BB Keltner Squeeze Trading Strategy
ChaoZhang
جائزہ
بی بی کیلتنر سکس ٹریڈنگ حکمت عملی ، جس میں بُرین بینڈ اور کیلٹ چینل کی کمپریشن کا استعمال کیا جاتا ہے ، ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی بُرین بینڈ پر مبنی ہے ، جس میں کیلٹ چینل کو تجارتی سگنل کی توثیق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جب قیمت بُرین بینڈ کو ٹریک یا نیچے ٹریک کرتی ہے تو ، اگر کیلٹ چینل کے ساتھ کمپریشن ہوتا ہے تو ، رجحان کی واپسی کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔
قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کی حد۔ برن بینڈ میں اوپری ریل ، مڈل ریل اور لوئر ریل شامل ہیں ، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا قیمت اتار چڑھاؤ کی شکل میں ہے۔
کیلٹ چینل کو بروئنگ بینڈ سگنل کی توثیق کرنے کے لئے استعمال کریں۔ کیلٹ چینل قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی حد کا بھی فیصلہ کرسکتا ہے۔ جب قیمتوں میں برین بینڈ کے قریب ٹریک یا نیچے ٹریک ہوتا ہے تو ، اگر کیلٹ چینل کے ساتھ کمپریشن ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہوتا ہے ، اس میں ردوبدل ہوسکتا ہے۔
تجارت کے اشارے کا اندازہ بولین بینڈ اور کیلٹ چینل کے کمپریشن کی صورتحال سے لگایا جائے گا۔ اگر قیمت بولین بینڈ سے ٹوٹ کر ٹریک پر آجاتی ہے ، اور اس وقت کیلٹ چینل تنگ ہوجاتا ہے ، اور بولین بینڈ سے نیچے ٹریک ہوتا ہے ، جس سے کمپریشن پیدا ہوتا ہے تو ، زیادہ دیکھیں۔ اگر قیمت بولین بینڈ سے نیچے ٹریک پر گرتی ہے ، اور کیلٹ چینل تنگ ہوجاتا ہے ، اور بولین بینڈ سے نیچے ٹریک ہوتا ہے ، جس سے کمپریشن پیدا ہوتا ہے تو ، اس کی طرف دیکھیں۔
اوسط لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کریں۔ برن کی درمیانی لائن اوسط لائن کی نمائندگی کرتی ہے ، اگر قیمت درمیانی لائن کے اوپر ہے تو ، زیادہ سگنل کے لئے ، اگر قیمت درمیانی لائن کے نیچے ہے تو ، نظر انداز سگنل کے لئے
مساوی لائن کی سمت کے ساتھ مل کر پوزیشن کھولنے یا کم پوزیشن لینے کا آپریشن۔ کمپریشن کی صورت میں ، اگر مساوی لائن کی سمت تجارت کے اشارے سے مطابقت رکھتی ہے تو ، پوزیشن کھولنے پر زیادہ سے زیادہ کاکاؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگر مساوی لائن کی سمت پوزیشن کھولنے کی پچھلی سمت سے متضاد ہے تو ، اسے صاف کیا جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں برن بینڈ اور کیلٹ چینل اشارے کی باہمی تکمیل کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا ہے ، جس میں قیمتوں کے الٹ پوائنٹس کا فیصلہ کرنے کے لئے کمپریشن کیا گیا ہے ، اور یہ ایک عام اوسط واپسی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
دونوں اشارے کے مجموعے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ہی اشارے پر جعلی توڑ کا اثر پڑتا ہے ، اور اس حکمت عملی کو برن بینڈ اور کیلتھ چینل کے کمپریشن کے ذریعہ توثیق کی جاتی ہے ، جعلی سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
واضح رجحان کا تعین کرنے والے اشارے 。 درمیانی سلاخیں یکساں سمت کی نمائندگی کرتی ہیں ، جس سے موجودہ رجحان کا تعین کیا جاسکتا ہے ، اور رجحان کی سمت سے محروم ہونے سے بچا جاسکتا ہے۔
لچکدار کھلی پوزیشن کی منطق ◄ ۔ اوسط لائن اور کمپریشن سگنل کے مماثلت کے مطابق پوزیشن کھولنے اور پوزیشن پر امن کا فیصلہ کرنے کے لئے ، ریورس آپریشن سے بچنے کے لئے ◄
شارٹ لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مختصر مدت کی قیمتوں میں توڑ اور کمپریشن کی شناخت کرتی ہے ، جو شارٹ لائن منافع کے لئے موزوں ہے ، اعلی تعدد کے لئے دستیاب تجارتی مواقع۔
بصری طور پر دکھائے جانے والی بصری نمائش۔ مختلف رنگوں کے ذریعہ کمپریشن کے علاقے ، میٹرو اور MACD کالم کی سمت وغیرہ کو نشان زد کرکے واضح بصری اثر پیدا کریں۔
آسانی سے لاگو اور نقل کرنا۔ یہ حکمت عملی سادہ اور براہ راست ہے ، اس کی تجارتی منطق اور پیرامیٹرز کی ترتیبات کو سمجھنا آسان ہے ، براہ راست لاگو کرنے یا پلیٹ فارم پر استعمال کرنے کے لئے نقل کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے ساتھ مندرجہ ذیل اہم خطرات بھی ہیں:
واپسی کا خطرہ: اگر قیمت طویل عرصے تک منتقل ہوجاتی ہے تو ، کمپریشن کا اشارہ کثرت سے ہوتا ہے ، جس سے سیریز ٹریڈز اور ڈرا ڈاؤن پیدا ہوتا ہے۔
قیمتوں میں خرابی کا خطرہ۔ قیمتوں میں خرابی کے بعد بروئنگ بینڈ کے نیچے جانے کے بعد ، یہ ایک مختصر مدت کی جعلی خرابی ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے تجارت ناکام ہوجاتی ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ برن بینڈ اور کیلٹ چینل کے پیرامیٹرز کی ترتیب تجارت کے نتائج پر اثر انداز ہوتی ہے ، جس میں بار بار جانچ کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، ورنہ یہ ممکن ہے کہ زیادہ سے زیادہ اثر حاصل نہ ہو۔
ایک سے زیادہ مارکیٹ کا خطرہ۔ طویل عرصے تک بیعانہ مارکیٹ میں ، اس حکمت عملی سے بہت زیادہ بیعانہ سگنل پیدا ہوتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے۔ واضح طور پر ایک سے زیادہ مارکیٹ میں استعمال سے گریز کریں۔
بار بار تجارت کا خطرہ۔ یہ حکمت عملی مختصر تجارت کا حصول کرتی ہے ، جس میں زیادہ کثرت سے کھلی پوزیشنیں ہوتی ہیں ، جس سے تجارت کی فیس اور سلائڈ پوائنٹ نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اشارے کی ناکامی کا خطرہ۔ مارکیٹ کے انتہائی حالات میں ، اس حکمت عملی کا اشارے کا مجموعہ بھی ناکام ہوسکتا ہے ، جس سے موثر سگنل پیدا نہیں ہوسکتے ہیں۔
اس طرح کے خطرات کو ٹریڈنگ مینجمنٹ کے ذریعہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ، جیسے کہ اسٹاپ نقصانات کا قیام ، پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانا وغیرہ۔ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق اسی طرح کے ردعمل کے منصوبے تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دوسرے اشارے کو مربوط کریں ، تاکہ ایک مضبوط تجارتی سگنل تشکیل دیا جاسکے۔ دوسرے رجحانات ، جھٹکے کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں ، تاکہ تجارتی سگنل کو مزید تصدیق کی جاسکے ، اور جیت کی شرح میں اضافہ ہو۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کریں ، واحد نقصان کو کنٹرول کریں۔ آپ کو ایک واحد نقصان کو محدود کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ یا فینٹ اسٹاپ قائم کرنے کی ضرورت ہے ، جس سے ڈرا ڈاؤن کم ہوجائے گا۔
برن بینڈ اور کیلٹ چینلز کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ٹیسٹنگ کے ذریعے ، مخصوص نسلوں کے لئے تجارت کو بہتر بنائیں۔
مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں۔ جب رجحان واضح ہو تو ، پوزیشن کو مناسب طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے۔ جب صفائی ہو تو ، پوزیشن کو کم کریں۔
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور سگنل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کریں۔
کثیر سر اور خالی سر مارکیٹوں میں فرق کریں ، زیادہ نظر انداز کرنے کا انتخاب کریں۔ طویل مدتی رجحانات کا فیصلہ شامل کیا جاسکتا ہے ، جب بڑے سمت میں واضح ہو تو الٹا تجارت کو کم کریں۔
پیمائش اور قیمت کے اشارے وغیرہ کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے مجموعے کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے، یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد مختصر لائن ٹریڈنگ کی حکمت عملی، مختلف مارکیٹ کے حالات میں obtansustaine منافع بنانے کے لئے بنایا جا سکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
بی بی کیلتنر سکسیج حکمت عملی قیمتوں میں ردوبدل کے مواقع کو پکڑنے کے لئے برن بینڈ اور کیلٹ چینل کی تنگ کاری کے ذریعہ۔ یہ دو اشارے کو مربوط کرتا ہے جو تجارتی سگنل بناتا ہے ، مساوات کا فیصلہ کرنے کی سمت کا استعمال کرتا ہے ، جس میں کمپریشن کے ذریعہ ردوبدل کی پیش گوئی کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، جس میں بار بار تجارتی مواقع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس میں واپسی کے کنٹرول اور پیرامیٹرز کی اصلاح پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلسل بہتری کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو پائیدار منافع بخش مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی میں سے ایک بننے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0