلاق، عالمگیر ہے
خطرات اور بہتری
ایچ ایم اے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے غلطی کا رجحان یا ضرورت سے زیادہ حساسیت پیدا ہوسکتی ہے۔ بہترین قیمت تلاش کرنے کے لئے مختلف دورانیہ کے پیرامیٹرز کو ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ایک ہی اشارے کو دوبارہ جانچنے کے لئے آسانی سے توڑ دیا جاسکتا ہے ، اور دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر سگنل پر غور کیا جاسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان نقطہ HMA کے قریب ہے، دوبارہ توڑنے کے لئے آسان ہے، اور مناسب طریقے سے سپورٹ مزاحمت کی پوزیشن تک دور کیا جا سکتا ہے.
رجحانات کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے ، رجحانات کی درجہ بندی کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
فکسڈ سٹاپ نقصان کے نتیجے میں خطرے کی آمدنی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، آپ کو اسٹاپ نقصان یا فنڈ مینجمنٹ کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر سادہ عملی ہے ، بنیادی نظریہ واضح ہے۔ غلط سگنل کو توڑنے کے لئے مرکزی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے HMA کا استعمال کریں۔ زلزلے کی مارکیٹ کو بار بار کھولنے سے بچا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ تاہم ، ایک ہی اشارے پر مبنی حکمت عملی کی حیثیت سے ، اس کی وشوسنییتا اور کامیابی کی حد بھی ہے۔ دیگر تکنیکی اشارے یا فنڈ مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی تجویز ، مجموعی طور پر استحکام میں نمایاں اضافہ کرسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SeaSide420. Any timeFrame/pair , Hull Moving Average vs Candle
//@version=4
strategy("Hull Moving Average vs Candle",shorttitle="HMA-vs-Candle",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_type=strategy.commission.cash_per_order,commission_value=1.00,slippage=1)
Period=input(title="Hull MA Period",type=input.integer,defval=50,minval=1)
Resolution=input(title="Candle Resolution", type=input.resolution,defval="D")
Price=input(title="Source of Price",type=input.source,defval=open)
HMA=hma(Price,Period)
Candle=security(syminfo.tickerid,Resolution,Price,barmerge.gaps_off,barmerge.lookahead_off)
change_color=HMA>Candle?color.green:color.red
plot1=plot(Candle,color=change_color,title="Candle Line",linewidth=2,transp=50)
plot2=plot(HMA[1],color=change_color,title="Hull MA Line",linewidth=2,transp=50)
fill(plot1,plot2,color=change_color,transp=50)
strategy.close("BUY",when=Price<HMA and HMA<Candle,comment="close buy entry")
strategy.close("SELL",when=Price>HMA and HMA>Candle,comment="close sell entry")
if (Price>HMA and HMA>Candle and Price>Price[1])
strategy.entry("BUY",strategy.long)
if (Price<HMA and HMA<Candle and Price<Price[1])
strategy.entry("SELL",strategy.short)
// /L'-,
// ,'-. /MM . . / L '-,
// . _,--dMMMM\ /MMM `.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. `QMM ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ` ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// ~ priceless artwork by SeaSide420