مسلسل مثبت لائن قلیل مدتی الٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کلاسک قلیل مدتی تجارتی نظریہ پر مبنی ہے جس میں کثیر الاضلاع کی ایک سیریز کے بعد ، منفی لائنیں خالی ہوجاتی ہیں۔ کثیر الاضلاع کی ایک سیریز کے بعد ، منفی لائنیں زیادہ ہوتی ہیں۔ خاص طور پر ، یہ حکمت عملی K لائنوں کی ہستی کی اونچائی اور رنگ کا پتہ لگانے کے ذریعہ ، اسی رنگ کی کثیر الاضلاع کی ایک سیریز کا تعین کرتی ہے ، اور پھر RVI اشارے کے ذریعہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا اس میں ردوبدل ہوا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک حکمت عملی ہے جو مختصر الٹ ٹریڈنگ کو حاصل کرنے کے لئے مختصر الٹ K لائن کی خصوصیت کا استعمال کرتی ہے جو RVI اشارے کے ساتھ ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کی بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل نکات شامل ہیں:
K لائن ہستی کی اونچائی کا پتہ لگانے کے لئے کہ آیا کم سے کم اونچائی کی حد سے تجاوز کر گیا ہے یا نہیں ، چھوٹے یارن اور یارن کے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کریں۔
یہ فیصلہ کریں کہ آیا پہلی دو K لائنیں ایک ہی رنگ کی ہیں یا نہیں ، اگر ایسا ہے تو ، قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ جانے کا موقع پیدا ہوسکتا ہے۔
پہلے دو K لائنوں کا رنگ ایک جیسا ہونے کی تصدیق کے بعد ، اگر موجودہ K لائن پچھلی دو K لائنوں سے مختلف رنگ کی ہو تو ، اس سے ایک تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ، دو مسلسل نائن لائنوں کے بعد ایک یل لائن زیادہ ہے۔ دو مسلسل یل لائنوں کے بعد ایک یل لائن خالی ہے۔
تجارت میں داخل ہونے کے بعد ، آر وی آئی اشارے کے کثیر خلائی کراسنگ کے ذریعہ پوزیشن کی سمت کا فیصلہ کریں۔ آر وی آئی اشارے قلیل مدتی الٹ پوائنٹ کا فیصلہ کرسکتے ہیں۔ جب آر وی آئی اشارے کی لائن سگنل لائن سے گزرتی ہے تو ، پوزیشن کی صفائی کی جاتی ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں K لائن کی خصوصیات اور RVI اشارے کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ایک مختصر مدت کے الٹ پلٹ کا تجارتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ جب مختصر مدت کے غیر معمولی قیمتوں کا رویہ ہوتا ہے تو الٹ پلٹ کے مواقع سے فائدہ اٹھانا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
قلیل مدتی قیمت کی غیر معمولی صورتحال کو پکڑنا۔ جب لگاتار ایک سے زیادہ یوم لائن یا لگاتار ایک سے زیادہ منفی لائنیں ظاہر ہوتی ہیں تو ، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی قیمت میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے ، اس وقت ریورس آپریشن بہتر منافع کی امید کرتا ہے۔
آر وی آئی اشارے معاون فیصلے کریں۔ آر وی آئی اشارے قلیل مدتی الٹ پوائنٹس کا مؤثر انداز میں فیصلہ کرسکتے ہیں ، جو کہ K لائن کی خصوصیات کے ساتھ باہمی تعاون کرتے ہیں ، اور نظام کی استحکام کو بہتر بناتے ہیں۔
آپریشن کی اعلی تعدد ، مختصر لائن آپریشن کے لئے موزوں ہے۔ لگاتار K لائن ایک ہی رنگ کی صورت میں اکثر ہوتا ہے ، RVI اشارے کے ساتھ مل کر ، یہ حکمت عملی زیادہ تجارتی مواقع فراہم کرسکتی ہے۔
خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ مقررہ تجارت کے اوقات کا استعمال کریں اور اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں۔
منطق صاف اور سادہ ہے۔ یہ سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے ، اور اسے چلانے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
مختصر مدت میں الٹ جانا ضروری نہیں ہے۔ مسلسل رجحان کے حالات میں ، مختصر مدت میں الٹ جانے والا سگنل غلط ہو سکتا ہے ، جس سے غلط اندراج پیدا ہوتا ہے۔
RVI اشارے سے غلط سگنل کا امکان ہے۔ RVI اشارے بھی خاص حالات کی وجہ سے ناکام ہو سکتے ہیں۔
نقصان کو روکنے کے لئے غیر مناسب طور پر سیٹ کرنا نقصان کو بڑھا سکتا ہے۔ معقول حد تک نقصان کو روکنے کی ضرورت ہے۔
مسلسل ایک ہی رنگ کی K لائن کا معیار بہت جامد ہے۔ N روٹ K لائنوں میں X٪ ایک ہی رنگ کی K لائنوں کے تناسب کو بہتر بنانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
آپ کو تجارت کی تعداد کی مقدار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مقررہ رقم مجموعی طور پر خطرے کی نالی کو کنٹرول نہیں کرسکتی ہے ، اور بڑی تعداد میں تجارت کرنے سے آپ کی پوزیشن میں دھماکہ ہوسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیا جا سکتا ہے:
مسلسل K لائن ایک ہی رنگ کا تعین کرنے کی منطق کو بہتر بنانا ، اعدادوشمار کے بجائے جامد فکسڈ روٹ استعمال کریں۔
RVI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے۔
پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں ، جو فنڈز کے استعمال کی شرح کے مطابق تجارت کی تعداد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرے گا۔
مزید فلٹرنگ کے حالات کو شامل کریں اور نظام کی استحکام کو بہتر بنائیں ، جیسے چینلز ، رجحانات اور دیگر اشارے کے مجموعے
مختلف پرجاتیوں کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور ان کی موافقت کو بہتر بنانے کے لئے۔
مشین لرننگ متعارف کروانا تاکہ تاریخی اعداد و شمار کی تربیت کی جاسکے ، نظام کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنایا جاسکے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام قلیل مدتی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو قلیل مدتی K لائن غیر معمولی اور RVI اشارے پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن اس میں ممکنہ خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور زیادہ سخت نظام قائم کرنے سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی حکمت عملی مکمل طور پر نقصان سے بچنے کے قابل نہیں ہے ، اس کی ضرورت ہے کہ تاجر عقل مند رہے اور خطرے پر قابو پائے۔
/*backtest
start: 2022-10-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//This is part of a series of strategies developed automatically by a online software. I cannot share the site url, which is not related to me in any way, because it is against the TV reules.
//
//This strategy was optimized for GBPUSD, timeframe 1D, fixed lots 0.1, initial balance 1000€
//LOGIC:
//- LONG ENTRY when previous candle is bear
//- LONG EXIT: RVI > signal line
//- SHORT ENTRY when previous candle is bull
//- SHORT EXIT: RVI < signal line
//
//NOTE: I considered the open of actual candle instead of close otherwise there will be a back shift of 1 candle in pine script
//
//Take profit = no
//Stop loss = no
// strategy("Expert studio strategy 1 - GBPUSD", overlay=false, precision=6, initial_capital=1000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
//INPUTS
src = input(close, "source")
min_body_height = input(42, "Minimum body height", type=input.float)
//bars_back=input(2, "Consecutive bars of same color")
rvi_period = input(55, "RVI period")
//CALCULATIONS_____________________________
//candle color
body_height = abs(open - close) / syminfo.mintick
body_color = open > close ? color.red : color.green
//da migliorare for i=0 to bars_back-1
//RVI -------- thanks to hecate
p = rvi_period
CO = close - open
HL = high - low
value1 = (CO + 2 * CO[1] + 2 * CO[2] + CO[3]) / 6
value2 = (HL + 2 * HL[1] + 2 * HL[2] + HL[3]) / 6
num = sum(value1, p)
denom = sum(value2, p)
RVI = denom != 0 ? num / denom : 0
RVIsig = (RVI + 2 * RVI[1] + 2 * RVI[2] + RVI[3]) / 6
plot(RVI, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(RVIsig, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
//----------------------------------
longCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.red and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.red and
RVIsig > RVI
exitLong = RVI > RVIsig
shortCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.green and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.green and
RVIsig < RVI
exitShort = RVI < RVIsig
if longCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when=exitLong)
if shortCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(7, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()