ریورسل ٹریکنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ریورس ٹریکنگ حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے قیمتوں کے خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرکے ایک ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے. جب قیمت اوپر یا نیچے کی رجحان لائن کو توڑتی ہے تو ، حکمت عملی ایک ٹریڈنگ سگنل جاری کرتی ہے اور اس کے برعکس پوزیشن لیتی ہے۔ اس سے قیمتوں کے الٹ جانے کا موقع مل سکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر دو تکنیکی اشارے استعمال کیے گئے ہیں۔
پیرابولک لائن اسٹاپ ریورس ((پیرابولک ایس اے آر): یہ اشارے پیرابولک لائن کو متحرک اسٹاپ لائن کے طور پر ڈرا دیتا ہے۔ جب قیمت اس لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اسٹاپ لائن کی پوزیشن اور سمت دونوں کو دوبارہ ترتیب دیا جاتا ہے ، جس سے خرید یا فروخت کا اشارہ ملتا ہے۔
رشتہ دار طاقت انڈیکس ((RSI): یہ اشارے وقت کے دوران قیمتوں میں کمی اور کمی کی رفتار اور تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ جب RSI اوپری خرید لائن سے اوپر ہوتا ہے تو اوپری خرید زون ہوتا ہے ، اور جب اوپری فروخت زون سے نیچے ہوتا ہے تو اوپری فروخت زون ہوتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی سب سے پہلے صارف کے ان پٹ کی بنیاد پر پیرالائن اسٹاپ نقصان کی واپسی کی ابتدائی قیمت ، قدم کی لمبائی اور زیادہ سے زیادہ قیمت طے کرتی ہے۔ پھر خریدنے اور بیچنے کا وقت طے کرنے کے لئے اس بات پر منحصر ہے کہ آیا قیمت پیرالائن لائن کو توڑتی ہے یا نہیں:
- جب قیمت اوپر سے پارلیمنٹ لائن کو توڑتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
- جب قیمت نیچے سے پارلیمنٹ لائن کو توڑتی ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
اس کے علاوہ ، حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کی نگرانی کرتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا یہ اوورلوڈ اوور سیل زون میں ہے۔ جب آر ایس آئی اوورلوڈ زون میں داخل ہوتا ہے تو ، اوور لیڈ پوزیشنوں کو ختم کردیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے تو ، اوور لیڈ پوزیشنوں کو ختم کردیا جاتا ہے۔
جامع پیرالائن الٹ سگنل اور آر ایس آئی فلٹر سگنل۔ یہ حکمت عملی قیمت کے الٹ ہونے پر بروقت رد عمل کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، جس سے کم خرید و فروخت کا ہدف حاصل کیا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ریورس ٹریکنگ کی حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
کیپچر پرائس ریورسل - قیمتوں میں تبدیلی کے مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے بروقت کارروائی کرنے کے لئے قیمتوں میں تبدیلی کے وقت ایک الٹ سگنل پیدا کرنے کے لئے توڑ کا استعمال کریں۔
متحرک اسٹاپ نقصان - پیرال لائن ایک متحرک اسٹاپ نقصان کے طور پر ، منافع کی حفاظت کے ل real حقیقی وقت کی قیمتوں کی متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔
Adaptability - حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے۔
RSI Filter - RSI اشارے جعلی توڑنے کو فلٹر کرسکتے ہیں ، غیر الٹ ہونے پر رد عمل سے بچنے سے گریز کریں۔
Easy to Implement - سادہ اشارے ، کم کوڈ ، آسانی سے لاگو اور پیمائش کریں۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
Whipsaw Risk - اگر جھوٹی توڑ کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی الٹ غلط سگنل پیدا ہوتا ہے تو ، بار بار نقصان ہوتا ہے۔
Over Optimization - حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے اعداد و شمار کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کی وجہ سے ناکافی ہو سکتا ہے۔
No Fundamental Basis - بنیادی معلومات کو نظرانداز کرتے ہوئے خالصتاً تکنیکی اشارے پر مبنی۔
ٹرانزیکشن لاگت کو نظرانداز کریں - بار بار ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ کرتی ہے۔
Subject to Price Gaps - قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اسٹاپ نقصان کی غلط واپسی کا سبب بن سکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
Combine with other indicators - دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر توڑنے کے سگنل کی تصدیق کریں ، جعلی توڑ سے بچیں۔ جیسے ٹرانزیکشن حجم کا اشارے شامل کریں۔
پیرامیٹر ٹیوننگ - بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ٹیسٹ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا۔
پوزیشن سائزنگ - مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، خطرے پر قابو پالیں۔
صرف اہم سطحوں پر تجارت کریں - صرف اہم حمایت اور مزاحمت کی پوزیشنوں کے قریب تجارت کریں ، زیادہ کثرت سے تجارت سے گریز کریں۔
Consider fundamentals - بنیادی اصولوں پر غور کریں تاکہ بڑے رجحانات سے متصادم نہ ہوں۔
خلاصہ کریں۔
ریورس ٹریکنگ حکمت عملی پیرالائین اسٹاپ نقصان ریورس اور آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ تجارتی سگنل بناتی ہے ، قیمت کے موڑ کے مقام پر واپسی کے مواقع پر قبضہ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کرتی ہے ، جس سے بریک پیدا ہونے والی مختصر لائن منافع حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن شور کی پیروی کرنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اسٹریٹجک استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، فیصلہ سازی کے معیار کو بہتر بنانا وغیرہ کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("SARSI",overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0675, initial_capital = 10000, currency = currency.USD, calc_on_order_fills = true, calc_on_every_tick = true)
//study("SARSI",overlay = true)
src = input(close, title="Source")
len = input(14, minval=1, title="Length")
rob = input(title="RSI Overbought Level", defval=82, minval=1, maxval=100)
ros = input(title="RSI Oversold Level", defval=21, minval=1, maxval=100)
start = input(title="SAR Start", defval=0.007, minval=0.001, maxval=10)
inc = input(title="SAR Increment", defval=0.017, minval=0.001, maxval=100)
max = input(title="SAR Maximum", defval=0.24, minval=0.01, maxval=10)
asar = sar(start,inc,max)
xrsi = rsi(close,len)
date = timestamp(2018, 8, 1, 00, 00)
up = crossunder(asar,src)
dn = crossover(asar,src)
//ob = crossunder(xrsi,rob)
//os = crossover(xrsi,ros)
strategy.entry("long", strategy.long, when=up and time>=date, comment="Long")
strategy.entry("short", strategy.short, when=dn and time>=date, comment="Short")
//strategy.close("long", when=ob)
//strategy.close("short", when=os)
alertcondition(up, "Long", "Long Msg")
alertcondition(dn, "Short", "Short Msg")
//uptrend=plotshape(up,"uptrend",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.tiny, location = location.belowbar,text="฿")
//downtrend=plotshape(dn,"downtrend",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.tiny, location = location.abovebar,text="$")
//plotshape(ob,"overbuy",shape.triangleup,color=#48A498,transp=0, size = size.small, location = location.belowbar,text="0฿")
//plotshape(os,"oversell",shape.triangledown,color=#E25655,transp=0, size = size.small, location = location.abovebar,text="0$")
plot(asar, style=cross, color=gray, transp=0, linewidth=1, title="SAR")