اس حکمت عملی کی بنیاد پر قیمتوں کے خلاف ورزی پر مبنی ٹریڈنگ آپریشنز انجام دیتے ہیں۔ یہ ایک مخصوص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگاتا ہے ، اور جب قیمتیں ان حدود کو توڑتی ہیں تو ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہیں۔
حالیہ N ادوار کے دوران اعلی ترین قیمت upex اور کم ترین قیمت dnex کا حساب لگائیں۔
جب قیمت اوپیکس سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں۔
جب قیمت ڈینکس سے کم ہو تو ، خالی کریں۔
صرف زیادہ ، صرف خالی یا دو طرفہ تجارت کے لئے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
قابل استعمال فنڈز کا استعمال۔
قابل ترتیب ٹرانزیکشن ٹائم فریم
اس حکمت عملی میں قیمتوں میں توڑنے والے سگنل کو پکڑنے کے ذریعے رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے۔ توڑنے کی توثیق کے طریقہ کار اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانا اثر کو بڑھا سکتا ہے۔ تاہم ، جعلی توڑنے اور خطرے کے کنٹرول پر دھیان دینا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر رجحان ٹریڈنگ حل فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()