اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
خلاصہ: اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جس میں اوسط حقیقی طول و عرض کے اشارے پر مبنی اسٹاپ نقصان کی جگہ کو متحرک طور پر طے کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی غیر ملکی کرنسی کی تجارت کی اقسام کے لئے موزوں ہے جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو متحرک طور پر ٹریک کرکے اسٹاپ نقصان کا تعین کریں ، جبکہ بڑے رجحانات میں منافع کو پکڑنے کے لئے خطرے کو کنٹرول کریں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ چینل تشکیل دیتی ہے جس میں AVERAGE اشارے (قیمت کی اوسط لائن) اور ATR اشارے پر مبنی حساب سے اوپر کی DIFF اور نیچے کی DIFFLOW کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے گزرتی ہے تو DIFF کو اوپر کی طرف بڑھاتا ہے ، اور جب قیمت نیچے سے گزرتی ہے تو DIFFLOW کو نیچے کی طرف بڑھاتا ہے ، اور ATR کو متحرک طور پر روکنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے قیمت کی سادہ حرکت پذیر اوسط اور اے ٹی آر اشارے کا حساب لگاتی ہے ، اور اے ٹی آر کی قدر کے حساب سے ایک ضرب عنصر کے حساب سے اوپری ڈی آئی ایف ایف اور نیچے کی ڈیفلوڈ کا حساب لگاتی ہے۔ اس سے ایک تجارتی چینل تشکیل دیا جاتا ہے ، جس کی اوپری اور نیچے کی سرحدیں ڈی آئی ایف ایف اور ڈی آئی ایف فلوڈ کے ذریعہ طے کی جاتی ہیں۔ جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو ، ایک سے زیادہ پوزیشن لگائیں۔ جب قیمت ٹریک کو توڑتی ہے تو ، خالی پوزیشن لگائیں۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصانات بھی متحرک طور پر تبدیل ہوتے ہیں جیسے ہی اے ٹی آر کی قیمت بدل جاتی ہے ، اور اس طرح متغیر نقصانات کا احساس ہوتا ہے۔
اس طرح ، حکمت عملی بڑے رجحانات میں منافع کو پکڑنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کم کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصانات کے ذریعہ خطرے کو کنٹرول کرتی ہے ، جو بڑی اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر روکنے کے لئے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی سطح کے مطابق اسٹاپ نقصان کی جگہ کو لچکدار طریقے سے ترتیب دیا جاسکتا ہے ، تاکہ اسٹاپ نقصان کو قریب یا بہت دور سے بچایا جاسکے۔
ٹریڈنگ چینل قائم کریں تاکہ بڑے رجحانات میں اوسط واپسی کے مواقع کو پکڑ سکے۔ جب قیمتیں اسٹیج چینل میں رہتی ہیں تو اس حکمت عملی سے بہتر سرمایہ کاری کی شرح حاصل کی جاسکتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کے رجحانات میں حصہ لینے کے لئے ، قیمتوں میں اضافے یا کمی کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، بہتر منافع کے لئے رجحانات کی پیروی کریں۔
سادہ پیرامیٹرز کی ترتیب اور ٹریڈنگ کے قواعد ، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے ، خود کار طریقے سے تجارت کے لئے موزوں۔
اعلی سرمایہ کاری کی شرح ، بریک آؤٹ کی سمت کی پیش گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ، اور مسلسل تجارت سے زیادہ منافع بخش مواقع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
خطرہ اور اصلاحی تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہت زیادہ سیٹ کریں ، جس سے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اے ٹی آر فیکٹر کو 1 سے 3 گنا یومیہ اے ٹی آر پر سیٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اسٹیلنگ مارکیٹ میں ، تبادلہ سرمایہ کاری فعال ہے ، قیمت میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہے ، اور اکثر روک تھام کو متحرک کرتا ہے۔ روک تھام کو متحرک کرنے کے لئے اے ٹی آر فیکٹر کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
بعض اوقات قیمتیں ایک چینل کو توڑنے کے بعد واپس آسکتی ہیں ، اس وقت حکمت عملی کو نقصان ہوتا ہے۔ رجحان فلٹر کے ساتھ مل کر ، صرف اس وقت داخل ہوسکتا ہے جب رجحان کی سمت چینل کو توڑ دے۔
بڑے پیمانے پر غیر فعال ہونے پر ، نقصان کو روکنے کا ایک اچھا حفاظتی اثر نہیں ہوسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نقصان کی ترتیب کو شامل کرنے پر غور کریں ، تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان کو روکنے سے بچا جاسکے۔
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مناسب اے ٹی آر ضربی فیکٹر تلاش کریں ، نہ تو اسٹاپ نقصان کی نگرانی کریں اور نہ ہی اسٹاپ نقصان کو زیادہ حساس بنائیں۔
رجحان کا فیصلہ کرنے والے اشارے شامل کریں ، صرف جب رجحان بڑھتا ہے تو زیادہ کام کریں ، جب رجحان نیچے ہوتا ہے تو خالی ہوجائیں ، غیر رجحان سے بچنے والے تجارت سے گریز کریں۔
مختلف اقسام کے لئے الگ الگ ٹیسٹ پیرامیٹرز، ہر قسم کے لئے مناسب پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
داخلہ کے مواقع کو بہتر بنانے کے لئے ، درمیانی محور میں داخلہ پر غور کیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس نے کہا کہ وہ اپنے اسٹاک کی تعداد بڑھا رہے ہیں ، لیکن مجموعی طور پر نقصانات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ٹریڈنگ چینل قائم کرکے منافع کو پکڑنے کے لئے ، بڑے رجحانات میں مسلسل تجارت کرتے ہوئے ، خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے ، اے ٹی آر کو متحرک طور پر روکنے کے لئے استعمال کرتے ہوئے۔ یہ حکمت عملی زیادہ اتار چڑھاؤ والی اقسام کے لئے موزوں ہے ، جس سے بہتر سرمایہ کاری کی شرح حاصل کی جاسکتی ہے۔ عملی طور پر ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور رجحانات کے فیصلے کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اے ٹی آر ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ایک سادہ عملی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Investoz
//@version=4
strategy("ATR Strategy FOREX", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(26, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(1, type=input.float, minval=0, title="Length")
mullow = input(2, type=input.float, minval=0, title="Length")
price = sma(close, 1)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
difflow = atr(len) * mullow
bull_level = average + diff
bear_level = average - difflow
bull_cross = crossunder(price, bear_level)
bear_cross = crossunder(bull_level, price)
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 18, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2008, title = "From Year", minval = 2008)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2019)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
startTimeOk() => true
if (startTimeOk())
strategy.entry("KOP", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("KOP", when=bear_cross)
strategy.entry("SALJ", strategy.short, when=bear_cross)
strategy.close("SALJ", when=bull_cross)
plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)