یہ حکمت عملی حالیہ انتہا پسندیوں سے باہر قیمتوں کے وقفوں پر مبنی تجارت کرتی ہے۔ یہ ایک مدت کے دوران سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم کا حساب لگاتی ہے اور جب قیمت ان سطحوں کو توڑتی ہے تو سگنل بناتی ہے۔
N ادوار کے دوران سب سے زیادہ اعلی اوپیکس اور سب سے کم کم دنکس کا حساب لگائیں۔
جب قیمت اوپیکس سے اوپر ہوتی ہے تو طویل ہوجائیں۔
جب قیمت دنکس سے نیچے ہو جائے تو شارٹ ہو جائیں۔
صرف لمبی، صرف مختصر یا دونوں سمتوں کے لئے ترتیب دینے کے قابل.
سرمایہ کے استعمال کی شرح کی تشکیل.
ترتیب دینے کے قابل تجارتی وقت کی حد.
یہ حکمت عملی قیمت کے بریکآؤٹ سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی پیروی کرتی ہے۔ بریکآؤٹ کی موزونیت اور ٹوننگ پیرامیٹرز کو بڑھانا کارکردگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن غلط بریکآؤٹس اور رسک کنٹرولز کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ایک آسان اور موثر ٹرینڈ ٹریڈنگ حل۔
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()