DMI اور موونگ ایوریج پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی رجحان اشارے ڈی ایم آئی اور منتقل اوسط کے ساتھ مل کر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے تاکہ خرید و فروخت کے سگنل جاری کیے جاسکیں۔ جب ڈی ایم آئی اشارے کی پیش کش رجحان کی حالت میں داخل ہوتی ہے اور منتقل اوسط رجحان کی سمت کی تصدیق کرتی ہے تو حکمت عملی ایک تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر مبنی ہے:
ڈی ایم آئی میں ڈی ایم آئی + اور ڈی ایم آئی - شامل ہیں ، جو رجحانات کی موجودگی اور سمت کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ جب ڈی ایم آئی + ڈی ایم آئی - سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ بڑھتا ہوا رجحان ظاہر کرتا ہے۔ جب ڈی ایم آئی - ڈی ایم آئی + سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ گرتا ہوا رجحان ظاہر کرتا ہے۔
چلتی اوسط ، عام طور پر 15 سے 50 دن کی اوسط کا انتخاب کیا جاتا ہے ، قیمتوں کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے ہوتی ہے (موبائل اوسط سے نیچے) ، تو اس کا مطلب بڑھتی ہوئی (گھٹتی ہوئی) رجحان ہے۔
حکمت عملی سب سے پہلے ڈی ایم آئی + ، ڈی ایم آئی - اور منتقل اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ ڈی ایم آئی رجحان کی حیثیت ظاہر کرتے ہوئے ((ڈی ایم آئی + ڈی ایم آئی - یا ڈی ایم آئی - ڈی ایم آئی + سے زیادہ ہے) ، اگر حرکت پذیر اوسط بھی اس رجحان کی سمت کی تصدیق کرتا ہے تو ، تجارت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور پر:
- جب DMI+ پر DMI- اور قیمت پر منتقل اوسط سے زیادہ کام کیا جائے۔
- جب ڈی ایم آئی پر ڈی ایم آئی + اور قیمت کے نیچے چلتی اوسط کے ساتھ ، خالی کریں۔
اس حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ریورس ان پٹ آپشن بھی شامل کیا گیا ہے۔ ریورس کو چالو کرنے کے بعد ، زیادہ اور خالی سگنل ریورس ہوجاتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
رجحان اشارے اور رجحان اشارے کے ساتھ مل کر اس حکمت عملی سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے ، اور دونوں اشارے کے فوائد کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
ڈی ایم آئی کا فائدہ یہ ہے کہ رجحانات کی تیزی سے شناخت کی جاسکتی ہے۔ جبکہ ایک حرکت پذیر اوسط کچھ شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور رجحانات کی سمت کی تصدیق کرسکتا ہے۔ دونوں کا استعمال کرتے ہوئے ، جب رجحانات کی تشکیل ہوتی ہے تو اس سے پہلے میدان میں داخل ہوسکتا ہے ، جبکہ غیر رجحانات کے وقت لہروں کے بہاؤ سے بچنے سے بچتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں الٹ کے اختیارات شامل کیے گئے ہیں ، جس کی مدد سے آپ کو حقیقی ضرورت کے مطابق باؤنس یا باؤنس تجارت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس سے حکمت عملی میں زیادہ لچک ملتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
جب رجحان تبدیل ہوتا ہے تو ، غلط سگنل ہوسکتے ہیں ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا ، یا خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان طے کرنا ہوگا۔
رجحانات کی تشکیل کے لئے ایک خاص وقت کی ضرورت ہوتی ہے ، جس کے دوران حکمت عملی کو قیمت کے اتار چڑھاؤ کی طرف سے آسانی سے مداخلت کی جاسکتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے ڈی ایم آئی اور منتقل اوسط کی پیرامیٹرز کی مدت کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
ریورس ٹریڈنگ میں منفی نقصانات میں اضافے کا خطرہ ہے۔ ریورس کو چالو کرنے کے لئے ، انفرادی نقصانات کے تناسب کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ، یا منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے کے لئے متحرک روک تھام کا استعمال کریں۔
مختلف نسلوں اور مختلف وقت کے دورانیوں کے تحت ، پیرامیٹرز کو دوبارہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ براہ راست نقل شدہ پیرامیٹرز کا استعمال دوسرے نسلوں یا دورانیوں میں ناقابل عمل ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ پڑتال کریں اور جوڑ رجحانات کو تبدیل کرنے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں.
ڈی ایم آئی کے ہموار دورانیہ پیرامیٹرز کی جانچ ، فلٹرنگ رجحان میں آنے والے مختصر الٹ شور۔
تاریخ کی بازیافت میں اثر کے فرق کا جائزہ لیں اور بہتر اختیارات کا انتخاب کریں۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کریں ، جیسے چلنے والی اسٹاپ ، ٹائم اسٹاپ ، اسٹاپ نقصان کو توڑنا ، وغیرہ ، تاکہ ایک ہی نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
مختلف اقسام اور دورانیہ پیرامیٹرز میں اصلاح کے اثرات کا اندازہ لگانا ، پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانا۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کریں ، جیسے مضبوط اور کمزور RSI ، تاکہ مقامی انتہا کے غلط سگنل سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان سازی کے اشارے ڈی ایم آئی اور متحرک اوسط دونوں اشارے کے فوائد کو ملا کر ، رجحانات کی تشکیل کے وقت ابتدائی طور پر میدان میں داخل ہوتا ہے ، اور زلزلے کے حالات میں قیدی ہونے سے بچتا ہے۔ ریورس ٹریڈنگ کے اختیارات بھی حکمت عملی کی لچک میں اضافہ کرتے ہیں۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان اور دیگر اشارے کے ساتھ استعمال کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، مختلف اقسام اور ادوار کے تحت پیرامیٹرز کی دوبارہ جانچ کی ضرورت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/03/2017
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong =iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")