RSI کے ساتھ MACD تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ RSI اشارے کے رجحان کا اندازہ لگایا جاسکے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی کی ایک قسم ہے جو اشارے کے جوڑے کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو حصوں پر مبنی ہے:
RSI اشارے باقاعدگی سے 14 دورانیہ RSI کی قیمتوں کا حساب لگائیں۔
RSI کے MACD RSI اشارے کے لئے MACD قدر کا حساب لگائیں ، ڈیفالٹ فاسٹ لائن 12 سائیکل ، سست لائن 26 سائیکل ، سگنل لائن 9 سائیکل
جب RSI کا MACD کالم منفی ٹرانسمیشن سے درست ہوتا ہے ، یعنی MACD سست لائن فورک جب کثیر رخا رجحان سمجھا جاتا ہے تو ، خریدنے کے لئے۔
جب RSI کا MACD مثبت ٹرانسمیشن سے منفی ہوتا ہے ، یعنی MACD سست رفتار لائن ڈائی فورکس ، اس کا تعین ہوائی ٹرینڈ کے طور پر کیا جاتا ہے ، تو بیچ دیا جاتا ہے۔
یہاں MACD انڈیکس کی ہموار حرکت پذیر اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ RSI کی طویل مدتی رجحان کی سمت کا اندازہ لگایا جاسکے ، جس سے زیادہ درست تجارتی سگنل پیدا ہوسکے۔
اسٹریٹجک فوائد
- MACD کا استعمال RSI رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے
- RSI بطور مرکزی اشارے ، MACD بطور معاون فیصلہ اشارے
- ایم اے سی ڈی انڈیکس نے حرکت پذیر اوسط کو ہموار کیا ، مستحکم قرار دیا
- مجموعی اشارے ایک دوسرے کی توثیق کرتے ہیں ، جس سے الٹ پلٹ سے بچا جاسکتا ہے
- پیرامیٹرز کی اصلاح کے ساتھ ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے ل flexible لچکدار
اسٹریٹجک رسک
- آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی دونوں میں تاخیر ہوسکتی ہے اور سگنل غلط ہیں
- اگر MACD پیرامیٹرز غلط ہیں تو مزید غلط سگنل ظاہر ہوں گے
- صرف اشارے کے مجموعے کی بنیاد پر، ہنگامی حالات کے لئے حساس
- نقصان کو روکنے کے طریقوں میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے
- مختلف پرجاتیوں کے لئے ٹیسٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
مندرجہ ذیل اقدامات سے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے:
- آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
- دوسرے اشارے یا ٹریڈنگ قواعد میں شمولیت کی تصدیق
- مناسب طریقے سے اسٹاپ نقصان کے معیار کو کم کریں اور قبل از وقت کھیلوں کو کم کریں
- دوبارہ داخلے کے طریقہ کار پر غور کریں
- پوزیشن مینجمنٹ کو ایڈجسٹ کریں تاکہ کسی بھی نقصان سے بچا جاسکے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
RSI اور MACD کے پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ
جب MACD سگنل جاری ہوتا ہے تو دوسرا توثیقی شرط شامل کریں
مثال کے طور پر، K لائن کی شکل، ٹرانزیکشن حجم، یا برن کی جگہ.
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، اس کے بجائے اسٹاپ نقصان کی پیروی کرنا
دوبارہ داخلے کے طریقہ کار میں شمولیت
اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کے بعد ، اگر رجحان جاری رہتا ہے تو ، پوزیشن دوبارہ قائم کی جاسکتی ہے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی وجہ سے پوزیشن میں تبدیلی
اعلی اتار چڑھاؤ پر پوزیشن کو کم کریں ، کم اتار چڑھاؤ پر پوزیشن میں اضافہ کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے کے امتزاج کے ذریعے ، ایک دوسرے کی توثیق کرکے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے ، جس سے سگنل کی درستگی اور استحکام کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور دیگر تکنیکی اشارے یا تجارتی قواعد کی مدد سے اس کی مزید تصدیق کی جاسکتی ہے ، تاکہ اچانک واقعات سے متاثر ہونے کے امکانات کو کم کیا جاسکے۔ اس کے ساتھ ہی ، نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں بہتر بہتری پر بھی توجہ دی جانی چاہئے ، اور متحرک طور پر پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ۔ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے صرف سیکھنے اور بہتر بنانے کے لئے ، مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے مستقل استحکام کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of RSI", overlay = false)
//////////////////////// RSI ///////////////////////////
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = sma(max(change(src), 0), len)
down = sma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//////////////////////// RSI //////////////////////////
//////////////// MACD ////////////////////////////
sourcemacd = rsi
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")