اوسط واپسی ATR رجحان حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی قیمت کی اتار چڑھاؤ (Volatility) کی بلندی یا پستی کو استعمال کرتے ہوئے پوزیشن میں داخل ہونے یا خارج ہونے کا وقت طے کرتی ہے، جس کا مقصد قیمت کے اتار چڑھاؤ زیادہ ہونے پر لمبی پوزیشن (Long Position) کھولنا اور قیمت کے رجحان کے سازگار ہونے پر منافع حاصل کرکے پوزیشن بند کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
-
قیمت کے اتار چڑھاؤ کو ناپنے کے لیے ATR اشاریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلے 20 ادوار کے ATR اقدار کا حساب لگایا جاتا ہے اور ان کی متحرک اوسط (Moving Average) اور معیاری انحراف (Standard Deviation) شمار کیا جاتا ہے۔ اگر موجودہ ATR قدر اوسط پلس ایک معیاری انحراف سے زیادہ ہو تو قیمت کا اتار چڑھاؤ زیادہ سمجھا جاتا ہے۔
-
پہلے درجے کے لاگ قیمت تبدیلی کی شرح (First-order Logarithmic Price Change Rate) کو قیمت کے رجحان کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پچھلے 20 ادوار کے لاگ اختتامی قیمت تبدیلی کی شرح کا حساب لگایا جاتا ہے، اس کی متحرک اوسط نکالی جاتی ہے۔ اگر موجودہ تبدیلی کی شرح مسلسل 3 دنوں تک اوسط سے زیادہ اور مثبت ہو تو قیمت میں اضافے کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
-
جب قیمت کا اتار چڑھاؤ زیادہ ہو اور قیمت میں اضافے کا رجحان ظاہر ہو تو لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت میں کمی آئے اور سٹاپ لاس (Stop Loss) قیمت متحرک ہو جائے تو پوزیشن بند کر دی جاتی ہے۔ سٹاپ لاس قیمت متحرک طور پر ایڈجسٹ ہوتی ہے اور ہمیشہ کم ترین قیمت مائنس ATR کے 2 گنا کے درمیان رہتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
-
قیمت کے اتار چڑھاؤ کی بلندی اور رجحان کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کا وقت طے کرنا، جس سے غیر مستحکم مارکیٹ میں بار بار لین دین سے بچا جا سکتا ہے۔
-
سٹاپ لاس قیمت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا، جس سے بہت زیادہ ڈھیلے سٹاپ لاس کی وجہ سے بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔
-
بیک ٹیسٹ (Backtest) کے نتائج کے مطابق، 2015-2021 کے دوران حکمت عملی کی سالانہ منافع کی شرح 159% تھی، جو Buy and Hold حکمت عملی کے 120% سے کہیں زیادہ ہے۔
خطرات کا تجزیہ
-
ATR پیرامیٹرز کو بہت زیادہ جارحانہ (Aggressive) سیٹ کرنے سے موقعوں کی تعداد بہت کم ہو سکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب حد تک بڑھا کر داخلے کی تعدد بڑھائی جا سکتی ہے۔
-
رجحان کے تعین کے اشاریے (Trend Indicator) غلط فیصلہ کر سکتے ہیں اور حقیقی رجحان سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے تصدیق کرنے والے عوامل شامل کرنے چاہئیں۔
-
بیک ٹیسٹ کا دورانیہ صرف 6 سال ہے، اس لیے نمونے کے وقفے کو وسیع کرنا اور مضبوطی کا ٹیسٹ (Robustness Test) کرنا ضروری ہے تاکہ اوور فٹنگ (Overfitting) سے بچا جا سکے۔
-
انتہائی مارکیٹ حالات (جیسے تیزی سے سرکٹ بریکر) میں کارکردگی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے انسانی مداخلت یا پروگرام شدہ سٹاپ لاس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
بہتری کے راستے
-
رجحان کی تصدیق کرنے والے اشاریے جیسے MACD، KDJ وغیرہ شامل کریں تاکہ رجحان کی سمت زیادہ درست طریقے سے طے کی جا سکے۔
-
ATR پیرامیٹرز کو مختلف مصنوعات اور مارکیٹ حالات کے مطابق خودکار طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اتار چڑھاؤ کا تعین بہتر ہو سکے۔
-
بریک آؤٹ (Breakout) کے تعین کا ماڈیول شامل کریں اور رجحان کی رفتار کا عنصر رکھیں، تاکہ بریک آؤٹ ہونے پر پوزیشن کا سائز بڑھایا جا سکے۔
-
مختلف سٹاپ لاس طریقوں جیسے فیصدی سٹاپ لاس، اتار چڑھاؤ پر مبنی سٹاپ لاس وغیرہ کے اثرات کی جانچ کریں۔
-
لین دین کی تعداد، منافع کے منحنی خط کی استحکام، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن (Maximum Drawdown) وغیرہ کا جائزہ لیں تاکہ حکمت عملی کی مضبوطی یقینی ہو۔
خلاصہ
یہ حکمت عملی قیمت کے اتار چڑھاؤ اور رجحان کے تعین کے فوائد کو یکجا کرتی ہے، جب اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو قیمت کے ممکنہ الٹ پلٹ کے وقت داخل ہوتی ہے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک سٹاپ لاس سیٹ کرتی ہے۔ بیک ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق اس نے اچھی اضافی منافع (Excess Return) حاصل کیا ہے۔ لیکن نمونے کا وقفہ صرف 6 سال ہے، اہم پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور غلط فیصلوں کے امکانات کو کم کرنے کے لیے مزید تصدیقی عوامل شامل کرنے چاہئیں۔ اس کے علاوہ، حکمت عملی کو حقیقی تبادلے میں استعمال کرنے سے پہلے مزید جامع مضبوطی کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر، یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ کو استعمال کرتے ہوئے مخالف سمت میں کام کرنے کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے، لیکن اسے ایک مستحکم اور قابل اعتماد مقداری حکمت عملی بننے کے لیے مزید گہری بہتری اور جانچ کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4- 1