RePaNoCHa مقداری ٹریڈنگ حکمت عملی
خلاصہ
RePaNoCHa حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد اشاریوں اور رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار کو یکجا کرتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر رجحان کی سمت اور ممکنہ الٹ پلٹ پوائنٹس کا اندازہ لگا کر خرید و فروخت کے سگنل جاری کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں منافع کو محفوظ بنانے اور رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک اسٹاپ لاس، مقررہ اسٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کی ترتیبات شامل ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی درج ذیل متعدد اشاریوں کو مربوط کرتی ہے:
- T3 اوسط لکیر: قیمت کے رجحان کی سمت کی پیمائش کرتی ہے۔
- اوسط اتار چڑھاؤ کا اشارہ: قیمت کے اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتا ہے اور ہدف کے علاقے طے کرتا ہے۔
- ADX اشارہ: رجحان کی طاقت کا تعین کرتا ہے۔
- SAR اشارہ: ممکنہ الٹ پلٹ پوائنٹس دکھاتا ہے۔
- RSI اشارہ: حد سے زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کا تعین کرتا ہے۔
- MACD اشارہ: قیمت کی رفتار ظاہر کرتا ہے۔
جب مذکورہ بالا کئی اشارے ایک متفقہ سگنل دیتے ہیں تو حکمت عملی رجحان کے شروع ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ داخلے کے بعد، حکمت عملی لکیری متحرک اسٹاپ لاس استعمال کرتی ہے جو سب سے اونچی/نیچی قیمت کے ایک مخصوص فیصد کو ٹریک کرتی ہے اور منافع بڑھنے پر آہستہ آہستہ اوپر منتقل ہوتی ہے تاکہ منافع کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ، زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرنے کے لیے ایک مقررہ فیصدی اسٹاپ لاس بھی ہے۔
خاص طور پر، جب قیمت ہدف کے علاقے کے اوپری بینڈ سے اوپر ہو، T3 بڑھ رہا ہو، ADX تیزی کا ہو، SAR تیزی کا ہو، RSI درمیانی لکیر سے اوپر ہو، اور MACD مثبت قدر میں ہو تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حالات میں فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔ ٹیک پرافٹ اور اسٹاپ لاس بالترتیب داخلے کی قیمت کے 1% اور 3% مقرر کیے گئے ہیں۔ متحرک اسٹاپ لاس موجودہ منافع کی سطح کے مطابق، داخلے کے نقطہ کے لحاظ سے لکیری طور پر اسٹاپ کی دوری طے کرتا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
- متعدد اشاریوں کا مشترکہ فیصلہ، درستگی میں اضافہ
رجحان، حد سے زیادہ خرید و فروخت، الٹ پلٹ وغیرہ جیسے متعدد اشاریوں پر غور کرکے ایک ہی اشارے کی غلط تشریح سے پیدا ہونے والے رسک سے بچا جا سکتا ہے۔
- متحرک اسٹاپ لاس کا لچکدار طریقہ کار، منافع کو ٹریک کر کے محفوظ رکھنا
متحرک اسٹاپ لاس کی دوری منافع میں تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے، جو قیمت کے اتار چڑھاؤ کو بہتر طریقے سے ٹریک کرکے منافع کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔
- مقررہ اسٹاپ لاس زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرتا ہے
مقررہ فیصدی اسٹاپ لاس لگانے سے ہر آرڈر کے زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کیا جا سکتا ہے، جس سے نقصان بڑھنے سے بچا جا سکتا ہے۔
- حسب ضرورت پیرامیٹرز کا مجموعہ
اشاریوں کے پیرامیٹرز کو آزادانہ طور پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے مختلف تجارتی اشیاء کے لیے بہترین پیرامیٹرز تیار کیے جا سکتے ہیں۔
رسک کا تجزیہ
- متعدد اشاریوں کا مجموعہ فیصلہ سازی کو مشکل بناتا ہے
بہت زیادہ اشارے آپس میں متصادم ہو سکتے ہیں، جس سے فیصلہ سازی کی مشکل بڑھ جاتی ہے، اور اشاریوں کے اثرات کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔
- مارکیٹ کے شدید اتار چڑھاؤ میں پھنس جانے یا اسٹاپ لاس لگنے کا خطرہ
قیمت میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران، پھنس جانے یا بار بار اسٹاپ لاس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ٹیک پرافٹ کام نہیں آتا۔
- بار بار تجارت سے تجارتی اخراجات میں اضافہ
مختصر مدت کی کارروائیاں تجارتی تعدد اور سلپج کے اخراجات میں اضافہ کرتی ہیں، جس سے حقیقی منافع متاثر ہوتا ہے۔
- پیرامیٹر کی اصلاح مشکل ہے
مختلف اشاریوں کے پیرامیٹرز کے مجموعوں کی جانچ کرنا پڑتی ہے، جس کی اصلاح کرنا کافی مشکل ہے اور اس کے لیے کافی تاریخی ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔
بہتری کی سمت
- اشاریوں کے حقیقی اثرات کا جائزہ، بے کار اشاریوں سے بچنا
متضاد جانچ کے ذریعے یہ دیکھنا کہ ہر اشارہ سگنل میں کتنا اضافہ کرتا ہے، اور بے کار اشاریوں کو ہٹانا۔
- متحرک اسٹاپ لاس الگورتھم کو بہتر بنانا
مختلف اسٹاپ لاس ٹریلنگ الگورتھم کی جانچ کرنا تاکہ منافع کو بہتر طریقے سے ٹریک کرنے والا طریقہ تلاش کیا جا سکے۔
- حقیقی تجارت میں سلپج اور فیسوں پر غور کرنا
بیک ٹیسٹ میں حقیقی تجارتی اخراجات شامل کرنا، تاکہ داخلے کے فیصلوں میں مدد ملے۔
- مختلف اوقات کے لیے پیرامیٹر کی علیحدہ اصلاح
زیادہ اتار چڑھاؤ اور کم اتار چڑھاؤ والے اوقات کے لیے علیحدہ علیحدہ پیرامیٹرز کی اصلاح کرنا تاکہ حکمت عملی کے استحکام میں اضافہ ہو۔
خلاصہ
RePaNoCHa حکمت عملی متعدد اشاریوں اور اسٹاپ لاس/ٹیک پرافٹ کے طریقہ کار کو یکجا کرکے ایک نسبتاً مستحکم مقداری تجارتی فیصلہ سازی اور نفع و نقصان کا انتظام فراہم کرتی ہے۔ تاہم، اس کی تجارتی تعدد زیادہ ہے، اور پیرامیٹر کی اصلاح کا عمل کافی پیچیدہ ہے۔ بیک ٹیسٹ میں مزید حقیقی تجارتی عوامل شامل کرنے اور ماڈل کو آسان بنانے کے لیے متضاد جانچ جیسے طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اوور آپٹیمائزیشن کے رسک کو کم کیا جا سکے، اور نسبتاً بار بار تجارت میں طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کیا جا سکے۔
/*backtest
start: 2022-09-18 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "RePaNoCHa V4 [Backtest]", overlay = true, initial_capital = 1000, pyramiding = 100,
calc_on_order_fills = false, calc_on_every_tick = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.075)- 1