کرٹوسس فاسٹ اور سلو لائن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں تجارت کے اشارے کا تعین کرنے کے لئے سختی کے اشارے میں تیز اور سست لائنوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سختی کا اشارے مارکیٹ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے ، اور اس کا استعمال الٹ کے مواقع کی کھوج کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔ تیز لائنیں مختصر مدت میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہیں ، اور سست لائنیں شور کو فلٹر کرتی ہیں۔ دونوں کو مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، اور یہ ایک زیادہ ہموار تجارتی نظام تشکیل دیتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اشارے اور قواعد پر مبنی ہے:
چوٹی: قیمتوں کی تقسیم میں استحکام کی عکاسی کرنے والی اعدادوشمار۔
تیز چوٹی کی لکیریں: مختصر مدت کی اوسط لکیروں کے حساب سے چوٹیوں کی قیمتوں کا اطلاق کریں۔
سست چوٹی کی لائن: طویل دورانیے کی اوسط لائن کے حساب سے چوٹی کی قیمتوں کا اطلاق کریں۔
زیادہ سگنل بنائیں: تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے وقت زیادہ کریں۔
پینڈو سگنل: تیز لائن کے نیچے سست لائن کو پار کرتے وقت پینڈو پوزیشن۔
خالی کرنے کا اشارہ: تیز لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے وقت خالی کریں۔
خالی جگہ کا اشارہ: تیز لائن پر سست لائن کو عبور کرتے وقت خالی جگہ۔
یہ حکمت عملی سادہ اور بدیہی ہے، رجحان اور الٹ اشارے کے ساتھ مل کر، مارکیٹ کے مواقع کو آسانی سے پکڑنے کے لئے.
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد ہیں جو اس کی سنگل شدت کے اشارے کے مقابلے میں ہیں:
غلط سگنل سے بچنے کے لئے تیز رفتار لائنوں کا تعاون کریں۔
فاسٹ لائن ریورس ٹائم پوائنٹ پر قبضہ کرتی ہے ، سست لائن شور کو فلٹر کرتی ہے۔
آسان نفاذ ، پیچیدہ تکنیکی اشارے کی ضرورت نہیں۔
لچکدار سختی اوسط لائن پیرامیٹرز کو ترتیب دے سکتے ہیں
ریورس آپریشنل، مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا.
واضح تجارت کے قواعد، لاگو کرنے میں کوئی مشکل نہیں.
تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اعلی اور کم سے بچنے سے بچیں.
بہت سے ممکنہ مواقع ہیں، صرف پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مستحکم تجارت حاصل کرنے کے لئے.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد کے باوجود ، مندرجہ ذیل خطرات پر غور کرنے کی ضرورت ہے:
چوٹی کے اشارے میں تاخیر سے ، نقصان کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہے۔
اوسط لکیری پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی پر زیادہ اثر پڑتا ہے۔
ٹرانزیکشنز کی مقدار کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے ، جعلی بریک آؤٹ کا خطرہ ہے۔
ماضی کے اعداد و شمار پر انحصار کرتے ہوئے ، ماڈل کی استحکام کی توثیق کریں۔
اسٹاپ لاسٹ اسٹاپ سیٹ اپ نہیں ہے ، ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔
پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا آسانی سے منحنی خطوط کو زیادہ فٹ ہونے کا سبب بنتا ہے۔
مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے اثر کم ہوسکتا ہے۔
منافع کی واپسی کی شرح پر توجہ دیں اور تجارت کی تعدد کو ایڈجسٹ کریں۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- حکمت عملی پر مختلف اوسط پیرامیٹرز کے اثرات کا اندازہ لگائیں۔
2۔ ٹرانزیکشن کی مقدار کی جانچ پڑتال میں شامل ہوں ، تاکہ جعلی توڑ سے بچا جاسکے۔
3۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کو روکنے کے قواعد مرتب کریں۔
4۔ متعدد مارکیٹوں میں ردعمل کی جانچ پڑتال سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحت مند ہے۔
5۔ مشین لرننگ ٹیکنالوجی متعارف کرانے کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ۔
6۔ فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
7۔ دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر زیادہ مستحکم سگنل بنائیں۔
8۔ باقاعدگی سے دوبارہ جانچ پڑتال کریں تاکہ زیادہ فٹ ہونے سے بچا جا سکے۔
9۔ اسٹاک ہولڈنگ کے سائز اور تعدد کو ایڈجسٹ کریں تاکہ لین دین کے اخراجات کو کم کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا استعمال تیز رفتار اور سست رفتار لائن کراسنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے ، جس سے ایک سادہ اور بدیہی تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی کو مسلسل بہتر بنانے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، تاکہ وہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھال سکے۔ نظام سازی کے ذریعہ مسلسل اصلاح سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی شرح میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")