دوہری رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
دوہری رجحان ٹریکنگ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑنے کے لئے دو مختلف حکمت عملی سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، اضافی منافع حاصل کرنے کے لئے۔ اس حکمت عملی میں پہلے 123 الٹ حکمت عملی کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ قیمت کے الٹ سگنل کا تعین کیا جاسکے ، اور پھر اوورلوڈ اور اوور سیل اشارے کے ساتھ مل کر پوزیشن ہولڈنگ کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، تاکہ رجحانات کی پیروی کی جاسکے اور اس کے ساتھ ہی اس سے بچنے سے بچایا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
- 123 واپسی کی حکمت عملی
123 واپسی کی حکمت عملی سب سے پہلے پچھلے دو دن کے اختتامی قیمتوں کے تعلقات کا اندازہ لگاتی ہے ، اگر پچھلے دو دن کے اختتامی قیمتوں میں واپسی ہوئی ہے ((مثال کے طور پر پچھلے دن کے اختتامی قیمت میں اضافہ ہوا ، پچھلے دو دن کے اختتامی قیمت میں کمی آئی) ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت میں تبدیلی آسکتی ہے۔
دوسرا ، یہ حکمت عملی اسٹوک اشارے کے ساتھ مل کر خرید و فروخت کا وقت طے کرتی ہے۔ جب اسٹوک کی تیز لائن کسی خاص سطح سے نیچے ہے (جیسے 50) اور سست لائن تیز لائن سے اوپر ہے تو ، اس کو فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ملتا ہے۔ جب اسٹوک کی تیز لائن کسی خاص سطح سے اوپر ہے (جیسے 50) اور سست لائن تیز لائن سے نیچے ہے تو ، اس کو فروخت کرنے کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔
لہذا، 123 ریورسنگ حکمت عملی کو حقیقی خرید و فروخت سگنل پیدا کرنے کے لئے، سٹوک اشارے کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ قیمت کی تبدیلی کا تعین کرتے ہیں.
- اوور خرید اوور فروخت اشارے
براہ راست اسٹوک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، جب اسٹوک اشارے کسی خاص سطح سے اوپر ہوتا ہے (جیسے 90) ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ خریدنے سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب اسٹوک اشارے کسی خاص سطح سے نیچے ہوتا ہے (جیسے 20) ، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ فروخت ہونے سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
یہ اشارے اسٹوک اشارے کے ذریعہ براہ راست اوور بیئر اوور سیل علاقوں کا فیصلہ کرتا ہے ، جس سے رجحانات کا سراغ لگانے کا اثر ہوتا ہے۔
آخر میں ، یہ حکمت عملی مندرجہ بالا دو حکمت عملی کے اشاروں کو جوڑتی ہے۔ جب دونوں حکمت عملی کے اشارے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ، مارکیٹ کے رجحانات کو زیادہ درست طریقے سے پکڑنے کے لئے حتمی خرید یا فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
ڈبل ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیمت کے رجحانات اور اوور بیئر اوور سیل کی حالت کو ایک ساتھ تصدیق کی جاسکتی ہے ، تاکہ تجارتی سگنل غلطی سے بچ سکے۔ مخصوص فوائد یہ ہیں:
دونوں حکمت عملی کے اشاروں کو جوڑ کر ، توثیق کا طریقہ کار زیادہ مستحکم ہے ، جس سے کسی ایک حکمت عملی کے فیصلے میں غلطی سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
123 الٹ حکمت عملی قیمتوں میں الٹ کے اشارے کا تعین کرتی ہے ، جو ممکنہ رجحانات کے موڑ کو وقت پر پکڑ سکتی ہے۔
اوور بیئر اور اوور سیل اشارے موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کی تصدیق کرتے ہیں اور اس سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
دونوں حکمت عملیوں کو ایک دوسرے کی تصدیق کی جاسکتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل میں غلطیوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، اور اس طرح حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس میں سادہ اور موثر اشارے ، حکمت عملی کی منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ، اور عملی طور پر استعمال کرنے میں آسان ہے۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی نے مجموعی توثیق کے ذریعہ استحکام کو بہتر بنایا ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات موجود ہیں جن کے بارے میں آگاہ رہنا ضروری ہے:
123 الٹ حکمت عملی قیمت کے الٹ پوائنٹس کا کامل اندازہ نہیں لگاسکتی ہے ، اور اس سے الٹ کے کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ آپ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں تاکہ الٹ سگنل کے فیصلے کی حد کو کم کیا جاسکے۔
صرف ایک اسٹوک اشارے پر مبنی اوورلوڈ اوورلوڈ اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ اس کی توثیق کرنے کے لئے ایک حرکت پذیر اوسط جیسے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
دونوں حکمت عملی کے اشارے ایک دوسرے کو آفسیٹ کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارت کے مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔ حکمت عملی کے مجموعے کی شرائط کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی صرف تاریخی اعداد و شمار کی بازیافت پر مبنی ہے ، اصل میں پیرامیٹرز کو مسلسل جانچنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے روک تھام کا طریقہ کار شامل کیا جانا چاہئے۔
مختلف اقسام اور ٹرانزیکشن ٹائم فریم کے پیرامیٹرز کو آزادانہ طور پر ٹیسٹ کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، پیرامیٹرز کو مکمل طور پر نقل نہیں کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔
دونوں حکمت عملیوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف مارکیٹ کے حالات میں پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، اور آپٹیمائزیشن پروگرام کے لئے پیرامیٹرز کا تالاب تشکیل دیں۔
غلط سگنل سے بچنے کے لئے ، منتقل اوسط ، برلن بینڈ اور دیگر اشارے پر مبنی فلٹرنگ شرائط شامل کریں۔
زیادہ سے زیادہ واپسی کے لئے کنٹرول کی حکمت عملی کو روکنے کے لئے نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانے کے لئے، جیسے کہ موت کی تیز رفتار روکنے، حرکت کی روک تھام، وقت کی روک تھام.
مختلف اقسام میں ، کم لیکویڈیٹی والے لین دین سے بچنے کے لئے ، حجم یا انعقاد کی تعداد پر فلٹرنگ شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو وقت کے ساتھ تبدیل کرنے کے اصولوں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے ، اور پیرامیٹرز کو مشین لرننگ کے طریقوں سے خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
انٹریوں کی تعداد کو بہتر بنائیں اور غیر واضح رجحانات والے بازاروں میں زیادہ بار بار تجارت سے گریز کریں۔
خلاصہ کریں۔
دوہری رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی 123 الٹ کی حکمت عملی اور اوور بیئر اوور سیل اشارے کے امتزاج کے ذریعے ، قیمت کے رجحان میں الٹ کے ساتھ ساتھ درست اندازہ لگانے کے لئے کہ آیا اس وقت اوور بیئر اوور سیل ہے یا نہیں ، اس طرح غلط سگنل کو فلٹر کریں ، اصل رجحان کی گرفت میں اضافی آمدنی لائی جائے گی۔ اس حکمت عملی کی استحکام اور منافع کی صلاحیت ایک ہی اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تاہم ، اس پر قابو پانے کے لئے خطرہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نقصانات کو مناسب وقت پر روکنا۔ مستقبل میں اسٹریٹجک کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے اشارے کو بہتر بنانا ، فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ ، آٹومیشن وغیرہ کے ذریعہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )