ڈبل موونگ ایوریج ریورسل اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل میڈین لائن الٹ حکمت عملی ایک اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو میڈین لائن اور الٹ اصولوں کا مجموعی استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے 123 الٹ اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے الٹ ٹریڈنگ سگنل بناتی ہے ، اور پھر 2 / 20 اشاریہ منتقل اوسط کے ساتھ مل کر فلٹرنگ کرتی ہے ، اور حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے صرف اس وقت تجارتی ہدایات تیار کرتی ہے جب دونوں سگنل ایک جیسے ہوں۔ اس حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو پکڑنا ہے ، جبکہ طویل مدتی رجحان فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے اعلی امکانات والے تجارتی مواقع کو مقفل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
- 123 واپسی کی حکمت عملی
123 الٹ حکمت عملی کا ماخذ ایک الٹ حکمت عملی کا نظام ہے جس کی بنیاد پر یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر دو دن کے اندر اندر اختتامی قیمت کم سے کم ہوجاتی ہے ، اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہے ، تو اسے خریدنا چاہئے۔ اگر دو دن کے اندر اندر اختتامی قیمت کم سے زیادہ ہوجاتی ہے ، اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہے ، تو اسے فروخت کرنا چاہئے۔
- 2⁄20 اشاریہ منتقل اوسط حکمت عملی
یہ حکمت عملی 2⁄20 انڈیکس کی چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے تاکہ طویل مدتی رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ جب قیمت 2⁄20 اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو یہ اچھال ہے ، اور جب قیمت 2⁄20 اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو یہ اچھال ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے لئے کیا جاسکتا ہے۔
ان دونوں حکمت عملیوں کو ملا کر ، حقیقی تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب 123 ریورس سگنل اور 2 / 20 میڈ لائن سگنل ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں قلیل مدتی الٹ اور طویل مدتی رجحانات کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس کے درج ذیل فوائد ہیں:
- قلیل مدتی ریورس پر قبضہ کرنے سے زیادہ منافع کے مواقع پیدا ہوتے ہیں
123 الٹ پلٹ حکمت عملی مختصر مدت کے اوپری خرید اور اوپری فروخت کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے ، ان ٹرن آؤٹ پوائنٹس میں قیمتوں میں زیادہ تر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ، لہذا زیادہ منافع بخش جگہ حاصل کی جاسکتی ہے۔
- 2⁄20 یکساں فلٹرنگ سے جعلی دراندازی کے خطرے سے بچا جاسکتا ہے
سادہ الٹ حکمت عملی رجحان کی مارکیٹ کے جھٹکے کے لئے حساس ہے ، اور بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا کرتی ہے۔ 2 / 20 اوسط لائن کو شامل کرنے سے غیر رجحان سے مطابقت رکھنے والے سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور اوپر اور نیچے جانے کے خطرے سے بچنے اور سگنل کی معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
- ڈبل شرائط کے ساتھ مل کر منافع اور نقصان کا خطرہ کم کیا گیا ہے
صرف ایک اشارے پر انحصار کرنا غلط سگنل کی ایک بڑی تعداد پیدا کرنے کے لئے آسان ہے ، جبکہ دو تکمیلی اشارے کے ساتھ مل کر ، سگنل کی وشوسنییتا کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور کھوئے ہوئے نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
- حکمت عملی کی وضاحت، آسانی سے سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے
اس حکمت عملی کے مختلف حصوں کی خصوصیات واضح ہیں ، اس کی سوچ واضح ہے ، اس کی تشکیل کی وجوہات کو سمجھنا آسان ہے ، اور وسیع تر مارکیٹ کے ماحول کے مطابق حقیقت کے مطابق موافقت اور اصلاح کرنا آسان ہے۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے واضح فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ رہنا ضروری ہے:
- اس کے برعکس ہونا ضروری نہیں ہے
تاریخی کارکردگی مستقبل کی کارکردگی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے ، اور الٹ کے اشارے کے بعد ، قیمتوں میں اضافے کی شدت اور شدت دونوں میں غیر یقینی صورتحال موجود ہے ، جس سے نقصان ہوسکتا ہے۔
- رجحان جاری رہ سکتا ہے
2⁄20 میڈین لائن رجحانات کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کرتی ہے۔ جب رجحان بہت مضبوط ہوتا ہے تو ، قلیل مدتی اصلاحات کو ابھی بھی اہم رجحانات کے ذریعہ نگل لیا جاسکتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی ترتیبات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو تلاش کرنے کے لئے بہت زیادہ ریٹرننگ اور ماڈلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹرز کی زیادہ سے زیادہ حد مارکیٹ کے حالات کے مطابق بھی تبدیل ہوسکتی ہے۔
- طویل مدتی اثرات کی غیر یقینی صورتحال
مختصر مدت کی تاریخ میں اچھی کارکردگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طویل مدتی میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکتا ہے ، مارکیٹ میں بے ترتیب بہت زیادہ ہے ، اور حکمت عملی کی طویل مدتی تاثیر کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں جانچنے کی ضرورت ہے۔
ان خطرات پر قابو پانے کے لئے پیرامیٹرز کو معقول طور پر ایڈجسٹ کرنا ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب دینا ، اور خطرے کا انتظام کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے مزید شرائط شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے تجارتی حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، اور متحرک اصلاح کے ل machine مشین لرننگ جیسے طریقوں کو بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
- اصلاح شدہ پلٹائیں پیرامیٹرز
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جس میں زیادہ مستحکم اور زیادہ نمایاں الٹ رجحانات کی تلاش کی جاسکتی ہے تاکہ الٹ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔
- یکساں لکیری نظام کو بہتر بنائیں
مختلف پیرامیٹرز کی اوسط لائن کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، یا ایک سے زیادہ اوسط لائن کا فیصلہ شامل کیا جاسکتا ہے ، جس سے رجحان کا فیصلہ زیادہ درست اور جامع ہوگا۔
- مزید فلٹر شرائط شامل کریں
زیادہ سے زیادہ فلٹرنگ کی شرائط مقرر کی جاسکتی ہیں ، جس میں ٹرانزیکشن کی مقدار ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر اشارے کی بنیاد پر ، غلطی کی شرح کو کم کرنے اور استحکام کو بڑھانے کے لئے۔
- پیرامیٹر متحرک اصلاح
بہت سارے تاریخی اعداد و شمار جمع کیے جاسکتے ہیں ، مشین لرننگ کے طریقوں پر مبنی پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور اس سے حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد بنایا جاسکتا ہے۔
- سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کے ساتھ
مناسب طریقے سے روکنے سے زیادہ سے زیادہ واپسی اور خطرے کے دروازے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
- فنڈ مینجمنٹ کو بہتر بنانا
پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈز کی تقسیم کو بہتر بنانا حکمت عملی کی کل وقتی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی لائن الٹ حکمت عملی ایک آسان اور عملی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ الٹ تجارت اور رجحان کا فیصلہ کرنے کے دو بڑے نظریات کو جوڑتا ہے ، جو قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے اور جھوٹے سگنل کی غلطی سے بچ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کا نظریہ واضح ، سمجھنے میں آسان اور بہتر ہے ، جس کی عملی اطلاق کی اچھی قدر ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہئے کہ خطرے سے پاک حکمت عملی موجود نہیں ہے ، حکمت عملی کو مستقل طور پر اصلاح اور خطرے کے کنٹرول کے ذریعہ زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )