اے ٹی آر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے اوسط حقیقی طول و عرض (ATR) کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور رجحانات کی پیروی کے لئے اے ٹی آر کے ذریعہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں طے کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
اے ٹی آر کا حساب لگائیں
اے ٹی آر کی قیمت کے مطابق سٹاپ نقصان کا تعین کریں۔
جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، زیادہ جگہ بنائیں۔
منافع کو روکنے کے لئے سٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں.
اسٹریٹجک فوائد
- اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے خود کار طریقے سے ایڈجسٹ سٹاپ نقصان، کوئی انسانی مداخلت کی ضرورت
- حکمت عملی سادہ، بدیہی اور قابل عمل ہے
- ٹوٹے ہوئے کو روکنے کے لئے ٹائم لائن
- رجحانات کو منافع بخش بنانے کے لئے استعمال کریں
- اے ٹی آر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ٹرانزیکشن کی تعدد کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- ATR پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دینے سے بہت زیادہ لوز یا ٹائٹ ہوسکتا ہے
- ٹرینڈ کے خاتمے کو مؤثر طریقے سے شناخت نہ کرنا
- وقت کی تاخیر
- ممکنہ طور پر نقصانات کو تبدیل کرنے کے لئے جزوی منافع
اصلاح کی سمت
- ATR سائیکل پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- مختلف اے ٹی آر ضارب کو روکنے کے فاصلے کے طور پر جانچنا
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کا الٹ
- مشین لرننگ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں
- اضافی روک تھام کی حکمت عملی پر غور کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکے اور منافع کو لاک کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ آپٹمائزنگ پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بناسکتی ہیں۔ تاہم ، اے ٹی آر کے پیچھے رہنے کے مسئلے سے مکمل طور پر گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان سے باخبر رہنے کا حل ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)