رشتہ دار اتار چڑھاؤ انڈیکس بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
رشتہ دار اتار چڑھاؤ انڈیکس (RVI) ایک تکنیکی اشارے ہے جو رشتہ دار مضبوط انڈیکس (RSI) سے بہتر ہے۔ یہ 10 دن کے اندر اندر اختتامی قیمت کے معیاری فرق کی گنتی کرکے اتار چڑھاؤ کی سمت کی پیمائش کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے رجحانات اور طاقت کا فیصلہ ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق یہ ہے:
10 دن کے اختتامی قیمت کے معیاری فرق StdDev کو شمار کریں۔
10 دن کے اندر اندر بند ہونے والی قیمتوں میں پچھلے دن کے مقابلے میں اضافہ کا حصہ حساب کریں.
10 دن کے اندر بند ہونے والی قیمت کا پچھلے دن سے کم ہونے والا حصہ d__
14 دن کے اشاریہ منتقل اوسط nU اور nd کا حساب لگانے کے لئے ایک اشاریہ ہموار طریقہ استعمال کریں u اور d
nU اور nD کے تناسب کی گنتی کریں اور پھر 100 سے ضرب کریں تاکہ آپ کو nRes کے لہر کا اشاریہ ملے۔
جب nRes خریدنے کے علاقے سے کم ہو تو خالی کرو ، جب بیچنے والے علاقے سے زیادہ ہو تو زیادہ کرو۔
کوڈ میں خرید و فروخت کے علاقوں کے پیرامیٹرز اور ریورس ٹرانزیکشنز کو ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی 10 دن کے اندر اندر اختتامی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے زیادہ خلا کے فرق کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے اگلے مرحلے کی ممکنہ حرکت کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ جب کثیر سر اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو بیس سگنل ہوتا ہے اور جب خالی سر اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے تو بیس سگنل ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
رشتہ دار اتار چڑھاؤ اشاریہ کی واپسی کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
اختتامی قیمت کے معیاری فرق کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کی حساب کتاب ، قیمت خود سے زیادہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی معلومات کی عکاسی کرتی ہے۔
اس کے حساب کتاب کا طریقہ کار سادہ اور واضح ہے اور اسے سمجھنے میں آسان ہے۔
خرید و فروخت کے سگنل واضح طور پر تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کسی دوسرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
خرید و فروخت کے علاقوں کے پیرامیٹرز کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیں اور حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں۔
ریورس ٹریڈنگ کی حمایت کرتا ہے اور مختلف قسم کے بازاروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
انڈیکیٹر لائنوں اور خرید و فروخت کے علاقوں کو بصری طور پر دکھایا گیا ہے ، جس سے ایک بدیہی تجارتی سگنل تشکیل دیا گیا ہے۔
اس حکمت عملی کی افادیت کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
خرید و فروخت کے سگنل میں غلطی ہوسکتی ہے ، اس کو رجحانات اور معاون مزاحمت کے ساتھ جوڑ کر فیصلہ کیا جانا چاہئے۔
صرف اختتامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس میں قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی نہیں کی جاسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے زیادہ بار بار تجارت یا کم آمدنی ہوسکتی ہے۔
فکسڈ اسٹاک میں لین دین کی لاگت حتمی منافع پر اثر انداز ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ، آپ کو نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ غلط اطلاع سگنل ◄ جیسے MACD، KD وغیرہ ◄
کھلے پوزیشنوں کے تناسب میں اضافے کے لئے متحرک ایڈجسٹمنٹ۔
خرید و فروخت کے علاقوں کی حد کو بہتر بنانا تاکہ سگنل زیادہ درست ہو۔
انفرادی نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے نقصانات کو روکنے کا طریقہ کار شامل کریں.
اعلی اتار چڑھاؤ کے حالات میں پوزیشن کا سائز کم کریں۔
مختلف اشارے پیرامیٹرز کی ترتیبات کی جانچ کریں۔ جیسے حساب کتاب دن ، اشاریہ ہموار پیرامیٹرز وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
نسبتاً اتار چڑھاؤ کے اشاریہ کی واپسی کی حکمت عملی مارکیٹ کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے موازنہ کی عدم استحکام کی طرف سے ایک نسبتاً سادہ اور بدیہی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کو حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ یہ منطقی طور پر واضح ، آسانی سے قابل عمل ہے ، اس کی واپسی کا اثر اچھا ہے ، اور مناسب اصلاح کے ذریعہ اس کی تجارتی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، تجارت میں ابھی بھی خطرے پر قابو پانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور تجارتی سگنل کی توثیق کے لئے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک قابل قدر سوچنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")