یہ حکمت عملی بولڈ بینڈ اشارے کے ڈیزائن پر مبنی ہے ، جب قیمت بولڈ بینڈ کو توڑ کر نیچے کی طرف جاتی ہے تو ، اس کے مطابق زیادہ یا کم کرنے کے لئے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ حکمت عملی توڑنے والے رجحانات کو پکڑ کر منافع کماتی ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں پہلے لمبائی کے طور پر درمیانی ٹریک ایس ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور ایک کثیر گنا معیاری فرق کے حساب سے اوپر اور نیچے ٹریک۔ جب بند ہونے والی قیمت نیچے سے نیچے کی طرف سے ٹریک کو توڑتی ہے تو ، زیادہ داخلہ لیتا ہے۔ جب اوپر سے نیچے کی طرف ٹریک کو توڑتا ہے تو ، دائیں داخلہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اسٹاپ ٹائمنگ ٹریڈنگ کا ایک محدود علاقہ بھی قائم کیا جاتا ہے۔ ہر دن کھلنے سے پہلے پوزیشن کو صاف کرنے پر مجبور کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے اوپر اور نیچے کی ٹریک کو توڑنے کے بعد توسیع کی صورتحال کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیچے کی ٹریک کو توڑنے کے لئے کثیر فریقوں کی طاقت میں اضافہ دیکھا جاتا ہے ، اور اوپر کی ٹریک کو توڑنے کے لئے بائیں فریقوں کی طاقت میں اضافہ دیکھا جاتا ہے ، اس وقت تجارت اسی سمت میں ہے۔
انٹری کے حالات کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کرنے ، رجحان فلٹرنگ متعارف کرانے وغیرہ کے ذریعہ مذکورہ بالا خطرات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی بولڈ بینڈ پر مبنی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے ، جس میں بریک آؤٹ کے لئے تیار کردہ رجحانات کو پکڑ کر منافع حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا خیال آسان ہے اور اسے آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ یہ مڑے ہوئے رجحانات کی طرف سے آسانی سے گمراہ ہوسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی افادیت کو بہتر بنانے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، تجارت کے وقت کا کنٹرول وغیرہ کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی تاجروں کو اشارے کے استعمال اور بریک آؤٹ ٹریڈنگ کے بنیادی طریقوں کو سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.0", shorttitle = "Bollinger str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0, minval=0.001, maxval=50)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
source = close
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
up = close < lower
dn = close > upper
exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, 01, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, 31, 00, 00) or exit
strategy.close_all()