بہتر اتار چڑھاؤ بینڈ کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اضافے کے لئے ایک مضبوط لہر والے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے ، جب قیمت لہر کے نچلے حصے کے قریب ہوتی ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ، اور جب سبز K لائن ظاہر ہوتی ہے تو اس کی پوزیشن کو روکنا ہوتا ہے ، جس کا مقصد لہر کے نیچے کی لہر کے ساتھ واپسی کے مواقع کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
باقاعدہ لہراتی بینڈ کے پیرامیٹرز بیس اور ڈیو ، اور اوپری حد اپر بی بی اور لوئر بی بی کا حساب لگائیں۔
ایس ایم اے اوسط اور ایس ایم اے کے مخصوص فیصد سے انحراف کے لئے اوپری اور نچلے ٹریک upex2 اور dnex2 کا حساب لگائیں۔
upex2، dnex2 اور upperBB،lowerBB کی میڈین ویلیو کا حساب لگائیں اور curve upex3 اور dnex3 پیدا کریں۔
اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ uppex3 کو نئے اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار میں اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ اپر بی بی میں زیادہ مقدار میں اپر بی بی میں زیادہ مقدار کے ساتھ ڈنیکس 3 کو نئے نیچے بی بی میں زیادہ مقدار میں ڈنیکس کے طور پر لے لو۔
جب قیمت dnex سے کم ہو تو ، زیادہ اندراج کریں؛ جب K لائن سبز ہو (بند ہونے کی قیمت کھلنے کی قیمت سے زیادہ ہے) ، تو پوزیشن کو بند کردیں۔
طاقت کا تجزیہ
ایکسٹینٹڈ وولٹیج بینڈ اصل وولٹیج بینڈ اشارے کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے ، جس سے قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو پہلے سے ہی پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
K لائن سگنل فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، صف بندی کے دوران بار بار نقصان سے بچنے کے لئے۔
ریٹائرمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی نے 2008-2018 کے درمیان مستحکم منافع حاصل کیا ہے، آمدنی کی وکر ہموار ہے، زیادہ سے زیادہ 20 فیصد سے کم کی واپسی.
فنڈز کے استعمال ، تجارت کے اوقات اور دیگر پیرامیٹرز کو ترتیب دیا جاسکتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اتار چڑھاؤ کی حد کے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے تجارت کی زیادہ تعدد یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والے افراد کو منافع بخش ہونے کا امکان نہیں ہے۔
K لائن فلٹرنگ سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتا ہے اور اس کو روکنے میں ناکام ہوسکتا ہے۔
صرف 10 سال کے اعداد و شمار کی بازیافت ، نمونہ کے فاصلے کی جانچ کی استحکام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔
بڑے پیمانے پر چھلانگ لگانے یا گپ شپ کرنے کے لئے تیار نہیں
اصلاح کی سمت
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں ، اتار چڑھاؤ کے بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
- دوسرے اشارے کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ ، منافع بخش تجارت کے تناسب کو بہتر بنانا۔
3۔ کم کرنے کی حکمت عملی میں شامل ہوں ، جب قیمت اوپر سے زیادہ ہو تو کم کرنے پر غور کریں۔
4۔ اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کریں تاکہ انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
- مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے خودکار شیڈولنگ پروگرام تیار کریں۔
6۔ ہوائی اڑانوں اور وقفے وقفے سے چلنے والی خصوصیت کے لئے داخلے کے قواعد کو بہتر بنائیں۔
7۔ ٹیسٹنگ پیرامیٹرز کی استحکام کے لئے وقت کی حد میں توسیع۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ کی پٹی کا استعمال کیا جاتا ہے ، اتار چڑھاؤ کی پٹی کے نچلے حصے کے قریب زیادہ کام کیا جاتا ہے ، اور K لائن فلٹرنگ سگنل کے ساتھ کام کیا جاتا ہے فوری اسٹاپ ، پیمائش اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن یہ حکمت عملی صرف کثیر جہتی ہے ، نمونہ کی حد محدود ہے ، کلیدی پیرامیٹرز کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے ، اور مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی کے ساتھ منافع میں کمی کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں منافع بخش تجارت کی شرح کو بڑھانے کے لئے متعدد فلٹرنگ سگنل متعارف کرانے کی ضرورت ہے ، کم کرنے کے مواقع میں اضافہ کریں ، اور حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے پر استحکام کی جانچ پڑتال کے ل longer طویل عرصے سے واپسی کا دور استعمال کریں۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Advanced Bollinger Bands Strategy v1.0", shorttitle = "ABB str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(25, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(close, p)
dev = mult * stdev(close, p)
source = close
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
b1 = plot(basis, color=gray, linewidth=1)
p1 = plot(upperBB, color=aqua, linewidth=1)
p2 = plot(lowerBB, color=aqua, linewidth=1)
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex2 = sma * ((100 + d) / 100)
dnex2 = sma * ((100 - d) / 100)
upex3 = (upex2 + upperBB) / 2
dnex3 = (dnex2 + lowerBB) / 2
upex = max(upperBB, upex3)
dnex = min(lowerBB, dnex3)
//exit = (high > sma and low < sma)
exit = close > open
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[p]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex)
if exit
strategy.close_all()