دوہری رفتار کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل متحرک حکمت عملی تجارتی سگنل اور باہر نکلنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست دو متحرک اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک فوری ردعمل کی حکمت عملی ہے جو دن کی لکیر اور 4 گھنٹے کی لکیر پر رجحاناتی اقسام کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کو کس طرح لاگو کیا گیا ہے اس کا طریقہ QuantCT ایپلی کیشن سے ہے۔
آپریشن کے موڈ کو کثیر خالی یا صرف کثیر سر کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے.
اسٹریٹجی کو صرف انٹری اور آؤٹ سگنل کے مطابق چلانے کے لئے فکسڈ اسٹاپ یا نظرانداز اسٹاپ بھی ترتیب دیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں تیز دورانیے (ڈیفالٹ 5 دن) اور سست دورانیے (ڈیفالٹ 10 دن) کے متحرک اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔
جب سست رفتار حرکت اور تیز رفتار حرکت دونوں ہی 0 سے زیادہ ہو تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔
جب سست رفتار حرکت یا تیز رفتار حرکت 0 سے کم ہو تو ، فلیٹ پوزیشن سگنل پیدا کریں۔
اسی طرح ، جب سست رفتار حرکت اور تیز رفتار حرکت دونوں ہی 0 سے کم ہوں تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب سست رفتار حرکت یا تیز رفتار حرکت 0 سے زیادہ ہو تو ، ایک کھلے پوزیشن سگنل پیدا ہوتا ہے۔
لہذا ، اس حکمت عملی میں رجحانات کی تبدیلی کو پکڑنے کے لئے دو مختلف سیٹوں کے مابین مختلف دورانیہ کی حرکیات کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے رجحانات کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل متحرک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلی کو زیادہ درست طریقے سے پکڑنے اور جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے۔
مارکیٹ میں تبدیلیوں کے لئے حساس ، تیزی سے رجحانات کا جواب دینے کے لئے تیز سائیکل کی حرکیات۔ سست سائیکل مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تجارت کی سمت درست ہے۔
آپ کو ایک سے زیادہ یا دو طرفہ تجارت کرنے کے ل flexible لچکدار اختیارات ہیں ، جو آپ کی مختلف تجارتی ترجیحات کے مطابق ہیں۔
روکنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے.
یہ حکمت عملی حساس ہے اور خاص طور پر ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے جو سورج کی لکیر یا اس سے زیادہ دورانیہ پر رجحان ہے، جس میں اضافی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے.
خطرے کا تجزیہ
ڈبل متحرک حکمت عملی کا رجحان کا فیصلہ اشارے کی قیمت پر منحصر ہے جو 0 سے زیادہ یا اس سے کم ہے ، کچھ تاخیر ہے۔
یہ حکمت عملی زیادہ رجحان پر منحصر ہے اور مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے، جس سے زیادہ تجارت پیدا ہوتی ہے، جس سے ٹریڈنگ فیس میں اضافہ ہوتا ہے.
اگر اسٹاپ نقصان کا استعمال نہ کیا جائے تو ، انفرادی نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
مناسب قسم اور غلط سائیکلنگ بھی حکمت عملی کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ متحرک سائز کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے ، اور معقول فکسڈ اسٹاپ نقصان کا تناسب طے کیا جائے۔ واضح رجحانات والی نسلوں کا انتخاب کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کو سورج کی لکیر یا اس سے زیادہ دورانیے پر چلائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دوسرے اشارے جیسے MACD یا RSI کے لئے فلٹرز شامل کریں تاکہ رجحان کی تبدیلی کے غلط تجارت سے بچا جاسکے۔
مارکیٹ میں اتار چڑھاو کی سطح کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔
متحرک پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف اقسام کے لئے زیادہ موزوں پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ یہ قدم بہ قدم اصلاح ، واک فارورڈ تجزیہ اور اسی طرح کے طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ کے طریقہ کار کو بڑھانا ، جس میں نئی پوزیشنوں کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔
کثیر سر اور خالی سر مارکیٹوں میں فرق کریں ، غیر متناسب داخلے کی حکمت عملی اختیار کریں۔ خالی سر مارکیٹ زیادہ جارحانہ ہوسکتی ہے ، کثیر سر مارکیٹ زیادہ محتاط ہوسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
دوہری متحرک حکمت عملی تیزی سے اور آہستہ آہستہ متحرک اشارے کے کراس فیصلے کی طرف سے رجحان کی سمت ، مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی کو پکڑنے کے لئے سادہ اشارے کا استعمال کریں ، جو دن کے اندر یا دن کے درمیان واضح رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں کچھ پیچھے رہ جانے کا خطرہ بھی موجود ہے ، جس کو روکنے اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر خطرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ، اور مختلف اقسام اور پیرامیٹرز کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے ، تاکہ زیادہ مستحکم کارکردگی حاصل کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)