یہ حکمت عملی 5 دن اور 78 دن کے ایم اے کراسز کا استعمال کرتی ہے تاکہ رفتار کا پیچھا کرنے والے سگنل پیدا کیے جائیں ، جس کا مقصد قلیل مدتی قیمتوں میں توڑ پھوڑ کو پکڑنا ہے۔
3 دن، 78 دن اور 195 دن کے وزن والے چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگائیں۔
3 دن کے کراس اوور 195 دن کے ٹرگرز خریدنے کا اشارہ.
جب 3 دن 78 دن سے اوپر بیٹھتا ہے، اور 78 دن 195 دن سے اوپر ہے، تو اپ ٹرینڈ چینل تشکیل دیا جاتا ہے، خریدنے کے لئے بھی ٹرگرز.
6ATR متحرک منافع لینے لائن مقرر کریں، قیمت لائن سے نیچے گر جاتا ہے جب فروخت.
جب 3 دن 195 دن سے کم ہو جائیں تو سگنل فروخت کریں۔
ایک سے زیادہ ایم اے کراس مؤثر طریقے سے جھوٹے بریک آؤٹ فلٹر.
متحرک منافع لینے سے وائیپساؤ سے بچتا ہے۔
بیک ٹسٹ میں اوسطاً 2 گھنٹے کا ہولڈنگ ٹائم فی ٹریڈ دکھایا گیا ہے، جو قلیل مدتی رفتار کی ٹریڈنگ کے لیے موزوں ہے۔
زیادہ سے زیادہ کھپت 20 فیصد کے ارد گرد کنٹرول کیا.
ایم اے کے مقررہ پیرامیٹرز بدلتی ہوئی مارکیٹوں کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔
ایک سال کا نمونہ محدود ہے، حکمت عملی کی تصدیق کے لیے بڑے اعداد و شمار کی ضرورت ہے۔
منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو خطرے کے کنٹرول کے لیے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
قیمتوں میں فرق کو اپنانے میں ناکام رہتا ہے۔
اعلی لین دین کے اخراجات کا امکان.
اصلاح کے لیے مختلف ایم اے کمبوڈز کی جانچ کریں۔
منافع لینے اور خطرہ واپسی توازن کے لئے نقصان کو روکنے کے لئے بہتر بنائیں.
پھنسنے کے امکان کو کم کرنے کے لئے داخلہ فلٹرز مقرر کریں.
پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں، طاقت پر اہرام.
مختلف مصنوعات اور طویل وقت کے فریم میں ٹیسٹ کریں.
مونٹی کارلو تخروپن زیادہ سے زیادہ کھپت کا اندازہ کرنے کے لئے.
یہ حکمت عملی ایم اے کراسز کے ساتھ اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کرتی ہے اور اچھے بیک ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ متحرک منافع کی روک تھام کے قوانین طے کرتی ہے۔ لیکن محدود نمونہ کی مدت ، پیرام استحکام کی تصدیق ہوتی ہے اور خلاؤں پر ناکام ہوجاتی ہے۔ بڑے ڈیٹا سیٹوں پر مزید بیک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے ، غلط سگنلز کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹرز ، منافع کی روک تھام کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاتا ہے ، لین دین کے اخراجات پر تشخیص۔ اگر جامع اصلاح اور تصدیق کے ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو ، ایک مضبوط قلیل مدتی رفتار کا پیچھا کرنے والا نظام بن سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm.
// Back test start since 2020/7/1, each long entry for condition 1 is $30000, condition 2 is $20000, with max of 2 long positions.
// Setup: 10 minutes chart
// Buy condition 1) 3 wma cross up 180 wma (5day) 2) 3wma > 60wma > 180wma UP Trend Arrangement (UTA)
// Exit condition 1) 3 wma cross under 180 wma 2) position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
//@version=4
strategy("MA5X_L", overlay=true, pyramiding=2,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000)
s_len = input( 3 )
m_len = input( 78 ) // 2 day moving average
l_len = input( 195) // equal to 5 Day moving average
xl_len = input(390) // 10 day moving average
//Draw WMAs
s_ma = wma(close,s_len)
m_ma = wma(close,m_len)
l_ma = wma(close,l_len)
xl_ma = sma(close,xl_len)
plot(s_ma, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(m_ma, color=color.fuchsia, linewidth=2)
plot(l_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(xl_ma, color = color.gray, linewidth=2)
//ATR Stop Profit , length = 40 or 1 day
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=40)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=6.0)
sl=hl2-(Multiplier*atr(Periods))
sl1 = nz(sl[1], sl)
sl := s_ma[1] > sl1 ? max(sl, sl1) : sl
plot(strategy.position_size > 0 ? sl:na, title="Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
//Backtest since
condition100 = time>=timestamp(2020, 07, 01, 00, 00)
//Long Entry Condition 1 : s_ma Cross UP l_ma
if crossover(s_ma, l_ma) and condition100
strategy.entry("X Up", strategy.long, qty = 30000/close, comment="X Up")
//Long Entry Condition 2 : s_ma > m_ma > l_ma
condition31 = s_ma>m_ma and m_ma>l_ma
condition32 = condition31[1]==false and condition31 == true and condition100
strategy.entry("UTA", strategy.long, qty = 20000/close, when = condition32, comment="UTA")
//Long Exit Condition 1 : 3 wma cross under 180 wma
condition50 = crossunder(s_ma, l_ma)
strategy.close_all(when = condition50, comment="X Dn")
//Long Exit Condition 2 : position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
strategy.close_all(when = crossunder(close,sl) and strategy.openprofit>30000*0.2, comment="Stop")