ڈبل اسٹاکسٹک مومنٹم انڈیکیٹر اسکریننگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں دوہری بے ترتیب متحرک اشارے ((SMI اور RSI) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟ فاریکس ٹریڈنگ کے لئے بہترین وقت کیا ہے؟
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں دوہری بے ترتیب متحرک توانائی کے اشارے ایس ایم آئی اور آر ایس آئی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے
جعلی توڑنے کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی 10 دوروں کی جسمانی مساوی لائن کا 1⁄3 بھی استعمال کرتی ہے جس میں توڑنے کے لئے فلٹرنگ کی شرط ہے۔ جب ایک ہستی مساوی لائن کا 1⁄3 پار کرتی ہے تو ، اس کو موثر سمجھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی ایک اختیاری مارٹینگل حکمت عملی کا استعمال کرتی ہے، جس میں نقصان دہ تجارت پر تناسب کی طرف سے اضافہ کیا جاتا ہے، امید ہے کہ پچھلے نقصان کی واپسی کی جائے.
بیک ٹیسٹ کی خصوصیت شروع اور ختم ہونے کا وقت درج کرکے حکمت عملی کی تاثیر کی پیمائش کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں دوہری بے ترتیب اشارے اور فلٹرز کا استعمال کیا گیا ہے ، جو الٹ پوائنٹس کی شناخت ، وسط شارٹ لائن رجحانات کو پکڑنے اور قیمتوں میں اتار چڑھاو کو ٹریک کرنے کے لئے موثر ہے۔
- ایس ایم آئی ٹرانسمیشن پوائنٹ کی شناخت کی صلاحیت رکھتا ہے ، اور اس سے زیادہ خریدنے اور فروخت کرنے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے
- RSI کا استعمال کرتے ہوئے، خطرے سے بچنے کے لئے
- جسمانی فلٹرنگ جعلی دراندازی کو دور کرتی ہے اور سگنل کی درستگی کو بہتر بناتی ہے
- مارٹینگل کا تعاقب کرنے کی حکمت عملی کا انتخاب کریں ، کچھ نقصانات کی بازیافت کریں
خطرے کا تجزیہ
- ایس ایم آئی اور آر ایس آئی کو پیچھے رہنے والے اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، سگنل میں تاخیر سے پیچھا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے
- مارٹینگل میں تیزی سے نقصان کا خطرہ
- بڑے پیمانے پر ہلچل والے بازاروں میں ، فلٹرز کچھ درست سگنلوں کو فلٹر کرتے ہیں
ایس ایم آئی اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے ذریعے ، اعلی مارنے اور گرنے کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ مارٹینگل حکمت عملی کا معقول استعمال ، پوزیشنوں کے تناسب اور تعداد کو کنٹرول کریں۔ مارکیٹ کے حالات کے مطابق فلٹر کو چالو کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب کریں ، فلٹر کے درست سگنل کی امکانات کو کم کریں۔
اصلاح کی سمت
- SMI اور RSI پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانے کے لئے بہترین تعیناتی کا نتیجہ تلاش کریں
- فلٹر کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ فلٹر کے درست سگنل کی امکان کو کم کیا جاسکے
- مارٹینگل کے ذخائر کی تعداد اور تناسب کو بہتر بنائیں
- رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر ، ریورس آپریشن سے بچیں
- نقصان کو روکنے کی حکمت عملی کو بڑھانا اور واحد نقصان کو کنٹرول کرنا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں الٹ پوائنٹس کو پکڑنے کے لئے دوہری بے ترتیب اشارے کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں فلٹر اور مارٹینگر کے ساتھ ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے اور اس کا پیچھا کرنے میں مدد ملی ہے۔ اس سے مختصر لائن رجحانات کی موثر شناخت ہوسکتی ہے ، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ اعلی کامیابی کے حصول کے لئے سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ اس کا استعمال کرتے وقت اشارے کے پیچھے اور جھٹکے والی مارکیٹ کے خطرے پر دھیان دیں ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور نقصان کو روکنے کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کریں۔
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title = "CS Basic Scripts - Stochastic Special (Strategy)", shorttitle = "Stochastic Special", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usesmi = input(true, defval = true, title = "Use SMI Strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI Strategy")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")
a = input(5, "SMI Percent K Length")
b = input(3, "SMI Percent D Length")
limit = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit")
//Backtesting Input Range
fromyear = input(2017, defval = 2017, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Stochastic Momentum Index
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)
//Lines
plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index")
plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line")
plot(limit, color = black, title = "Over Bought")
plot(-1 * limit, color = black, title = "Over Sold")
plot(0, color = blue, title = "Zero Line")
//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false
//Signals
up1 = SMI < -1 * limit and close < open and body and usesmi
dn1 = SMI > limit and close > open and body and usesmi
up2 = fastrsi < 20 and close < open and body and usersi
dn2 = fastrsi > 80 and close > open and body and usersi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body
//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()