دوہری حکمت عملی: RSI اور اسٹاکسٹک اشارے کے امتزاج کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں نسبتا strong مضبوط اشارے (RSI) کو بے ترتیب اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے دوہری حکمت عملی تشکیل دی جاتی ہے تاکہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا زیادہ درست اندازہ لگایا جاسکے ، اور اس طرح زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کیے جاسکیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ، آر ایس آئی کی لمبائی 14 سائیکل ہے ، اور حد سے زیادہ خریدنے کی حد 70 ہے ، اور حد سے زیادہ فروخت کی حد 30 ہے۔ بے ترتیب اشارے کی K قدر 3 سائیکل اوسط سے حساب کی جاتی ہے ، اور D قدر K کی قیمت کی 3 سائیکل اوسط ہے۔ جب K لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے D لائن کو توڑتی ہے تو اس کا فیصلہ اوور خرید سگنل کے طور پر کیا جاتا ہے ، اور اس کے برعکس اوور سیل سگنل کے طور پر۔
حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے ساتھ ساتھ بے ترتیب اشارے کے مجموعہ کے فیصلے کو ٹریڈنگ سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے:
جب بے ترتیب اشارے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں (K لائن نیچے کی طرف سے D لائن سے گزرتی ہے) ، اور RSI اشارے 70 سے زیادہ ہے ، تو اس کو اوورلوڈ سگنل قرار دیا جاتا ہے ، اور اس سے کم ہوجاتا ہے۔
جب بے ترتیب اشارے نیچے کی طرف بڑھتے ہیں (K لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے D لائن سے گزرتی ہے) ، اور RSI اشارے 30 سے کم ہے ، تو اس کو اوور سیل سگنل قرار دیا جاتا ہے ، زیادہ کام کریں۔
اس دوہری مجموعہ کی حکمت عملی نے RSI اشارے کو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کا فائدہ اٹھایا ، اور اس کے ساتھ ساتھ بے ترتیب اشارے کی تسلسل کو جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل پیدا ہوئے۔
طاقت کا تجزیہ
اس دوہری حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جعلی سگنل کو کم کرنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے میں مؤثر ہے.
جب آر ایس آئی اشارے کو اکیلے استعمال کیا جاتا ہے تو ، اس سے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے ہے کہ آر ایس آئی اشارے خود ہی قیمتوں کی زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا فیصلہ کرتے ہیں ، اور اس رجحان کی سمت کی عکاسی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا اکیلے آر ایس آئی سگنل زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔
جب کہ بے ترتیب اشارے قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتے ہیں۔ K لائن پر D لائن کو عبور کرنے سے قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری رہنے کا امکان ظاہر ہوتا ہے ، اس وقت آر ایس آئی اوور خرید سگنل کی وشوسنییتا زیادہ ہوتی ہے ، جس کا تعین حقیقی اوور خرید کے بجائے جعلی اوور خرید کے طور پر کیا جاتا ہے۔
اس کے برعکس ، K لائن کے نیچے D لائن کو عبور کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کا رجحان الٹ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آر ایس آئی نے اوور سیل سگنل دکھایا ہے تو ، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ ایک جعلی اوور سیل ہے ، تجارت نہ کریں۔
لہذا ، آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں اوورلوڈ اور اوورلوڈ کی حالت اور رجحان کی سمت کو بہتر طور پر پکڑنے کے لئے ، بہت سارے غیر قابل اعتماد سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے ، اور اس طرح زیادہ درست تجارت کا وقت حاصل کرنے کے لئے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ڈبل اشارے کے جوڑے کا استعمال جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حقیقی سگنل کا کچھ حصہ ضائع ہوجائے ، جس سے تجارت کے مواقع ضائع ہوجائیں۔
آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو اچھی طرح سے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے ، مثال کے طور پر ، آر ایس آئی کا دورانیہ بہت مختصر ہے ، بے ترتیب اشارے کے ، ڈی کی قدر کی غیر مناسب نرمی ، سگنل کی درستگی کو متاثر کرے گی۔
جب اشارے سگنل دیتے ہیں تو ، قیمت کی نقل و حرکت ، حجم اور دیگر عوامل کے ساتھ مل کر تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ جھوٹے توڑنے سے بچا جاسکے۔
مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاو کے دوران ، سسٹم کے خطرات پر توجہ دینے اور اندھے تجارت سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ پیرامیٹرز کو ریٹرننگ ڈیٹا کے ذریعہ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا مشین لرننگ کے طریقوں کو متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی تصدیق کے اشارے کو بڑھانا ، جیسے خرید و فروخت کے سگنل کی توثیق کرنے کے لئے ٹرانزیکشن میں اضافہ۔
رجحانات کی تصدیق کرنے والے اشارے جیسے کہ منتقل میڈینز کے ساتھ مل کر ، اتار چڑھاؤ کی طرف سے کھینچنے سے بچیں۔ مثال کے طور پر ، صرف اس وقت خریدنے کے اشارے پر غور کریں جب رجحان اوپر کی طرف ہو۔
مشین لرننگ کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ پیچیدہ خرید و فروخت کے قواعد کی نشاندہی کی جاتی ہے ، جیسے سگنل جیسے برن بینڈ ، قیمت کی شکل وغیرہ۔
ڈیپ لرننگ جیسی جدید ترین ٹکنالوجیوں کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ ذہین کثیر تجارت کے نظام تیار کریں ، اور بڑے نمونے کے خلا میں حکمت عملی کے قواعد کو بہتر بنائیں۔
خلاصہ کریں۔
اس آر ایس آئی اور بے ترتیب اشارے کی دوہری مجموعہ حکمت عملی ، اشارے کے انضمام کے ذریعے ، معقول طور پر ہر اشارے کی طاقت کا فائدہ اٹھاتی ہے ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ضمنی اثر پیدا کرتی ہے۔ اس کی واحد آر ایس آئی اشارے میں سگنل فلٹرنگ کی اعلی درستگی ہے ، جس سے زیادہ درست اور قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک مینجمنٹ وغیرہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس حکمت عملی کا نظریہ دوسرے اشارے کے مجموعے کو فروغ دے سکتا ہے تاکہ زیادہ موثر مقدار میں تجارت کی حکمت عملی کو تلاش کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")