ہموار RSI بیک ٹیسٹنگ حکمت عملی V2
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی RSI اشارے کا ایک بہتر ورژن ہے جو جان ایہلرز نے تیار کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ RSI وکر کو ہموار کرتے ہوئے پسماندہ کو کم کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
قیمت کے 6 اوسط xValue
ایکس ویلیو کے حساب سے مجموعی اضافے کا مجموعہ CU23 اور مجموعی کمی کا مجموعہ CD23 ہے۔
Normalized RES قدر nRes ، یعنی CU23 / ((CU23 + CD23)) ، کا حساب لگائیں۔
nRes کو اوپر اور نیچے کی حد کے ساتھ موازنہ کریں ، اور زیادہ خالی سگنل پیدا کریں۔
آپشن ریورس ٹرانزیکشن
سگنل کے مطابق فاریکس ٹریڈنگ۔
اسٹریٹجک فوائد
- RSI منحنی کو ہموار کریں اور غلط سگنل کو کم کریں
- find optimal values میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق واپسی کی تجارت
- سادہ اور بدیہی نفاذ منطق
اسٹریٹجک رسک
- غلط پیرامیٹرز کی اصلاح سے بہت زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں
- کچھ تاخیر ہوئی ہے، ممکنہ طور پر شارٹ لائن ریورس سے محروم
- ریورس ٹرانزیکشنز نے ٹرانزیکشن کی تعدد اور لاگت میں اضافہ کیا
اصلاح کی سمت
- بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ غلط سگنل
- اضافی سٹاپ نقصان منطق کنٹرول واحد نقصان
- بہترین پوزیشن کی مدت کا پتہ لگانے کے لئے بیک اپ کریں
- مشین لرننگ کے ساتھ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے آر ایس آئی کے اشارے کے حساب کتاب کے طریقے کو بہتر بنا کر منحنی کو مؤثر طریقے سے ہموار کیا ، اور غلط اشارے کے اشارے کو کچھ حد تک کم کیا۔ آپٹیمائزیشن پیرامیٹرز کی ترتیب اور دیگر فلٹرنگ شرائط کو شامل کرنے سے حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن رجحان ساز نظام ہونے کی وجہ سے ، پسماندگی کے مسائل کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور قابل اعتماد نظام ہے جس میں مزید تحقیق اور اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")