ہموار RSI اشارے پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں جان ایہلرز کے تیار کردہ ایک بہتر رشتہ دار طاقت اشارے (RSI) اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں ایک خاص ہموار طریقہ کار کے ذریعہ تاخیر کو کم کیا گیا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی ترتیب میں آسانی سے تجارت اور تجارت کی سمت تبدیل کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے ایک ہموار قیمت ، یعنی موجودہ اختتامی قیمت اور پچھلے 3 دن کی اختتامی قیمت کا اوسط طے کرتی ہے۔ اس کے بعد اس ہموار قیمت میں اضافے اور کمی کی رفتار کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور پھر نارملائز کے ذریعہ 0 سے 1 کے درمیان RSI کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آخر کار ، RSI کے مطابق 0.5 سے زیادہ زیادہ کے لئے ایک نظر ڈالنے کا اشارہ ، RSI کے نیچے 0.5 کے لئے ایک نظر ڈالنے کا اشارہ ، تجارتی ہدایات پیدا کریں۔
اس حکمت عملی کا مرکز آر ایس آئی اشارے کے حساب کتاب کے بہتر طریقے پر ہے۔ روایتی آر ایس آئی صرف ایک سائیکل کی قیمت میں تبدیلی کو دیکھتا ہے ، جس کے نتیجے میں سائیکل پیرامیٹرز میں اضافے کے ساتھ ہی تاخیر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایہلرز کا خیال یہ ہے کہ قیمت میں تبدیلی کے متعدد ادوار کے رجحانات کو مدنظر رکھا جائے ، اور ایک وزن کی اوسط کی جائے ، اس طرح تاخیر کو کم کرتے ہوئے قیمت میں تبدیلی سے پیدا ہونے والے قلیل مدتی شور کو ہموار کیا جاسکے۔
خاص طور پر ، یہ حکمت عملی محض اتار چڑھاؤ کی شرح کی بجائے ، قیمتوں میں اضافے اور کمی کے لمحے کی قیمتوں کا حساب لگانے کی بجائے ہے۔ پھر 0-1 کے درمیان آر ایس آئی کو معمول پر لانا۔ اس طرح قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کو پوری طرح سے ظاہر کیا جاسکتا ہے اور زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
روایتی آر ایس آئی اشارے کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں جو بہتر شدہ ہموار آر ایس آئی کے ذریعہ حاصل کیے گئے ہیں:
- ٹرینڈ ریورسنگ کے لیے تاخیر کو کم کرنا
- قیمتوں میں تبدیلی کو ہموار کرنا ، قلیل مدتی مارکیٹ شور کو فلٹر کرنا
- ایک سے زیادہ سائیکل تبدیلی کے رجحانات پر غور، سگنل زیادہ قابل اعتماد
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے دوروں کے لئے
- نظریاتی بنیاد جامع، آسانی سے سمجھنے اور ایڈجسٹ کرنے کے لئے
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کی طاقت کو شامل کیا گیا ہے اور اس میں تاخیر ، ہموار اور اس طرح کی کمزوریوں کو بہتر بنایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں بہتر اور زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد آر ایس آئی سگنل کا استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں شور کی رکاوٹ کو کم کیا جاسکتا ہے اور اسی وقت رجحان میں تبدیلی کے مواقع کو بروقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اگرچہ اس حکمت عملی نے RSI میں مفید بہتری لائی ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات موجود ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- RSI جھوٹے سگنل پیدا کرنے کے لئے آسان ہے، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کرنے کی ضرورت ہے
- واحد پیرامیٹر کی اصلاح ناکافی ہے ، متحرک سائیکل کی اصلاح پر غور کیا جاسکتا ہے
- بڑے پیمانے پر سائیکل کی ترتیب مختصر مدت کے آپریشن کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے
- رجحانات کے واضح دوروں کو منتخب کریں ، اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ میں استعمال سے گریز کریں
- حکمت عملی کے اشارے کثرت سے ہوتے ہیں ، تجارت کی کثرت کو مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے
حکمت عملی کے خطرے کو کم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقوں کی سفارش کی جاتی ہے:
- رجحان اشارے کا مجموعہ جیسے اوسط لائن میں اضافہ
- متحرک طور پر آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، مارکیٹ کے مختلف ادوار کے مطابق
- مزید ٹائم زونز کے ساتھ تجارت کے مواقع تلاش کریں
- رجحان سازی کے دوران حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں ہلچل سے بچیں
- پیسے کے انتظام کے ماڈیول کو شامل کریں اور پیسے کے تناسب کو کنٹرول کریں
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ
- متعدد دورانیہ RSI اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ پورٹ فولیو
- متحرک RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ماڈیول تیار کریں ، مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھالیں
- داخلہ کے طریقہ کار کو بہتر بنانا تاکہ غلط سگنل سے بچنے سے بچنے کے لئے
- ٹرینڈ اشارے فلٹرز میں اضافہ کریں اور سگنل کوالٹی کو بہتر بنائیں
- مضبوط رجحان الٹ پکڑنے کے لئے ایک الٹ ماڈیول شامل کریں
- اگلی سائیکل کی قیمتوں کی پیش گوئی کرنے کے لئے مشین لرننگ کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل حاصل کریں
پیرامیٹرز کی ترتیب ، سگنل فلٹرنگ اور مجموعہ کو بہتر بنانے کے طریقوں کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو ایک زیادہ طاقتور ، قابل اعتماد اور رجحان سے آگاہ آر ایس آئی ٹریڈنگ سسٹم بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے حکمت عملی کی جیت اور منافع میں نمایاں اضافہ ہوگا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی نے آر ایس آئی کے حساب کتاب کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے ذریعے بہتر ہموار اثر حاصل کیا ، جس سے تاخیر کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاسکے اور سگنل کی کوالٹی میں اضافہ کیا جاسکے۔ حکمت عملی کے فوائد بنیادی طور پر قیمت میں تبدیلی کو ہموار کرنے ، بروقت رجحان کی تبدیلی کو پکڑنے وغیرہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تاہم ، کچھ خطرات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے ، اور مسلسل اصلاح کے ذریعہ حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنانا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے آر ایس آئی کے اشارے کے استعمال کے لئے نئے خیالات اور طریقے مہیا کیے ہیں ، اور ہمارے تجارتی فیصلوں میں بھی زیادہ قیمت لائی ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")