متعدد موونگ ایوریج پیئر ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں ڈبل یکساں لکیری فلٹرنگ اور قیمت کی شکل کے فیصلے کی سوچ کو ملا دیا گیا ہے ، جس سے سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ایک زیادہ جامع داخلے کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے۔ حکمت عملی میں منافع کے انتخاب کے کنٹرول اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن رکھنے کی ہفتہ وار مدت کا نظام بھی شامل کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ خطرہ مینجمنٹ کا طریقہ کار حاصل کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر درج ذیل اشارے اور تجارتی قواعد شامل ہیں:
3 ایس ایم اے اوسط لائن: بڑے پیمانے پر رجحانات کی سمت کا تعین کریں۔
2 ای ایم اے اوسط: تفصیلات کے بارے میں فیصلہ کرنا
SAR اشارے: رجحانات اور پیشرفتوں کا معاون۔
K لائن کی شکل: مخصوص K لائن کی شکل کو انٹری سگنل میں سے ایک کے طور پر پہچانیے۔
زیادہ سے زیادہ منافع بخش صفائی کی پوزیشنوں کی تعداد: ایک طرفہ پوزیشنوں کی زیادہ سے زیادہ منافع کی تعداد کو محدود کریں ، منافع کو مقرر کریں۔
زیادہ سے زیادہ پوزیشن رکھنے کا دورانیہ: نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے ، انفرادی نقصانات پر قابو پانے کے لئے
اس حکمت عملی میں متعدد تکنیکی اشارے شامل کیے گئے ہیں جن کا مجموعی فیصلہ کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ مستحکم انٹری سگنل اور باہر نکلنے کا طریقہ کار تشکیل دیا گیا ہے ، جس سے منافع میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ خطرے پر قابو پایا جاتا ہے ، جس سے مستحکم تجارت ہوتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ایک ہی اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ملٹی میٹرکس کا مجموعہ سگنل کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
K لائن شکل کی شناخت نے داخلے کے وقت کو بہتر بنایا ہے۔
منافع کی صفائی کی تعداد پر قابو پانے سے منافع کا تعین ہوتا ہے۔
ہولڈنگ ہفتہ کی مدت سے بچنے کے لئے انفرادی نقصانات کو بڑھانا.
SMA اوسط بڑے رجحان کا تعین کرتا ہے اور اس رجحان کی پیروی کا اثر ڈالتا ہے۔
ای ایم اے کی جانب سے تفصیلات اور حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں۔
SAR انڈیکیٹرز اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا انحصار کیا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس کے خطرات اور فوائد کا توازن اچھا ہے ، اور اس کے لئے فٹ ہونا مشکل ہے۔
مارکیٹ کے پیرامیٹرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مستحکم اضافی آمدنی حاصل کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں مندرجہ ذیل خطرات موجود ہیں:
ملٹی میٹرکس کے مجموعے پیچیدگی میں اضافہ کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنا مشکل ہوتا ہے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح کے وسیع دائرہ کار کے ساتھ ، اصلاح کے خطرات موجود ہیں۔
K لائن شکل کی شناخت کا اثر شک میں ہے، ممکنہ طور پر غلط سگنل ظاہر ہوگا۔
اس کے بعد، آپ کو آپ کے پیسے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ.
ایک ہفتہ کی مدت کے تحت ، منافع کی حد کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔
استحکام اور منافع کی اصلاح کے مابین ایک تنازعہ ہے۔
کثیر اقسام کی مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پر غور کیا جانا چاہئے۔
حکمت عملی کی مضبوطی پر مسلسل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پیرامیٹرز کے مجموعے کو ایڈجسٹ کریں اور آمدنی کی استحکام کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ ٹکنالوجی کو متعارف کرانے کا وقت آگیا ہے۔
آپٹمائزڈ اور متحرک طور پر ایڈجسٹ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی
آمدنی کے منحنی خطوط پر پوزیشن کے مختلف دوروں کے اثرات کا اندازہ لگائیں۔
مختلف اقسام کے بازاروں میں حکمت عملی کی جانچ پڑتال کی اہلیت۔
اضافی پیرامیٹرز فٹنس ٹیسٹ ، زیادہ سے زیادہ اصلاح کو روکنے کے لئے
ایک مقداری خطرے کے انتظام کے نظام کی ترقی.
حکمت عملی کے اثرات کی مسلسل توثیق کریں اور اس کی ناکامی کو روکیں.
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے متعدد اشارے کی مدد سے ایک نسبتا robust مستحکم تجارتی نظام تشکیل دیا ہے۔ تاہم ، کسی بھی حکمت عملی کو مستقل طور پر اصلاح اور توثیق کی ضرورت ہوتی ہے ، پیرامیٹرز کی صحت سے متعلق امور پر توجہ دی جاتی ہے ، تاکہ حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکے۔
//@version=3
strategy("Free Strategy #08 (Combo of #01 and #02) (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
SmaPeriod01 = input(3, minval=1, title="SMA Period 01")
SmaPeriod02 = input(8, minval=1, title="SMA Period 02")
SmaPeriod03 = input(10, minval=1, title="SMA Period 03")
EmaPeriod01 = input(5, minval=1, title="EMA Period 01")
EmaPeriod02 = input(3, minval=1, title="EMA Period 02")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Sma01 = sma(close, SmaPeriod01)
Sma02 = sma(close, SmaPeriod02)
Sma03 = sma(close, SmaPeriod03)
Ema01 = ema(close, EmaPeriod01)
Ema02 = ema(close, EmaPeriod02)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Sma03
Cond02 = close <= Sma01
Cond03 = close[1] > Sma01[1]
Cond04 = open > Ema01
Cond05 = Sma02 < Sma02[1]
Entry01 = Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04 and Cond05
Cond06 = close < Ema02
Cond07 = open > OHLC
Cond08 = volume <= volume[1]
Cond09 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))
Entry02 = Cond00 and Cond06 and Cond07 and Cond08 and Cond09
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Entry01 or Entry02))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))