AlphaTrend پر مبنی کراس پیریڈ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی الفا ٹرینڈ اشارے پر مبنی ہے ، جو RSI اور MFI دونوں اشارے کی خوبیوں کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک کثیر فاصلے والے رجحان کی منڈی میں بہتر حکمت عملی کا اثر حاصل کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمتیں الفا ٹرینڈ وکر کو توڑتی ہیں یا نہیں ، تاکہ اس رجحان کی سمت کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرنے کے لئے اے ٹی آر کا حساب لگائیں
- اگر تجارت کا حجم دستیاب نہیں ہے تو ، RSI اشارے کا استعمال کریں اور اگر تجارت کا حجم موجود ہے تو ، MFI اشارے کا استعمال کریں
- اے ٹی آر اور کثیر خلائی فیصلے کے مطابق ٹریک اور ٹریک سے نیچے کا حساب کتاب
- الفا ٹرینڈ منحنی خطوط کا حساب لگائیں ، جو اپ ٹرینڈ اور ڈاون ٹرینڈ متحرک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ملتا ہے
- جب قیمتیں الفا ٹرینڈ وکر کو عبور کرتی ہیں تو خرید و فروخت کے اشارے جاری ہوتے ہیں
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے الفا ٹرینڈ وکر پر انحصار کرتی ہے ، جس میں اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش ، آر ایس آئی اور ایم ایف آئی کے اوور ہولڈ اشارے کو جامع طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔ جب قیمتیں وکر کو توڑتی ہیں تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رجحان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ، اس وقت داخلے کا وقت ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- الفا ٹرینڈ اشارے آر ایس آئی اور ایم ایف آئی دونوں اشارے کے فوائد کو جوڑتا ہے ، جو ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ بازار کی حالت میں ڈھال سکتا ہے
- متحرک اپ ٹریک اور نیچے ٹریک کی ترتیب مارکیٹ کے اتار چڑھاو کے مطابق خود کار طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
- قیمتوں اور حجم کی معلومات کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، غلط سگنل کے خلاف ورزی سے گمراہ ہونے سے بچیں
- ٹرانسمیشن کے نئے رجحانات کو بروقت پکڑنے کے لئے جدید طریقوں کا استعمال کریں
- منطق واضح، سادہ اور آسانی سے سمجھنے کے قابل
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی بہت سارے حالات پر لاگو ہوتی ہے ، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے ، رجحانات کی شناخت زیادہ درست ہوتی ہے ، اور یہ ایک انتہائی موثر رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
- الفا ٹرینڈ وکر میں ممکنہ طور پر غلط ٹوٹ پھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس کی تصدیق کو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر کرنا پڑتا ہے
- بڑے زلزلے کی صورت حال میں کئی بار ناکارہ سگنل ہوسکتے ہیں
- غلط اشارے پیرامیٹرز کی ترتیب بھی حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہے
- طوفان کے موسم میں ، اسٹاپ نقصان سے تجاوز ہوسکتا ہے ، بڑے پیمانے پر نقصان سے بچنے کی ضرورت ہے
خطرے کے مطابق ، آپ کو انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں ، جو دوسرے اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ غیر موثر سگنل کو کم کیا جاسکے۔ مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیب کو ایڈجسٹ کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح
- آپ مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کو آزما سکتے ہیں اور بہترین تلاش کر سکتے ہیں
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر معاون شرائط تشکیل دے سکتے ہیں جو فیصلے میں مدد کرتے ہیں
- متحرک سٹاپ یا ٹریکنگ سٹاپ کا خطرہ کنٹرول کرنے کے لئے مقرر کیا جا سکتا ہے
- مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف ٹرانزیکشن فریکوئینسی استعمال کی جا سکتی ہے (جیسے 5 منٹ، 15 منٹ وغیرہ)
- داخلہ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے ، داخلہ کے زیادہ عین مطابق شرائط طے کریں
مختلف مارکیٹوں اور پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مزید اقسام کے حالات کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، الفا ٹرینڈ حکمت عملی ایک سادہ اور موثر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں اور تجارت کے حجم کو جوڑتا ہے ، جو زیادہ بازار کی صورتحال کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کا وقت واضح طور پر توڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر خطرہ کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو ، حکمت عملی کا اچھا اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ مزید جانچ اور اصلاح کے قابل ہے ، تاکہ یہ زیادہ مارکیٹوں میں مستحکم منافع بخش ہو۔
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// author © KivancOzbilgic
// developer © KivancOzbilgic
// pv additions, simplification and strategy conversion @ treigen
//@version=5
strategy('AlphaTrend For ProfitView', overlay=true, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, initial_capital=1000)
coeff = input.float(1.5, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(15, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2014 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", inline="timestart", group='Backtesting')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", inline="timeend", group='Backtesting')
timeCond = true
pv_ex = input.string('', title='Exchange', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_sym = input.string('', title='Symbol', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_acc = input.string("", title="Account", group='PV Settings')
pv_alert_long = input.string("", title="PV Alert Name Longs", group='PV Settings')
pv_alert_short = input.string("", title="PV Alert Name Shorts", group='PV Settings')
pv_alert_test = input.bool(false, title="Test Alerts", tooltip="Will immediately execute the alerts, so you may see what it sends. The first line on these test alerts will be excluded from any real alert triggers" ,group='PV Settings')
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(close, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT
k1 = plot(AlphaTrend, color=color.new(#0022FC, 0), linewidth=3)
k2 = plot(AlphaTrend[2], color=color.new(#FC0400, 0), linewidth=3)
buySignalk = ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
sellSignalk = ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
var exsym = ""
if barstate.isfirst
exsym := pv_ex == "" ? "" : "ex=" + pv_ex + ","
exsym := pv_sym == "" ? exsym : exsym + "sym=" + pv_sym + ","
if barstate.isconfirmed and timeCond
if strategy.position_size <= 0 and buySignalk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
alert(pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size >= 0 and sellSignalk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
alert(pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
// Only used for testing/debugging alert messages
if pv_alert_test
alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)