ڈبل مومنٹم حکمت عملی داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز اور سست مومنٹم اشارے استعمال کرتی ہے۔ یہ روزانہ اور 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر رجحان ساز آلات کے لئے موزوں تیز رد عمل کی حکمت عملی ہے۔ یہ نفاذ کوانٹ سی ٹی ایپ پر مبنی ہے۔
حکمت عملی طویل / مختصر یا صرف طویل موڈ کی تشکیل کی اجازت دیتی ہے۔ یہ فکسڈ اسٹاپ نقصان کو چالو کرنے یا اسے نظرانداز کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے تاکہ حکمت عملی صرف انٹری اور آؤٹ سگنلز پر کام کرے۔
اس حکمت عملی میں تیز مدت کی رفتار (ڈیفالٹ 5 دن) اور سست مدت کی رفتار (ڈیفالٹ 10 دن) کا استعمال کیا جاتا ہے۔
جب سست رفتار اور تیز رفتار دونوں 0 سے اوپر ہوتے ہیں تو ، ایک طویل انٹری سگنل تیار ہوتا ہے۔
جب سست رفتار یا تیز رفتار 0 سے نیچے جاتا ہے تو ، ایک باہر نکلنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اسی طرح ، جب سست رفتار اور تیز رفتار دونوں 0 سے نیچے ہوتے ہیں تو ، ایک مختصر انٹری سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب سست رفتار یا تیز رفتار 0 سے اوپر جاتا ہے تو ، ایک آؤٹ پٹ سگنل تیار ہوتا ہے۔
اس طرح، حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ دو رفتار کے اشارے کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے.
دوہری رفتار کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ درست رجحان تبدیلی کا پتہ لگانے اور کم جھوٹے سگنل فراہم کرتا ہے.
تیز مدت کی رفتار تیزی سے مارکیٹ کی تبدیلیوں پر رد عمل ظاہر کرتی ہے، جبکہ سست مدت شور کو فلٹر کرتی ہے۔
لچکدار لمبی / مختصر یا صرف لمبی موڈ مختلف تجارتی ترجیحات کے مطابق ہیں۔
اختیاری سٹاپ نقصان کا خطرہ کنٹرول کرتا ہے۔
تیزی سے رد عمل کی نوعیت اسے بڑے پیمانے پر منافع کے لئے روزانہ یا زیادہ وقت کے فریم پر رجحان کی تجارت کے لئے موزوں بناتی ہے۔
دوہری رفتار 0 سے اوپر / نیچے اشارے کی اقدار پر منحصر ہے، جس میں کچھ تاخیر ہے.
حکمت عملی زیادہ رجحان پر منحصر ہے اور زیادہ whipsaws کے ساتھ رینج پابند مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے.
سٹاپ نقصان کا استعمال نہ کرنا بڑے نقصان کا خطرہ ہے۔
علامتوں کا غلط انتخاب یا وقت کے فریم خراب نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
خطرات پر قابو پانے کے لئے، رفتار کے ادوار کو ایڈجسٹ کریں، معقول مقررہ سٹاپ نقصان کا فیصد استعمال کریں، مضبوط رجحان علامتوں کا انتخاب کریں اور روزانہ یا زیادہ وقت کے فریم پر چلیں.
اس حکمت عملی کو کئی طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ٹرینڈ ٹرننگ پوائنٹس پر غلط تجارت سے بچنے کے لئے MACD یا RSI جیسے فلٹرز شامل کریں۔
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ فاصلے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر سٹاپ نقصان شامل کریں.
مختلف علامتوں کے لئے رفتار کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مرحلہ وار اصلاح، واک فارورڈ تجزیہ وغیرہ کے ذریعے.
پچھلے کارکردگی کی بنیاد پر نئے پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے قوانین شامل کریں.
غیر متوازن اندراجات اور باہر نکلنے کے لئے طویل اور مختصر مارکیٹ کے حالات میں فرق کریں.
دوہری رفتار کی حکمت عملی تیز رفتار اور سست رفتار کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کو حاصل کرتی ہے۔ رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لئے آسان اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ دن کے اندر یا کثیر دن کے رجحانات پر سوار ہونے اور اضافی منافع پیدا کرنے کے لئے موزوں ہے۔ اسٹاپ نقصان ، علامت / پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے مناسب رسک کنٹرول مستقل مزاجی کو بہتر بنا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)