ٹرپل EMA رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سافٹ کِل 21 کی حیرت انگیز اسکیلپر کے لئے میجرز کے ساتھ رسک مینجمنٹ حکمت عملی پر مبنی ہے ، جس میں ٹریپل انڈیکس مووینگ ایوریج کو استعمال کرتے ہوئے تبدیل کیا گیا ہے تاکہ اصل سادہ مووینگ ایوریج کو استعمال کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی اہم کرنسی کے جوڑوں کے 1 منٹ کے دورانیے پر لاگو ہوتی ہے ، جس میں تیزی سے ای ایم اے ، معیاری ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے گولڈ کراس اور ڈیڈ کراس کے مطابق خرید و فروخت کی کارروائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ لندن اور نیو یارک کے تجارتی اوقات کے ساتھ ساتھ ، اور رسک مینجمنٹ کے اصولوں کے ساتھ پوزیشن کا سائز طے کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تین مختلف ادوار کی اشاریہ حرکت پذیر اوسط استعمال کی جاتی ہے: 25 ادوار کی تیز EMA ، 50 ادوار کی معیاری EMA اور 100 ادوار کی سست EMA۔ جب تیز EMA اوپر معیاری EMA اور سست EMA کو پار کرتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز EMA نیچے معیاری EMA اور سست EMA کو پار کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ تاخیر کو کم کرنے کے لئے ، EMA کا حساب کتاب کرنے کے لئے دوہری انڈیکس ہموار کرنے کی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں لندن اور نیو یارک ٹائم سیکشن کے کھلنے کے وقت کی بنیاد پر بھی داخلے کی شرائط کو پورا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں اکاؤنٹس کے فوائد کی ایک مقررہ فیصد کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ہر آرڈر کی پوزیشن کی مقدار کا تعین کیا جاسکے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی پہلے تین ای ایم اے لائنوں کا حساب لگاتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے کہ آیا تیز ای ایم اے معیاری ای ایم اے اور سست ای ایم اے کے ساتھ گولڈ کراس یا ڈیڈ فورک تشکیل دے رہا ہے یا نہیں۔ اگر لندن یا نیو یارک ٹائم سیکشن میں مارکیٹنگ کے اوقات سے ملنے والی شرائط کو ایک ساتھ پورا کیا جاتا ہے تو ، خریدنے یا بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ پوزیشن کی سائز کا تعین کرنے کے لئے ، حکمت عملی پہلے اکاؤنٹ کے حقوق کے منافع کی ایک مقررہ فیصد کا حساب لگاتی ہے جو خطرے کے دروازے کے طور پر کام کرتی ہے ، اور پھر اسے معاہدوں کی تعداد اور معیاری گھنٹوں میں تبدیل کرتی ہے ، جس سے ہر آرڈر کی پوزیشن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ٹرپل ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمت کے اعداد و شمار کو مؤثر طریقے سے ہموار کرنے اور رجحان کی سمت کی شناخت کریں۔ تیز رفتار ای ایم اے قیمت کی تبدیلیوں کے لئے حساس ہے ، معیاری ای ایم اے مستحکم ٹریکنگ ، سست رفتار ای ایم اے فلٹرنگ شور۔ تینوں کے ساتھ مل کر ، جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے اور رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے قابل۔
ای ایم اے کا حساب لگانے کے لئے ثانوی اشاریہ ہموار کرنے کی تکنیک کا استعمال کریں ، تاخیر کو کم کریں اور سگنل کو زیادہ حساس بنائیں۔
اہم تجارتی اوقات کے ساتھ مل کر غیر اہم تجارتی اوقات میں گمراہ کن سگنل سے بچنے کے لئے۔
خطرے کے انتظام کے اصولوں کو اپنانا ، اکاؤنٹ کے حقوق اور مفادات کے مطابق پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا۔
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے ، اس پر عمل درآمد آسان ہے ، اور ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔
مختلف کرنسی کے جوڑوں اور وقت کے دورانیے کے لئے بہتر ایڈجسٹمنٹ، وسیع پیمانے پر اطلاق.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
ای ایم اے نے اچانک واقعات کی وجہ سے ہونے والی مختصر مدت کی جعلی پیشرفت کو مؤثر طریقے سے فلٹر نہیں کیا ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔ فلٹرنگ کو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر تجزیہ کرنے کی تجویز ہے۔
فکسڈ فیصد پوزیشن مارکیٹ میں اتار چڑھاو کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے ، پوزیشن بہت بڑی یا بہت چھوٹی ہے۔ اس طرح کے اشارے جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی پوزیشن متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
صرف دو اہم ٹریڈنگ کے اوقات پر غور کریں اور دوسرے اوقات میں تجارت کے مواقع سے محروم رہیں۔ مختلف اوقات کے اثرات کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
اس میں کوئی اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار نہیں ہے ، جس سے یکطرفہ نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو متحرک اسٹاپ یا ٹائم اسٹاپ کا انتظام کرنا ہوگا۔
ای ایم اے کراسنگ میں کچھ تاخیر ہوتی ہے ، اور اس سے بہترین داخلے کا وقت ضائع ہوسکتا ہے۔ ای ایم اے کے دورانیے کو کم کرنے یا دوسرے پیشگی اشارے کے ساتھ مل کر غور کیا جاسکتا ہے۔
اس اثر کو تجارت کی لاگت سے متاثر کیا جاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ پوزیشن کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ خود کو ایڈجسٹ ای ایم اے جیسی تکنیک کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے ای ایم اے سائیکل متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
دیگر فلٹرنگ اشارے شامل کریں ، جیسے RSI ، برلن بینڈ ، وغیرہ ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں۔
متحرک پوزیشن مینجمنٹ میکانزم متعارف کروانا ، جو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور منافع کے حالات کے مطابق پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرے گا۔
نقصان کو محدود کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ ، ٹائم اسٹاپ شامل کریں۔ اسٹاپ پوائنٹ کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔
مختلف تجارتی اوقات کی جانچ کریں اور بہترین تجارتی اوقات تلاش کریں۔ آپ انڈیکیٹرز کو فلٹر کرنے کے اوقات جیسے اتار چڑھاؤ کی شرح کو جوڑ سکتے ہیں۔
اسٹاپ اور نقصان کی سطح کو بہتر بنانا ، منافع کی مقدار اور جیت کی شرح کو متوازن کرنا۔ اسمارٹ اسٹاپ جیسے پیراول لائن اسٹاپ متعارف کروانا۔
ای ایم اے کے حساب کتاب کے طریقوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ، جیسے لکیری وزن والے ای ایم اے ، تاکہ تاخیر کو کم کیا جاسکے۔
آٹومیٹک مشین لرننگ کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کریں.
ٹرانزیکشن کی لاگت کو ماڈلنگ اور خالص منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے نظام کو ایڈجسٹ کریں.
مندرجہ بالا اصلاحات کے ذریعے ، نظام کی منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، واپسی پر قابو پایا جاسکتا ہے ، اور ایک زیادہ طاقتور اور مستحکم تجارتی حکمت عملی حاصل کرنے کے لئے اطلاق کی حد کو بڑھایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، ٹریل ای ایم اے کے رجحانات کی شناخت کا استعمال کرتے ہوئے ، اہم تجارتی اوقات کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لئے ، اور اکاؤنٹ کے تناسب کا استعمال کرتے ہوئے پوزیشن کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لئے ، یہ ایک عام رجحان سے باخبر رہنے والی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، میکانزم میں بہتری ، ٹیکنالوجی متعارف کرانے وغیرہ کے ذریعہ مزید مارکیٹوں میں اس حکمت عملی کی اطلاق کو بڑھاوا دیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// original author SoftKill21
//@version=4
//@capam
strategy(title="Triple EMA Scalper low lag strat", shorttitle="3EMA scalper", overlay=true)
strategy.initial_capital = 50000
len1 = input(25, minval=1, title="Length")
len2 = input(50, minval=1, title="Length")
len3 = input(100, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
tmp1 = ema(src, len1)
tmp2 = ema(src, len2)
tmp3 = ema(src, len3)
fastemaOut = 2*tmp1 - ema(tmp1, len1)
standardemaOut = 2*tmp2 - ema(tmp2, len2)
slowemaOut = 2*tmp3 - ema(tmp3, len3)
//fastemaOut = sma(src, len1)
//standardemaOut = sma(src, len2)
//slowemaOut = sma(src, len3)
plot(fastemaOut, color=color.black, title="First EMA")
plot(standardemaOut, color=color.yellow, title="Second EMA")
plot(slowemaOut, color=color.blue, title="Third EMA")
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
londopen = timeinrange(timeframe.period, "0300-1100")
nyopen = timeinrange(timeframe.period, "0800-1600")
longCondition = crossover(fastemaOut,standardemaOut) and crossover(fastemaOut,slowemaOut) and londopen //or nyopen)
shortCondition = crossunder(fastemaOut,standardemaOut) and crossunder(fastemaOut,slowemaOut) and londopen// or nyopen)
longCondition2 = crossover(fastemaOut,standardemaOut) and crossover(fastemaOut,slowemaOut) and nyopen
shortCondition2 = crossunder(fastemaOut,standardemaOut) and crossunder(fastemaOut,slowemaOut) and nyopen
tp = input(50,title="TP")
sl = input(100, title="SL")
tradeLondon = input(title="Trade london session?", type=input.bool, defval=true)
tradeNewyork = input(title="Trade new york session?", type=input.bool, defval=true)
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(1,type=input.float,title="Risk % of equity ")/100 //risk % per trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/sl //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000
if(tradeLondon==true)
strategy.entry("long",1,when=longCondition)
strategy.exit("tp/sl","long",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("short",0,when=shortCondition)
strategy.exit("tp/sl","short",profit=tp,loss=sl)
if(tradeNewyork==true)
strategy.entry("long",1,when=longCondition2)
strategy.exit("tp/sl","long",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("short",0,when=shortCondition2)
strategy.exit("tp/sl","short",profit=tp,loss=sl)
// strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)