نورو بریک تھرو اسٹریٹجی V1.0


تخلیق کی تاریخ: 2023-09-21 15:09:43 آخر میں ترمیم کریں: 2023-09-21 15:09:43
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 649
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

جائزہ

اس حکمت عملی کی بنیاد پر قیمتوں کے خلاف ورزی پر مبنی ٹریڈنگ آپریشنز انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگاتا ہے ، اور جب قیمتیں ان حدود کو توڑتی ہیں تو ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

  1. حالیہ N ادوار کے دوران اعلی ترین قیمت upex اور کم ترین قیمت dnex کا حساب لگائیں۔

  2. جب قیمت اوپیکس سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں۔

  3. جب قیمت ڈینکس سے کم ہو تو ، خالی کریں۔

  4. صرف زیادہ ، صرف خالی یا دو طرفہ تجارت کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

  5. قابل استعمال فنڈز کا استعمال۔

  6. قابل ترتیب ٹرانزیکشن ٹائم فریم

اسٹریٹجک فوائد

  • ٹرینڈ ٹریڈنگ کے لئے بریک سگنل کی گرفتاری
  • قواعد سادہ، بدیہی اور قابل عمل ہیں
  • مختلف مارکیٹوں کے لئے ایک سے زیادہ سمتوں کو ایڈجسٹ کریں
  • محدود ٹرانزیکشن وقت کی حد
  • قابل کنٹرول فنڈز کے استعمال کی شرح

اسٹریٹجک رسک

  • جعلی انکوائریوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں ناکامی سے ہونے والے نقصانات
  • دو طرفہ لین دین میں فیسوں اور سلائڈ پوائنٹس کے اخراجات میں اضافہ
  • بڑے فنڈز کے استعمال میں اضافہ کا خطرہ

اصلاح کی سمت

  • جعلی دراندازیوں سے بچنے کے لئے دراندازی کی توثیق میں اضافہ کریں
  • اصلاح پیرامیٹر N قدر
  • دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر سگنل
  • فنڈز کے مختلف استعمال کی جانچ
  • روزانہ کی تجارت کی تعداد کی حد

خلاصہ کریں۔

اس حکمت عملی میں قیمتوں میں توڑنے والے سگنل کو پکڑنے کے ذریعے رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے۔ توڑنے کی توثیق کے طریقہ کار اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانا اثر کو بڑھا سکتا ہے۔ تاہم ، جعلی توڑنے اور خطرے کے کنٹرول پر دھیان دینا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر رجحان ٹریڈنگ حل فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[len]))
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()