ٹرینڈ موونگ ایوریج ٹریڈنگ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں تیزی سے اوسط اور سست اوسط کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں وسط اور لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے رجحانات کی تجارت کی جاتی ہے۔ جب تیز اوسط لائن پر سست اوسط لائن کو عبور کرتے ہو تو زیادہ کام کریں ، اور جب تیز اوسط لائن کے نیچے سست اوسط لائن کو عبور کرتے ہو تو خالی کریں ، یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے بنیادی طور پر اوسط لائن پر انحصار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں 5 سیکنڈ کی تیز اوسط اور 21 سیکنڈ کی سست اوسط استعمال کی جاتی ہے۔
جب تیز میڈین لائن پر سست میڈین لائن کو پار کیا جاتا ہے تو ، مارکیٹ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے ، اور یہ حکمت عملی اگلے K لائن کھولنے پر زیادہ کام کرتی ہے۔ جب تیز میڈین لائن کے نیچے سست میڈین لائن کو پار کیا جاتا ہے تو ، مارکیٹ کا رجحان ہوا کی طرف جاتا ہے ، اور یہ حکمت عملی اگلے K لائن کھولنے پر خالی ہوجاتی ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے لئے بار بار بار بار بار پیرامیٹر بھی ترتیب دیا گیا ہے۔ اس پیرامیٹر کی ڈیفالٹ قیمت 2 ہے۔ یعنی ، تیز رفتار اوسط لائن کو 2 مسلسل K لائنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو سست رفتار اوسط لائن کے اوپر ایک سے زیادہ سگنل جاری کرے گی تاکہ جعلی توڑنے کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکے۔
کریپٹوکرنسیوں کے لئے ، حکمت عملی میں انتہائی قیمت کا فیصلہ کرنے کی منطق بھی شامل کی گئی ہے۔ تجارت کا اشارہ صرف اس وقت جاری کیا جاتا ہے جب تیز اوسط اور سست اوسط ایک ہی وقت میں انتہائی خطوں میں ہوں۔ یہ بھی جعلی توڑ سے بچنے کے لئے ہے۔
حکمت عملی سے باہر نکلنے کا قاعدہ آسان اور سیدھا ہے ، جب قیمت اسٹاپ نقصان کا نشان لگاتی ہے تو موجودہ پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- ٹرینڈز کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے لئے دوہری مساوی نظام کا استعمال
- تیز رفتار اوسط لائن کی لمبائی کم ہے ، جس سے رجحانات میں تبدیلی کو بروقت انداز میں پکڑا جاسکتا ہے
- سست رفتار میڈین لائن لمبی ہے، اہم سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے
- bars پیرامیٹرز کچھ جعلی توڑ کو فلٹر کرنے کے لئے
- انتہائی اقدار کے فیصلے سے اہم نکات کے قریب غیر معمولی جعلی دراندازیوں سے بچا جاسکتا ہے
- خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک روکنے کا استعمال
اسٹریٹجک رسک
- ڈبل یکساں حکمت عملی رجحان کے موڑ کے مقام پر نقصان کا شکار ہے
- موبائل اسٹاپ نقصانات کا وقت سے پہلے خاتمہ ہوسکتا ہے
- bars پیرامیٹرز کو فلٹر کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، آپ کو خریدنے کے نقطہ نظر سے محروم ہوسکتا ہے
- قیمتوں کا تعین کرنے والے فیصلے بعض صورتوں میں خریدنے کی جگہ سے محروم ہوجاتے ہیں
- یہ حکمت عملی مضبوط رجحانات والے بازاروں کے لئے موزوں ہے ، نہ کہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے۔
مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے:
- توازن کے نقطہ نظر کو تلاش کرنے کے لئے توازن کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- MACD جیسے دوسرے اشارے کو فلٹر کرنے کی کوشش کریں
- اسٹاپ نقصان کی جگہ کو ایڈجسٹ کریں تاکہ نقصانات کو جلدی سے روکنے سے بچایا جاسکے
- بحالی کے طریقہ کار پر غور
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- اوسط لائن پیرامیٹرز کی اصلاح
زیادہ مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے اور اوسط لائن پیرامیٹرز کو تلاش کیا جاسکتا ہے جو موجودہ مارکیٹ کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ مثال کے طور پر ، فاسٹ لائن کو 10 سیکنڈ اور سست لائن کو 50 سیکنڈ میں ایڈجسٹ کریں۔
- دوسرے اشارے میں شامل کریں
MACD ، KDJ اور دیگر اشارے شامل کرنے کے لئے ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور جعلی توڑ سے بچنے کے لئے سخت شرائط طے کی جاسکتی ہیں۔
- داخلہ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
موجودہ داخلہ بہت سادہ اور اوسط پر منحصر ہے، جس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے:
- تیز لائن پر سست لائن پر، MACDDIFF بھی 0 پر پہننے کے لئے داخل
- جب آپ تیز لائن پر سست لائن کو پار کرتے ہیں تو ، یہ معلوم کریں کہ آیا کے ڈی جے بھی گولڈ فورک ہے یا نہیں
- نقصان کی روک تھام کو بہتر بنانا
اس کے علاوہ ، آپ کو روکنے کے لئے دیگر طریقوں کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، جیسے قیمت سے باخبر رہنے کی روک تھام ، تاکہ روک تھام کو جلدی سے متحرک نہ کیا جاسکے۔
- واپسی کے طریقہ کار میں شمولیت
جب پوزیشن ختم ہوجاتی ہے تو ، آپ دوبارہ داخل ہوسکتے ہیں ، اس طرح رجحانات کو چھوڑنے کے لئے کم سے کم رکاوٹ کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کو ایک بنیادی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، اس کا بنیادی نظریہ آسان اور براہ راست ہے ، اس میں رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے دوہری مساوات کا استعمال کیا جاتا ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک رکاوٹ ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سمجھنا اور اس پر عمل درآمد کرنا آسان ہے ، اس رجحان کے مطابق فائدہ اٹھانا ممکن ہے ، اور خطرہ بھی قابو میں ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں ، جیسے کہ مارکیٹ میں غیر درست سگنل ، اور رکاوٹ کو بہت جلد متحرک کیا جاسکتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم مسلسل اصلاحات کو ایڈجسٹ کریں اور دوسرے تکنیکی اشارے کو فلٹر کریں تاکہ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکے۔
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.3", shorttitle = "Trend MAs str 2.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needex = input(true, defval = true, title = "Need extreme? (crypto/fiat only!!!)")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//CryptoBottom
mac = sma(close, 10)
len = abs(close - mac)
sma = sma(len, 100)
max = max(open, close)
min = min(open, close)
//Signals
up1 = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and redbars == 1
dn1 = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and greenbars == 1
up2 = high < center and high < center2 and bar == -1 and needex
dn2 = low > center and low > center2 and bar == 1 and needex
up3 = close < open and len > sma * 3 and min < min[1] and fastrsi < 10 ? 1 : 0
//Lines
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "Fast MA")
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
stoplong = up1 == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn1 == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]
if up1 or up2 or up3
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()