ALMA موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں تیزی سے دو ارناڈ لیگوؤس چلتی اوسط ((ALMA) کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کیا جاسکے۔ ALMA روایتی چلتی اوسط سے بہتر ہے ، جس سے تاخیر کو کم کیا جاسکتا ہے اور منحنی خطوط کو ہموار کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی تیزی سے ALMA پر سست ALMA کے ذریعے خریدنے کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، تیزی سے ALMA کے نیچے سست ALMA کے ذریعے فروخت کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرکب تبادلہ فلٹر بھی بناتا ہے ، جس سے زیادہ مستحکم کراس سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی اشارے اور تجارتی قواعد درج ذیل ہیں:
فاسٹ ALMA: اختراعات کو پکڑنے کے لئے مختصر مدت۔
سست رفتار ALMA: بڑی رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے طویل عرصے تک۔
ٹرانزیکشن فلٹر: مختصر مدت کے اوسط پر طویل مدتی اوسط پہننے پر موثر۔
ایک سے زیادہ سگنل بنائیں: تیز ALMA پر سست ALMA اور ٹرانسمیشن کی مقدار فلٹرنگ موثر
پینڈو سگنل: تیز ALMA کے نیچے سے گزرتا ہے سست ALMA
خالی کرنے کا اشارہ: تیز ALMA کے تحت سست ALMA کے ذریعے اور ٹرانسمیشن حجم فلٹرنگ موثر
فلیٹ سگنل: فاسٹ ALMA پر سست رفتار ALMA
یہ حکمت عملی سادہ اور بدیہی ہے ، جبکہ اس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں جیسے رجحان کا فیصلہ ، بریک کی گرفت اور ٹرانزیکشن حجم کی توثیق ، جس سے ایک نسبتا robust مستحکم تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ تیز اور آہستہ اوسط لائن کا امتزاج رجحان کی سمت کا مؤثر انداز میں فیصلہ کرسکتا ہے۔ ALMA الگورتھم کے استعمال سے تجارت پر تاخیر کا اثر کم ہوجاتا ہے۔ ٹرانزیکشن حجم کو شامل کرنے سے بہت سے غیر یقینی جھوٹے اختراعات سے بچا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
روایتی اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد یہ ہیں:
ALMA الگورتھم تاخیر کو کم کرتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
ٹرانسمیشن فلٹرنگ سے جعلی توڑنے سے بچنے کے لئے نقصانات۔
اس کے علاوہ ، آپ کو ایک بار جب آپ نے اپنے کاروبار کو شروع کیا ہے تو ، آپ کو ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہئے۔
قوانین سادہ، بدیہی اور آسانی سے سمجھنے کے قابل ہیں۔
مختلف مارکیٹوں کے لئے لچکدار اوسط لائن پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کا انتظام معقول ہے ، اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اوسط لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعے حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، روایتی میٹرک حکمت عملی کے مقابلے میں اس حکمت عملی میں استحکام اور سگنل کے معیار میں بہتری آئی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، مندرجہ ذیل خطرات سے آگاہ رہنا چاہئے:
اس طرح کی حکمت عملی کے نتیجے میں کئی بار نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ALMA الگورتھم کے پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہیں۔
ٹرانزیکشن حجم کو بڑھانے کا اثر ٹریڈنگ سگنل کے فیصلے کو گمراہ کر سکتا ہے۔
کچھ تاخیر کے ساتھ ، نقصانات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرکس کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے۔
یہ سگنل غیر معمولی معاملات میں ناکام ہوجاتا ہے.
مشین لرننگ جیسے الگورتھم بہتر نتائج حاصل کرسکتے ہیں۔
منافع کی واپسی کے تناسب پر توجہ دیں ، منحنی خطوط کو زیادہ سے زیادہ کھینچنے سے بچیں۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا خطرے کے عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ALMA میڈین لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، ردعمل کی حساسیت کو بہتر بنانا۔
ٹرانزیکشن کے مختلف طریقوں کو آزمائیں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی متعارف کروائیں اور انفرادی نقصانات کو سختی سے کنٹرول کریں۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ایک جسمانی تجارتی سگنل سسٹم تشکیل دینا۔
اس کے علاوہ ، اس میں مشین لرننگ ماڈیولز شامل کیے گئے ہیں تاکہ سگنل کو زیادہ ذہین طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
کثیر نسلوں کی تعیناتی ، حکمت عملی کی تقسیم۔
مختلف مارکیٹوں میں پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
صحت مند ہونے اور زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے بچنے کے لئے حکمت عملی کا مطالعہ کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کے مجموعی طور پر ، روایتی اوسط لائن کراس حکمت عملی کے مقابلے میں ، ALMA الگورتھم اور ٹرانزیکشن مقدار کی توثیق کے ذریعہ سگنل کے معیار اور استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ لیکن تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنانا ایک جاری عمل ہے ، اس میں ابھی بھی خطرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، حکمت عملی کو متعدد جہتوں سے بڑھانا ہے ، تاکہ یہ مارکیٹ کے زیادہ پیچیدہ ماحول کے مطابق ڈھال سکے۔
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sarahann999
// Calculations for TP/SL based off: https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-profit/
//@version=5
strategy("ALMA Cross", overlay=true)
//User Inputs
src= (close)
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
//Fast Settings
ALMA1 = input(100, "ALMA Lenghth 1", group= "ALMA Fast Length Settings")
alma_offset = input.float(defval=0.85, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input.int(defval=6, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Sigma Value', minval=0)
Alma1 = ta.alma(src, ALMA1, alma_offset, alma_sigma)
//Slow Settings
ALMA2 = input(120, "ALMA Length 2", group = "ALMA Slow Length Settings")
alma_offset2 = input.float(defval=0.85, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma2 = input.int(defval=6, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Sigma Value', minval=0)
Alma2 = ta.alma(src, ALMA2, alma_offset2, alma_sigma2)
//Volume
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
shortlen = input.int(5, minval=1, title = "Short Length", group= "Volume Settings")
longlen = input.int(10, minval=1, title = "Long Length")
short = ta.ema(volume, shortlen)
long = ta.ema(volume, longlen)
osc = 100 * (short - long) / long
//Define Cross Conditions
buy = ta.crossover(Alma1, Alma2)
sell = ta.crossunder(Alma1, Alma2)
//Calculate Take Profit Percentage
longProfitPerc = input.float(title="Long Take Profit", group='Take Profit Percentage',
minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
shortProfitPerc = input.float(title="Short Take Profit",
minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
// Figure out take profit price 1
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Make inputs that set the stop % 1
longStopPerc = input.float(title="Long Stop Loss", group='Stop Percentage',
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5) / 100
shortStopPerc = input.float(title="Short Stop Loss",
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5) / 100
// Figure Out Stop Price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortStopPerc)
//Define Conditions
buySignal = buy and osc > 0
and strategy.position_size == 0
//sellSignal
sellSignal = sell and osc > 0
and strategy.position_size == 0
// Submit entry orders
if buySignal and long_entry
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, alert_message="Enter Long")
alert(message="BUY Trade Entry Alert", freq=alert.freq_once_per_bar)
if sellSignal and short_entry
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, alert_message="Enter Short")
alert(message="SELL Trade Entry Alert", freq=alert.freq_once_per_bar)
// Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Long TP/SL", limit=longExitPrice, stop=longStopPrice, alert_message="Long Exit 1 at {{close}}")
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Short TP/SL", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice, alert_message="Short Exit 1 at {{close}}")
//Draw
plot(Alma1,"Alma Fast", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(Alma2,"Alma Slow", color=#acb5c2, style=plot.style_circles)