ملٹی ٹائم فریم اڈاپٹیو موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو متعدد ٹائم فریموں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک ہی وقت میں فوری لائن ، سست لائن اور MACD اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس کا مقصد درمیانی لمبی لائن رجحانات سے اضافی منافع حاصل کرنا ہے۔
اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دوہری متحرک اوسط لکیری کراسنگ سسٹم اور MACD اشارے کے مجموعی استعمال پر مبنی ہے۔ دوہری متحرک اوسط لکیری کراسنگ سسٹم میں فوری EMA اور سست EMA شامل ہیں ، جو بالترتیب قلیل مدتی اوسط اور طویل مدتی اوسط کا حساب لگاتے ہیں۔ جب فوری لائن پر سست لائن کو عبور کرتے وقت خرید کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ، ایک کثیر پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے۔ جب فوری لائن کے نیچے سست لائن کو عبور کرتے وقت فروخت کا اشارہ ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ، اس وقت پوزیشن سے باہر نکل سکتا ہے۔ MACD اشارے DIF لائن اور DEA لائن پر مشتمل ہوتا ہے ، جو بالترتیب قلیل مدتی اور طویل مدتی EMAEMA کے درمیان فرق ہے اور اس قدر کی اوسط ہے۔ HIST لائن ، یعنی DIFD لائن اور DEA لائن کے درمیان فرق ، MACD لائن کی حرکت کی نمائندگی کرتا ہے۔
اس حکمت عملی میں دوہری حرکت پذیر اوسط لائن کا رجحان فیصلہ اور MACD کے متحرک تبادلوں کے سگنل کو ملا دیا گیا ہے ، جس سے درمیانی اور لمبی لائنوں کے رجحان کا فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ، اگر MACD کالم ایک ہی وقت میں سبز ہوجاتا ہے تو یہ ایک قابل اعتماد کثیر سگنل پیدا کرتا ہے۔ اس کے برعکس ، اگر MACD کالم ایک ہی وقت میں سرخ ہوجاتا ہے تو یہ ایک مضبوط خالی سگنل پیدا کرتا ہے۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کی خود کو اپنانے کی خصوصیت بھی متعارف کروائی گئی ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح کے عمل میں ، تیز لائن کا دورانیہ ، سست لائن کا دورانیہ اور MACD پیرامیٹرز مختلف وقت کے وقفوں کے اثر کے مطابق خود بخود ایڈجسٹ ہوجاتے ہیں ، تاکہ اس بات کا یقین کیا جاسکے کہ حکمت عملی مختلف حالات میں بہتر کارکردگی حاصل کرسکے۔
فوائد
ڈبل مساوی لائن سسٹم اور MACD اشارے کو ملا کر ، متعدد عوامل کو مربوط کرکے فیصلے کریں ، تاکہ شور کے غلط سگنل سے گمراہ نہ ہوں۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کو لاگو کریں تاکہ حکمت عملی کو مارکیٹ میں تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دی جاسکے ، اور خود بخود تجارتی فیصلوں کو بہتر بنایا جاسکے۔
اس کے علاوہ ، آپ کو ایک بار جب آپ نے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کی ہے تو ، آپ کو اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
ٹائم فریم تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے، بڑے پیمانے پر رجحانات کی سمت کی شناخت کی جا سکتی ہے.
حکمت عملی کی منطق واضح اور آسان ہے ، کوڈ کی ساخت کو بہتر بنایا گیا ہے ، اور مختلف ضروریات کے مطابق سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے۔
خطرات
ڈبل مساوی لائن سسٹم میں کارٹن وپساؤ کا خطرہ ہے ، یہ ہنگامہ خیز حالات کے لئے موزوں نہیں ہے ، اس کے بجائے اس اسٹاک کا انتخاب کیا جانا چاہئے جس کا رجحان زیادہ واضح ہے اور اس کے لئے وقت کا دورانیہ ہے۔
ایم اے سی ڈی پسماندہ ہے ، یہ تیزی سے بدلتے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے موزوں نہیں ہے ، اور اسے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہئے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے کافی بڑے ریٹرننگ سائیکل کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اس سے زیادہ فٹ ہونے سے بچنے کے لئے سخت خطرے کی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب لمبی لائن کی پوزیشن میں ہو تو ، اچانک ہونے والے واقعات سے پیدا ہونے والے سسٹم کے خطرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور وقت پر نقصان کو روکنے کے لئے۔
اس بات کا یقین کرنے کے لئے کہ خود کو اپنانے والے پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کو زیادہ بار بار ایڈجسٹ کرنے سے بچنے کے لئے اس کی پوری طرح سے تصدیق کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
مختلف تیز اور سست اوسط لائنوں کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، اوسط پیرامیٹرز کو منتخب کیا جاسکتا ہے جو شور کو فلٹر کرسکتی ہے اور رجحانات کے مطابق ہے۔
MACD کے متعدد پیرامیٹرز کو آزمائیں۔ اس کے بعد ، ایک مجموعہ پیرامیٹرز تلاش کریں جو رجحان میں تبدیلی کے نقطہ کو پہلے سے رد عمل دے سکے۔
رجحان اشارے کو بطور فلٹر شامل کیا جاسکتا ہے ، جب رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو تجارت کو روکنے کے لئے ، whipsaw سے بچنے کے لئے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس میں ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے موبائل اسٹاپ یا لٹکا ہوا اسٹاپ کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
مشین لرننگ الگورتھم کو شامل کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اعداد و شمار کی تربیت کے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو ضابطے کے مطابق ڈھال سکے۔
مارکیٹ میں سسٹم کے خطرے کو پھیلانے کے لئے متعدد اقسام کے اربیٹری کی کوشش کی جاسکتی ہے ، اور متعلقہ اقسام کے مابین تجارت کا ایک پورٹ فولیو تشکیل دیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دوہری متحرک اوسط لکیری کراس اور MACD متحرک اشارے شامل ہیں ، جس سے رجحان کی پیروی اور رفتار کنٹرول کا ایک نامیاتی امتزاج حاصل ہوتا ہے۔ خود سے ڈھالنے والے پیرامیٹرز کا تعارف حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بناتا ہے ، جو مارکیٹ میں تبدیلیوں کو آسانی سے ڈھال سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی ، ایک ہی اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، فیصلہ سازی کا ایک مضبوط اثر پیدا کرتی ہے ، جو درمیانی اور لمبی لائن کے رجحانات سے بھرپور تجارتی منافع حاصل کرنے کے قابل ہے۔ اگلے مرحلے میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک کنٹرول اور دیگر طریقوں سے حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھا دیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک قابل اعتماد رجحان ٹریکنگ ٹریڈنگ سسٹم بناتی ہے ، جس میں ایپلی کیشن اور تحقیق کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// To enable alerts: Change 'Strategy' to read 'Study' below and you also need to comment out lines 43 and 47 - Strategy code
// strategy(title="Riz Coloured MACD", shorttitle="Riz MACD" , initial_capital=5000, default_qty_value=3 )
//study(title="Riz Coloured MACD", shorttitle="Riz MACD")
source = close
fastLength = input(21, minval=1), slowLength=input(55,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
MACDCandlesCheckedBack=input(6,minval=1)
MACDTolerance=input(4,minval=1)
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal
// ====== BASIC COLOURING - IF HISTOGRAM IS HIGHER THAN PREVIOUS 2 CANDLES THEN WE ARE TICKING UP and VISA VERSA ============//
isTickingUp = hist > hist[1] and hist > hist[2] //and hist > hist[3]
isTickingDown = hist < hist[1] and hist < hist[2] // and hist < hist[3]
// ======= MACD STRATEGY CODE ========== //
// Check if MACD is ticking in the right direction to take a trade - adding 1 at the end means it starts at -1 so not to include the current candle
MACDHistHighestHigh= highest(hist, MACDCandlesCheckedBack)[1]
MACDHistLowestLow = lowest(hist, MACDCandlesCheckedBack)[1]
MACDConfirmsLong() => (hist - MACDHistLowestLow) > MACDTolerance
MACDConfirmsShort() => (MACDHistHighestHigh - hist) > MACDTolerance
plot(macd, title="MACD", color=blue, linewidth=3)
plot(signal, title="SIGNAL", color=orange, linewidth=3)
// === SIMPLE COLOURING BASED ON LAST 2 CANDLES - EASY TO REFERENCE IN DAY TO DAY MACD USE ====//
plot(hist, title="HIST", color=isTickingDown ? fuchsia : isTickingUp ? lime : green, linewidth=3, style=histogram)
// ==== ALTERNATIVE COLOURING FOR PLOT BASED ON STRATEGY SETTINGS INSTEAD
//plot(hist, title="HIST", color=MACDConfirmsLong() ? lime : MACDConfirmsShort() ? fuchsia : green, linewidth=3, style=histogram)
// === STRATEGY - ENTER POSITIONS - COMMENT OUT TO ENABLE ALERTS === //
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = MACDConfirmsLong()) // use function to decide when to go long
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = MACDConfirmsShort())
// === CREATE ALERT CONDITIONS === //
alertup = MACDConfirmsLong()
alertdown = MACDConfirmsShort()
alertcondition(alertup, title='MACD Long', message='Riz MACD says go LONG!')
alertcondition(alertdown, title='MACD Short', message='Riz MACD says go SHORT!')