وائلڈر ٹرینڈ بیلنس پوائنٹ سسٹم
ChaoZhang
جائزہ
یہ وائلڈ (Welles Wilder) کی طرف سے 1978 میں تخلیق کیا گیا ایک قدیم رجحان توازن نقطہ نظام ہے، جس کے ٹریڈنگ کے قوانین کو ان کی کتاب میں پایا جا سکتا ہے نئے تصورات تکنیکی تجزیہ کے نظام کی چٹائی. یہ نظام رجحانات کی شناخت اور ایک خاص انداز میں سٹاپ نقصان سٹاپ قائم کرنے کے لئے ایک زیادہ مستحکم رجحان ٹریکنگ نظام بنانے کے لئے حرکیات اشارے کا استعمال کرتا ہے.
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے اہم اجزاء اور تجارتی قواعد درج ذیل ہیں:
متحرک اشارے: قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے N سائیکل بند ہونے والی قیمتوں میں تبدیلی کا حساب لگائیں۔
متعدد شرائط بنائیں: موجودہ سائیکل اور پچھلے دو سائیکلوں میں متحرک اقدار میں مسلسل اضافہ۔
خالی کرنے کی شرائط: موجودہ سائیکل اور پچھلے دو سائیکلوں میں متحرک اقدار میں مسلسل کمی۔
اسٹاپ نقصان: پچھلے دن کی اوسط قیمت ± پچھلے دن کی اتار چڑھاؤ کی حد
اسٹاپ پوائنٹ: پچھلے دن کی اوسط قیمت سے دوگنا - کم قیمت ((زیادہ) یا دوگنا اوسط قیمت - زیادہ قیمت ((خالی) ۔
اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ قیمت پر داخلے کے بعد باہر نکلیں۔
یہ حکمت عملی سادہ اور براہ راست ہے ، رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے حرکیات کا استعمال کرتی ہے ، اور خاص طور پر اسٹاپ لاس اسٹاپ کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، جس سے ایک زیادہ مضبوط رجحان کا سراغ لگانے والا نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
رجحانات کی پیروی کرنے والی دیگر حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کے درج ذیل اہم فوائد ہیں:
ٹرانسمیشن کی پیمائش آسان اور آسان ہے.
کثیر دورانیہ کے مجموعے کا فیصلہ، شور کو فلٹر کر سکتا ہے.
نقصان کو روکنے کا طریقہ زیادہ مستحکم ہے۔
آپ کو ایک ہی نقصان کی حد مقرر کی جا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ اس کی واپسی کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور منافع واضح ہے۔
اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ لچکدار ہے۔
مختلف مارکیٹوں کے لئے قابل اطلاق پیرامیٹرز۔
حکمت عملی کا نظریہ بہت آسان ہے۔
مجموعی طور پر ، استحکام اور خطرے پر قابو پانے کی صلاحیت مضبوط ہے۔
خطرے کا تجزیہ
لیکن اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
ٹرانسمیشن کی پیمائش میں تاخیر کی وجہ سے اہم موڑ سے محروم ہوسکتا ہے.
اثر پیرامیٹرز کی اصلاح کی ڈگری پر منحصر ہے۔
تجارت کے حجم کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے ، غیر محفوظ ہونے کا خطرہ ہے۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب زیادہ صوابدیدی ہے اور اس کی ناکامی کی توقع کی جاسکتی ہے۔
طویل مدتی استحکام کی تصدیق کرنے کے لئے مختصر ریٹرننگ سائیکل۔
فکسڈ پوزیشن آپریشن ، متحرک طور پر ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا۔
اصلاح کے لئے محدود جگہ، اضافی آمدنی کی غیر یقینی صورتحال.
آمدنی کی واپسی کے تناسب پر توجہ دیں ، تاکہ اس سے زیادہ فٹ ہونے سے بچ سکے۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا تجزیہ کی روشنی میں، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طول و عرض سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
مختلف طریقوں سے حساب لگانے کی کوشش کریں۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق میں شامل ہوں۔
سٹاپ نقصان سٹاپ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے
مشین لرننگ متعارف کرانے کے لئے متحرک سگنل پیدا کرنا۔
ایک سے زیادہ نسلوں کے لئے ایک سے زیادہ سائیکلوں کی استحکام کا اندازہ لگائیں۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ ماڈل کی تعمیر.
زیادہ سے زیادہ واپسی کی رواداری طے کریں۔
فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا
زیادہ سے زیادہ اصلاح کو روکنے کے لئے مسلسل جانچ پڑتال اور توثیق.
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا simple آسان اور براہ راست رجحانات کا سراغ لگانے والا نظام ہے۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی کو مارکیٹ کے مطابق ہونے کے لئے مسلسل اصلاح اور توثیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کی تاثیر اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اس کے ساتھ منظم طریقے سے کام کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 2020 X-Trader.net
//@version=3
strategy("Trend Balance Point System by Welles Wilder", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
MomPer = input(2, "Momentum Period")
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[3]
shortTrigger = mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[3]
longEntry = (not isLong) and longTrigger
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger
longStop = valuewhen(longEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 - (high[1]-low[1])), 0)
longTP = valuewhen(longEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - low[1]), 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 + (high[1]-low[1])), 0)
shortTP = valuewhen(shortEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - high[1]), 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = longEntry)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = longTP, loss = longStop, when = isLong)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = shortEntry)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = shortTP, loss = shortStop, when = isShort)