فکسڈ شیئر ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ سرمایہ کار اثاثوں میں کسی خاص اثاثہ کی سرمایہ کاری کا حصہ ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ جب اثاثوں کی قیمت بڑھتی ہے تو ، سرمایہ کار حصہ فروخت کرتے ہیں تاکہ سرمایہ کاری کا حصہ برقرار رکھا جاسکے۔ جب اثاثوں کی قیمت کم ہوتی ہے تو ، سرمایہ کار سرمایہ کاری کا حصہ بھرنے کے لئے خریدتے ہیں۔ یہ حکمت عملی نسبتا stable مستحکم اثاثوں پر لاگو ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے لئے سب سے پہلے سرمایہ کاری کا حصہ پیرامیٹر فیصد_ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے ، یعنی پورٹ فولیو میں قبضہ کرنے والے اثاثوں کا حصہ۔ پھر پوزیشن کو مندرجہ ذیل منطق کے مطابق ایڈجسٹ کریں:
جب پوزیشن 0 ہو تو ، جو معاہدے خریدنے کی ضرورت ہے اس کا حساب لگایا جاتا ہے ، اس کی بنیاد پر مقررہ سرمایہ کاری کا حصہ فیصد_ سرمایہ کاری اور ابتدائی سرمایہ کاری کا حساب لگایا جاتا ہے۔
جب پوزیشن رکھی جاتی ہے تو ، سرمایہ کاری کی رقم کا تناسب اکاؤنٹ کے کل حقوق و استحقاق کے تناسب سے سرمایہ کاری اور مقررہ سرمایہ کاری کا تناسب سے موازنہ کریں۔ اگر سرمایہ کاری کی رقم کا تناسب بہت کم ہے تو ، سرمایہ کاری کا حصہ بھرنے کے لئے معاہدہ خریدیں؛ اگر سرمایہ کاری کی رقم کا تناسب بہت زیادہ ہے تو ، سرمایہ کاری کا حصہ برقرار رکھنے کے لئے معاہدہ فروخت کریں۔
مرحلہ 2 کو دہرائیں ، تاکہ سرمایہ کاری کا حصہ ایک مقررہ سطح پر برقرار رہے۔
اسٹریٹجک فوائد
نسبتا مستحکم اثاثوں کو طویل عرصے تک رکھنے کے لئے، بار بار تجارت کی ضرورت نہیں.
اثاثوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کے لئے پوزیشنوں کو باقاعدگی سے ایڈجسٹ کریں۔
متعدد غیر متعلقہ اثاثوں میں سرمایہ کاری کو منتشر کرنا ، پورٹ فولیو کے خطرات کو کم کرنا۔
اس طرح ، آپ کو اپنے اسٹاک کو مکمل طور پر کھونے سے بچنے کے لئے ، اور اگر بلبلا ٹوٹ جاتا ہے تو ، آپ کو اپنی پوری سرمایہ کاری سے بچنے کے ل.
خطرے کا تجزیہ
زیادہ اتار چڑھاؤ والے اثاثوں میں ، نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
اکثر ٹرانزیکشنز کے لئے فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔
پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میں تاخیر ہوسکتی ہے ، بہترین خرید و فروخت کے مقامات سے محروم ہوجاتے ہیں۔
فی صد کی غلط ترتیب سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے:
احتیاط سے اثاثوں کا انتخاب کریں اور اعلی اتار چڑھاؤ سے بچیں
پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی منطق کو بہتر بنانا ، تجارت کی تعدد کو کم کرنا
زیادہ سے زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے پوزیشن میں کم سے کم تبدیلی کا تعین کریں۔
زیادہ سے زیادہ فیصد کی ترتیب کو بہتر بنائیں تاکہ فنڈز کی زیادہ توجہ مرکوز نہ ہو۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کی منطق میں اضافہ ، جب اثاثوں کی قیمتوں میں کسی حد تک کمی واقع ہوتی ہے تو خود بخود اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل کی توثیق میں اضافے کے لئے پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو غیر رجحان کے نقطہ نظر میں پوزیشن ایڈجسٹمنٹ سے بچنے کے لئے.
مختلف اثاثوں کے ل different مختلف سرمایہ کاری کی فیصد ، اسٹاپ نقصان کا تناسب وغیرہ پیرامیٹرز۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ماڈیول کو شامل کریں ، تاکہ پیرامیٹرز کو تاریخ کے اعداد و شمار کے مطابق خود بخود بہتر بنایا جاسکے۔
متحرک اثاثوں کی تعیناتی کے لئے دیگر اثاثوں میں دوبارہ سرمایہ کاری کی حمایت کرنا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی سرمایہ کاری کو منتشر کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مقررہ سرمایہ کاری کے حصص کے ذریعہ اثر حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی مستحکم اثاثوں کے طویل مدتی انعقاد کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کی تاخیر ، خطرناک اثاثوں میں سرمایہ کاری کے خطرات وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد ، حکمت عملی کی استحکام کو مزید بہتر بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان کی منطق ، سگنل کی توثیق اور دیگر ذرائع کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)
fraction_invested=percent_invested/100
from_day=input(1,title="From Day",maxval=31,minval=1)
from_month=input(1,title="From Month",maxval=12,minval=1)
from_year=input(2017,title="From Year",maxval=2018,minval=1900)
to_day=input(1,title="To Day",maxval=31,minval=1)
to_month=input(1,title="To Month",maxval=12,minval=1)
to_year=input(2018,title="To Year",maxval=2018,minval=1900)
// === FUNCTION EXAMPLE === from: https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
strategy.initial_capital = 50000
if strategy.position_size==0 and window()
contracts_to_buy=(fraction_invested*strategy.initial_capital)/close
strategy.entry("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
invested=(strategy.position_size*close)/strategy.equity
if invested<fraction_invested and window()
contracts_to_buy=((fraction_invested-invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
else
if invested>fraction_invested and window()
contracts_to_sell=((invested-fraction_invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("sell",long=false,qty=contracts_to_sell,limit=close,when=contracts_to_sell>1)