DiNapoli Detrended Oscillator کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ڈیناپولی (DiNapoli) کے رجحانات کے جھٹکے کے ذریعہ ٹریڈنگ سگنل کا تعین کرتی ہے۔ یہ اشارے قیمتوں کے اوورلوڈ اوورلوڈ علاقوں کی عکاسی کرنے کے لئے قیمتوں کے اوسط اوسط سے فرق کی طرف اشارہ کرتا ہے ، تاکہ واپسی کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ حکمت عملی اس کے مخصوص دروازے کو توڑنے کے لئے ایک تجارتی سگنل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں:
چلتی اوسط: قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ایک خاص دورانیے کی اوسط لگانا۔
ویلیو انڈیکس: قیمتوں میں اوسط لائن سے کم ویلیو، جو کہ ایک جھٹکا اشارے کی تشکیل کرتی ہے۔
دروازے کی حد: جب فرق کی قیمت اشارے کی حد سے زیادہ ہو تو تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
زیادہ سگنل بنائیں: جب فرق کی حد سے تجاوز کریں تو زیادہ کریں۔
خالی کرنے کا اشارہ: فرق سے نیچے دروازے کی حد لائن کو عبور کرتے وقت خالی کریں۔
ریورس آپشن: ایک تجارت سگنل کے طور پر ایک زیادہ / خالی سگنل ریورس استعمال کیا جا سکتا ہے.
یہ حکمت عملی قیمتوں اور رجحانات کے مابین انحراف کا اندازہ کرکے قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے دیگر الٹ حکمت عملیوں کے مقابلے میں درج ذیل فوائد ہیں:
اس کے اصول سادہ ہیں، انٹرویو آسان ہے، اور اس پر عمل درآمد کرنا بہت آسان ہے۔
کم مقدار میں پیرامیٹرز، واپس پیمائش کی اصلاح کی سہولت
مختلف ادوار کے لئے خود کار طریقے سے ایڈجسٹ پیرامیٹرز.
مختلف مارکیٹوں کے لئے لچکدار استعمال کے لئے ریورس اختیارات فراہم کریں.
واضح طور پر نقصان کو روکنے کے طریقوں سے، خطرے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے.
ریٹائرمنٹ نسبتا چھوٹا ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے منحنی خطوط کو کم کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کو متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، خطرہ منافع کا ایک اچھا توازن ہے جو مختصر تجارت کے لئے موزوں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ اہم خطرات بھی ہیں:
پیرامیٹرز کی اصلاح پر بہت زیادہ انحصار ، اوور فٹ ہونے کا خطرہ ہے۔
حرکت پذیر اوسط اور اشارے دونوں میں تاخیر ہے۔
قیمت کے علاوہ معاون متغیرات کی توثیق کی کمی۔
مارکیٹ کے حالات میں تبدیلی کے باعث وقت کا انتخاب کمزور ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک طویل عرصے تک جاری رکھنے کے لئے مشکل ہے، اور اکثر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے.
منافع کی واپسی کے تناسب پر توجہ دیں تاکہ منحنی خطوط کو زیادہ سے زیادہ کھینچنے سے بچایا جاسکے۔
ٹرانزیکشن کی اعلی تعدد ، ٹرانزیکشن کی لاگت پر اثر انداز ہوتا ہے۔
متعدد مارکیٹوں میں پیرامیٹرز کی استحکام کی توثیق کریں۔
اصلاح کی سمت
مندرجہ بالا تجزیہ کی بنیاد پر ، اس حکمت عملی میں اصلاحات کی سمت میں شامل ہیں:
مختلف اوسط لائن پیرامیٹرز کی تاثیر کی جانچ پڑتال کریں.
ٹرانزیکشن انڈیکس میں شامل ہونے کی توثیق کریں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں۔
متعدد نسلوں کی کثیر دورانیہ کی مضبوطی کا اندازہ لگائیں۔
اس کے علاوہ، یہ ایک بہت ہی آسان اور آسان طریقہ ہے.
پوزیشن مینجمنٹ کو ایڈجسٹ کریں اور ٹریڈنگ کی تعدد کو کم کریں۔
مشین لرننگ متعارف کرانے سے بہتر پیرامیٹرز پیدا ہوتے ہیں۔
مجموعی طور پر فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق مسلسل حکمت عملی کو اپنانا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک آسان الٹ حکمت عملی ہے ، جس میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اچھے اثرات حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن کسی بھی حکمت عملی کو زیادہ فٹ ہونے سے بچنے کی ضرورت ہے ، تاکہ طویل مدتی مستحکم منافع ہو۔ اس کے لئے مسلسل جانچ پڑتال اور اصلاح کی ضرورت ہے ، اور مزید جہتوں سے حکمت عملی میں بہتری لانا ہوگی۔
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/12/2016
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DiNapoli Detrended Oscillator Strategy Backtest")
Length = input(14, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=gray, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plot(nRes, color=blue, title="DiNapoli")
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )