ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
نورو ٹرینڈ ٹریکنگ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک سادہ رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو قیمت چینل ، آر ایس آئی اور جسمانی فلٹر پر مبنی ہے۔ یہ قیمت چینل کی سمت کو ایک بڑے رجحان کے طور پر پہچانتا ہے ، اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے ، اور جسمانی فلٹر کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی اسٹاک انڈیکس ، فاریکس وغیرہ کی مستقل رجحانات والی اقسام کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے بنیادی تجارتی منطق میں شامل ہیں:
قیمت چینل کا اطلاق بڑے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کریں۔ ایک خاص دورانیے میں اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب کتاب کرکے چینل تشکیل دیا جاتا ہے ، قیمتیں چینل کے اوپری حصے میں بیعانہ اور نیچے کی طرف ہوتی ہیں۔
RSI اشارے اوور بیو اوور سیل زون کا تعین کرتا ہے ، جس میں داخلے کے وقت کی تلاش میں مدد ملتی ہے۔ 60 سے زیادہ RSI اوور بیو زون ہے ، اور 40 سے کم اوور سیل زون ہے۔
ادارہ فلٹر آخری سگنل دیتا ہے۔ صرف ایک خاص سائز سے بڑے ادارے میں ہی تجارت کریں ، شور سے گریز کریں۔
بڑے رجحانات ، آر ایس آئی سگنل اور ہستی فلٹر کے ساتھ مل کر انٹری۔ کثیر سر رجحان کے تحت زیادہ پائیڈ سگنل انٹری ہوتی ہے ، اور خالی سر رجحان کے تحت پائیڈ سگنل انٹری میں کمی ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ، یہ آپ کو ایک پس منظر کے رنگ کے اختیارات فراہم کرتا ہے، جس سے آپ کو بڑے رجحانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے.
اپنی مرضی کے مطابق حکمت عملی ٹریڈنگ ٹائم فریم ، صرف منتخب کردہ ٹائم فریم کے اندر تجارت کریں۔
اس حکمت عملی میں کثیر اشارے کی گونج ہے ، جس میں بڑے رجحان کی سمت کا تعین کیا گیا ہے ، آر ایس آئی نے وقت کا تعین کیا ہے ، اور جسمانی فلٹرنگ نے معیار کا تعین کیا ہے ، جس سے ایک نسبتا stable مستحکم رجحان کا سراغ لگانے کی حکمت عملی تشکیل دی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل اہم فوائد ہیں:
قیمت چینل بڑے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اور اس کے برعکس ہونے سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
RSI اشارے اوور بیئر اور اوور سیل کے داخلے کے وقت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔
جسمانی فلٹرنگ سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے تاکہ شور یا جھوٹے سگنل سے دھوکہ نہ دیا جاسکے۔
کثیر پیمائش فلٹرنگ اور تصدیق، فیصلہ سازی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.
سادہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، منحنی خطوط کو بہتر بنانے کے خطرے کو کم کریں.
اپنی مرضی کے مطابق ٹریڈنگ ٹائم فریم ، بڑے رجحانات کی سمت میں لچکدار اطلاق کے ساتھ۔
آسان آپریٹنگ پیرامیٹرز کم، beginners کے لئے بھی استعمال کرنے کے لئے آسان.
واضح بصری اثرات کے لئے پس منظر کے رنگ کے اختیارات فراہم کریں.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
RSI غلط سگنل دینے کا خطرہ ہے ، اوور بیئر اوور سیل کا فیصلہ غلط ہے۔
جسمانی فلٹرنگ عام سگنل کے خطرے کو ختم کرتی ہے اور تجارت کے مواقع سے محروم ہوجاتی ہے۔
اس کے علاوہ ، اس نے کہا ، “یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ، لیکن اس کے ساتھ ہی ، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔
آپٹیمائزیشن کا خطرہ ، پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ سے زیادہ اصلاح کا سبب بن سکتا ہے۔
پوزیشن کا خطرہ ، ڈیفالٹ مکمل پوزیشن کی تجارت سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کا استعمال صرف رجحاناتی اقسام کے لیے کیا جاتا ہے۔
ٹریڈنگ کے وقت کے دوران خطرے کا تعین کیا جاتا ہے، جو کام کرنے کے لئے مناسب ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اصلاحات پر غور کیا جاسکتا ہے:
نقصانات کو روکنے کے لئے اضافی حکمت عملی.
آپٹمائزڈ پیرامیٹرز کو مخصوص ٹرانزیکشن اقسام کی خصوصیات کے مطابق بنائیں۔
ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں اور رجحانات کی طاقت اور کمزوری کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں۔
نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے واپسی کے کنٹرول کو ترتیب دیا جا سکتا ہے.
پیمائش کے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کی توثیق کریں ، درستگی میں اضافہ کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ اور دیگر ٹکنالوجیوں کا اضافہ کریں۔
تجارتی اقسام کی درجہ بندی کو بہتر بنانے اور ذاتی نوعیت کی حکمت عملی تیار کرنے کے لئے۔
ٹریڈنگ ٹائم فریم کی ترتیب کے منطق کو بہتر بنانا، اور اسے زیادہ لچکدار بنانا۔
خلاصہ کریں۔
Noro ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی قیمت چینل ، RSI اور ایکٹیو فلٹر کو مربوط کرکے ایک آسان اور عملی رجحان ٹریکنگ حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ اس کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے ، اور اس سے واپسی کی تجارت کو روکا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، خطرے کے کنٹرول اور بہتری کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو پائیدار منافع بخش رجحان ٹریڈنگ حکمت عملی بننے کا امکان ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's TrendMaster Strategy v1.0", shorttitle = "TrendMaster str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "long")
needshort = input(true, defval = true, title = "short")
len = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "MA Period")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(close, len)
lastlow = lowest(close, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
trend = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 2)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Body filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2
//Signals
up1 = trend == 1 and rsi < 60 and (strategy.position_avg_price > close or strategy.position_size <= 0) and body
dn1 = trend == -1 and rsi > 40 and (strategy.position_avg_price < close or strategy.position_size >= 0) and body
//Lines
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "MA")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Trading
if up1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()