RSI پر مبنی خالص طویل تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی نے ایک خالص کثیر سر ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کیا ہے جو نسبتا strong مضبوط انڈیکس (RSI) اشارے پر مبنی ہے۔ یہ نظام RSI کے مختلف اوپر اور نیچے کی ٹریک کو ترتیب دے کر ، RSI اشارے پر گولڈ فورک کے دوران زیادہ پوزیشن کھولنے اور ڈیڈ فورک کے دوران کم پوزیشنوں کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرتی ہے جو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ آر ایس آئی اشارے ایک خاص دورانیے میں اختتامی قیمت میں اضافے اور کمی کے دنوں کے تناسب کا حساب لگاتے ہوئے ، اسٹاک کی زیادہ خرید اور فروخت کی عکاسی کرتی ہے۔ آر ایس آئی کی اعلی قیمت کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ خرید ، اور آر ایس آئی کی کم قیمت کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ فروخت۔
خاص طور پر ، حکمت عملی آر ایس آئی کے متعدد پیرامیٹرز کو ترتیب دے کر تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔
- rsi_low: RSI کا نچلا ٹریک ، ڈیفالٹ 30 ہے ، اس قدر سے کم فروخت ہونے پر غور کیا جاتا ہے
- rsi_middle: RSI کا درمیانی مدار، ڈیفالٹ 55
- rsi_mhigh: RSI کا درمیانی اور اونچا ریل، ڈیفالٹ 60
- rsi_high: آر ایس آئی کا اونچا راستہ ، جس کی ڈیفالٹ قیمت 70 ہے ، اس سے زیادہ قیمت پر زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے
- rsi_top: RSI کی اونچائی ، 75 کی ڈیفالٹ
- rsi_period: آر ایس آئی کی مدت کی تعداد کا حساب لگائیں ، ڈیفالٹ 14 ہے
آر ایس آئی کی قیمتوں کا حساب لگانے کے بعد ، حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل پیرا ہے جس سے ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے:
- جب RSI نیچے یا وسط ٹریک پر ہوتا ہے تو زیادہ پوزیشنیں بنائیں
- جب RSI نیچے کی طرف جاتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں
- جب RSI کے نیچے مڈل، مڈل، اور ہائی ٹریل ہوتا ہے تو ، Partial پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے
- جب RSI اوپر کی طرف جاتا ہے تو ، مکمل طور پر باہر نکل جاتا ہے
اس طرح ، RSI کے متعدد سیٹوں کو اوپر اور نیچے ٹریک کرنے کے ذریعہ رجحانات کی نگرانی کی جاسکتی ہے تاکہ اس کے اوورلوڈ اور اوورلوڈ علاقوں کے مابین اس کی سنہری ہولڈ ہولڈ کو پکڑ لیا جاسکے۔
طاقت کا تجزیہ
RSI پر مبنی رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- حکمت عملی واضح اور آسان ہے ، RSI اشارے کے ذریعہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے معاملات کا اندازہ لگایا گیا ہے ، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ
- قابل ترتیب RSI پیرامیٹرز کی ایک وسیع رینج، مختلف ادوار اور اقسام کے لئے لچکدار ایڈجسٹمنٹ
- مرحلہ وار اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، بڑے رجحانات کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ خطرے کو کنٹرول کریں
- خرید و فروخت کے مخصوص اوقات کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں، مکمل طور پر خودکار تجارت
- RSI اشارے کو دیگر اشارے کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے تاکہ حکمت عملی کی گنجائش کو بڑھایا جاسکے
خطرے کا تجزیہ
لیکن اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے:
- RSI میں کچھ پسماندگی ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر رجحانات کا آغاز ہوسکتا ہے
- سٹاپ نقصان کی غلط ترتیب غیر ضروری نقصان کا سبب بن سکتی ہے
- کثیر جہتی حکمت عملی رجحانات کو تبدیل کرنے میں ناکام ہے ، اور اس میں دشواری کا خطرہ ہے
- مستحکم ہولڈنگ کا دورانیہ مختصر ہے ، جس سے اعلی فیس اور سلائڈ پوائنٹ لاگت کا سامنا کرنا پڑتا ہے
- جب RSI سے انحراف ہوتا ہے تو ٹریڈنگ سگنل کی خرابی
اس کے لئے ، مناسب طریقے سے آر ایس آئی کے دورانیہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، اوسط لائن اشارے کے ساتھ مل کر ، اور معقول اسٹاپ نقصان کی پوزیشن ترتیب دے کر اس کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے درج ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
- RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق اوپر اور نیچے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کریں
- RSI کی تاخیر سے غلط سگنل سے بچنے کے لئے میڈین لائن انڈیکس فلٹر شامل کریں
- قیمتوں میں توڑنے کے لئے ایک انٹری سگنل کے طور پر مقرر کریں ، آر ایس آئی گولڈ فورک کو تصدیق کے طور پر
- رجحانات میں ردوبدل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ فیصلے، حکمت عملی کو دو طرفہ طور پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے
- نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، جیسے کہ اوسط قیمت کو کم کرنے کے لئے مرحلہ وار ذخیرہ کرنا ، نقصان کو روکنا وغیرہ۔
- ٹریڈنگ کے حجم کے ساتھ رجحانات کا اندازہ لگانا
- RSI پیرامیٹرز کے لئے متحرک اصلاح کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ترتیب شدہ آر ایس آئی تکنیکی اشارے کے ذریعہ ، ایک سادہ رجحان سے باخبر رہنے والے تجارتی نظام کو حاصل کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کا نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، پیرامیٹرز کو اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کچھ خطرات بھی موجود ہیں ، جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے ، جو حکمت عملی کو دوسرے اشارے کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ حکمت عملی کو ذہانت سے اپ گریڈ کرنے کے لئے مشین لرننگ جیسی نئی ٹکنالوجی کو بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک اعلی کارکردگی کا لچکدار نظریہ فراہم کرتی ہے جس میں مقدار کی تجارت کے لئے گہری تحقیق اور اطلاق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)
// INPUTS
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band", minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band", minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high", minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high", minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top", minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)
/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))
/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")
plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)