یہ حکمت عملی ہل موونگ ایوریج اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ہل موونگ ایوریج لائنوں کے سنہری کراس اور مردہ کراس کا استعمال کرتی ہے ، جو رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ہل چلتی اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ ہل چلتی اوسط لائن میں دو چلتی اوسط شامل ہیں۔ پہلے یہ قیمت کی میڈین چلتی اوسط لائن nma کا حساب لگاتا ہے ، جس میں ہل پیریڈ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ پھر یہ تیز رفتار چلتی اوسط لائن n2ma کا حساب لگاتا ہے ، جس میں nma
کچھ جھوٹے سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ہل لائن (ہل_ لائن) بھی متعارف کرایا جاتا ہے۔ ہل لائن این ایم اے اور این 2 ایم اے کے مابین فرق کا لکیری رجعت کا نتیجہ ہے۔ جب قیمت اور ہل لائن کے مابین اختلاف ہوتا ہے تو ، حکمت عملی تجارتی سگنل کو چھوڑ دے گی۔
خاص طور پر، حکمت عملی کے قواعد مندرجہ ذیل ہیں:
nma کا حساب لگائیں، مدت کے ساتھ hullperiod
nma مدت کے نصف مدت کے ساتھ n2ma، حساب لگائیں
n2ma اور nma کے درمیان فرق diff حساب لگائیں
Moving average the diff with period sqrt ((hullperiod)) ، حاصل and get the Hull Line Hull_Line
جب قیمت ہل لائن کے اوپر کراس، ایک خرید سگنل پیدا کیا جاتا ہے
جب قیمت ہل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
قیمت اور ہل لائن کے درمیان اختلافات ہیں تو، سگنل کو چھوڑ دیں
پوزیشن کے ایک مخصوص فیصد کے ساتھ داخل کریں، exit stop loss اپنائیں
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
ہل چلتی اوسط کی بنیاد پر، یہ تیزی سے رجحان کو پکڑنے اور رجحان کی پیروی کر سکتے ہیں
غلط سگنل فلٹر کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ہول لائن کا استعمال کریں
قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں خطرہ - منافع کا تناسب اور استعمال
لچکدار پیرامیٹر ٹوننگ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت پذیر
واپسی سٹاپ نقصان کو اپنانے، وقت میں نقصان کو روکنے اور کنٹرول خطرات کر سکتے ہیں
مخصوص وقت کے ادوار میں نظام کے خطرات سے بچنے کے لئے موسمیات کو یکجا کریں
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ، سارا دن تجارت نہیں کر سکتی
رجحان کے الٹ جانے پر بڑے نقصانات
چلتی اوسط کی تاخیر، بروقت موڑ کے مقامات کو پکڑنے کے قابل نہیں
تجارت کی اعلی تعدد سے تجارت کی زیادہ لاگت آتی ہے
غیر مناسب پیرامیٹرز کی ترتیب سے رینج سے منسلک مارکیٹوں میں منافع کم ہوسکتا ہے
ان خطرات پر قابو پانے کے لیے ہم درج ذیل اقدامات کر سکتے ہیں:
سنگل نقصان پر قابو پانے کے لئے مارٹنگل سٹاپ نقصان کی حکمت عملی اپنائیں
مختلف مارکیٹ کے ماحول میں پیرامیٹرز اور ٹیسٹ کی استحکام کو بہتر بنائیں
رجحانات کے دوران رجحانات کا پیچھا کرنے سے بچنے کے لئے رجحانات کا جائزہ لینے والے اشارے کو یکجا کریں
ٹریڈنگ فریکوئنسی کو کم کرنے کے لئے ہولڈنگ وقت میں اضافہ
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
بہتر اندراج کے لئے رجحانات کے نقطہ آغاز کا پتہ لگانے کے لئے رفتار کے اشارے کو یکجا کریں
رجحان کی سمت اور طاقت کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں
ریئل ٹائم مارکیٹ کی حرکیات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز کی ترتیب کو اپنائیں
مختلف ٹائم فریم کے لئے مختلف پوزیشن سائز کے ساتھ کثیر وقت فریم ہول سسٹم کو ترتیب دیں
ناکافی رفتار کے ساتھ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم کے اشارے کو یکجا کریں
عدم استحکام پر مبنی پوزیشن سائزنگ ماڈل شامل کریں تاکہ عدم استحکام پر مبنی پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے
ہل موونگ ایوریج سوئنگ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک موثر قلیل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کے مقصد کے لئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ہل موونگ ایوریج سسٹم کا استعمال کرتی ہے۔ سنگل موونگ ایوریج سسٹم کے مقابلے میں ، اس میں سگنل کا معیار اور پیرامیٹرز کی لچک زیادہ ہے۔ اس حکمت عملی کا فائدہ نسبتا small چھوٹی ڈراؤنڈ کے ساتھ رجحان کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑنے میں ہے۔ کمزوری رجحان کی الٹ سے نمٹنے کی عدم صلاحیت ہے۔ ہم خطرات پر قابو پانے اور زیادہ مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ، معاون ماڈل وغیرہ شامل کرسکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Swing Trader by SEASIDE420
strategy("Hull Moving Average Swing Trader", shorttitle="HMA_Swing_Trader", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hullperiod = input(title="HullMA Period", type=input.integer, defval=210, minval=1)
price = input(open, type=input.source, title="Price data")
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2017)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
n2ma = 2 * wma(price, round(hullperiod / 2))
nma = wma(price, hullperiod)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(hullperiod))
n2ma1 = 2 * wma(price[1], round(hullperiod / 2))
nma1 = wma(price[1], hullperiod)
diff1 = n2ma1 - nma1
n1 = wma(diff, sqn)
n2 = wma(diff1, sqn)
Hull_Line = n1 / n1 * n2
Hull_retracted = if n1 > n2
Hull_retracted = Hull_Line - 2
else
Hull_retracted = Hull_Line + 2
c1 = Hull_retracted + n1 - price
c2 = Hull_retracted - n2 + price
c4 = n1 > n2 ? color.green : color.red
c2p = plot(c2, color=color.black, linewidth=1)
c3p = plot(price, color=color.black, linewidth=1)
fill(c3p, c2p, color=c4, transp=75)
//plot(cross(c1, c2) ? c1 : na, style=plot.style_circles, color=c4, linewidth=4)
if price < c2
strategy.close("BUY", when=window())
if price > c2
strategy.close("SELL", when=window())
if price > c2 and price[1] > c1
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
if price < c1 and price[1] < c2
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=window()) // /L'-,
// ,'-. ` ```` / L '-,
// . _,--dMMMM\ ` ` ` '`.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. ` ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// :D