ڈی ای ایم اے ڈبل ایکسپونینشیل موونگ ایوریج حکمت عملی ڈی ای ایم اے (ڈبل ایکسپونینشیل موونگ ایوریج) پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس میں ڈبل ایکسپونینشیل موونگ ایوریج پر تجارت کرکے قلیل مدتی قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے اور منافع کمانے کا مقصد ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر خرید و فروخت کے سگنل کا تعین کرنے کے لئے ڈی ای ایم اے کی تیز لائن اور ڈی ای ایم اے کی سست لائن کے درمیان سنہری صلیبوں اور موت کے صلیبوں پر انحصار کرتی ہے۔
خاص طور پر، فاسٹ لائن کا حساب لگایا جاتا ہے:
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
اور سست لائن ہے:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
جہاں fastPeriod اور slowPeriod بالترتیب تیز اور سست لائن کے ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں.
جب تیز لائن سست لائن سے اوپر سے گزرتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
حکمت عملی ڈی ای ایم اے لائن کراسنگ کی بنیاد پر تجارتی سمت کا تعین کرتی ہے۔
روایتی حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں ، ڈی ای ایم اے لائنیں زیادہ حساس ہیں اور قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرسکتی ہیں۔ اس سے حکمت عملی کو قلیل مدتی تجارتی مواقع کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
اس کے علاوہ، ڈی ای ایم اے لائنز میں حرکت پذیر اوسط کی ہمواریت شامل ہے، جو کچھ مارکیٹ شور کو فلٹر کرنے اور جھوٹے سگنل سے بچنے میں مدد کرتی ہے۔
اس کے علاوہ ، تیز اور سست لائن کمبو کچھ حد تک جھوٹے کراس اوور سے بچتا ہے۔ مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ ، کراس اوور زیادہ قابل اعتماد ہیں۔
خلاصہ یہ کہ ڈی ای ایم اے کی ڈبل ایکسپونینشل چلتی اوسط حکمت عملی میں تیز رفتار ردعمل ، شور فلٹرنگ ، اور مستحکم قابل اعتماد سگنل کے فوائد ہیں۔
اگرچہ ای ایم اے کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ، ڈی ای ایم اے لائنیں ابھی بھی غلط کراس اوورز کا شکار ہوسکتی ہیں ، جو غلط سگنل پیدا کرتی ہیں۔ اس کو تیز اور سست لائن کے دورانیے کے پیرامیٹرز کو ٹھیک کرکے کافی حساسیت اور استحکام کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، ایک قلیل مدتی حکمت عملی کے طور پر ، یہ تجارتی اخراجات کے لئے حساس ہے۔ اعلی تجارتی تعدد یا چھوٹی تجارت کا سائز منافع کو ختم کرسکتا ہے۔ لاگت کو کنٹرول کرنے کے لئے معقول تجارتی پیرامیٹرز مرتب کیے جائیں۔
آخر میں ، کوئی بھی تکنیکی اشارے کی حکمت عملی اسٹاپ نقصان سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی ہے۔ نیچے کی طرف محدود کرنے کے لئے مناسب رسک مینجمنٹ کو نافذ کیا جانا چاہئے۔
اب بھی اصلاح کے لئے کمرے ہیں:
بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف مدت کے مجموعے کی جانچ کریں.
دیگر اشارے جیسے آر ایس آئی کو شامل کریں تاکہ سگنل کی تصدیق اور غلط سگنل سے بچنے کے لئے.
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، جیسے منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان.
سرمایہ کے انتظام کو بہتر بنائیں، جیسے اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز، یا اتار چڑھاؤ ایڈجسٹ سائز.
ڈی ای ایم اے ڈبل ایکسپونینشل موونگ ایوریج حکمت عملی مجموعی طور پر ایک مستحکم قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس میں تیز ردعمل اور ہموار صلاحیتیں ہیں۔ ایس ایم اے کے مقابلے میں ، یہ قلیل مدتی مواقع کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرسکتا ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور مناسب میکانزم کے ساتھ ، حکمت عملی کی منافع بخش اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو اعلی تعدد قلیل مدتی تجارت چاہتے ہیں۔
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )