RSI اور SMA مشترکہ تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آر ایس آئی اشارے اور ایس ایم اے کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ مل کر ، رجحان میں پوزیشن ٹریڈنگ کو انجام دیا جائے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوورلوڈ یا اوورلوڈ دکھاتا ہے تو ایس ایم اے کی حرکت پذیری اوسط کے ساتھ مل کر کراس کراس سگنل ، طویل یا مختصر پوزیشن کھولنے کے لئے۔ اس حکمت عملی کا مقصد منافع حاصل کرنے کے لئے قلیل مدتی الٹ جانے کے مواقع کو تلاش کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اوورلوڈ اور اوورلوڈ کے رجحان کا رخ موڑنے کا وقت معلوم کیا جاسکے۔ آر ایس آئی کی قیمت 70 سے زیادہ کو اوورلوڈ سمجھا جاتا ہے ، اور 30 سے کم کو اوورلوڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ایس ایم اے کی تیز لائن اور سست لائن کے کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، تیز لائن پر سست لائن کو آگے بڑھنے کا اشارہ ہے ، اور تیز لائن کے نیچے سست لائن کو آگے بڑھنے کا اشارہ ہے۔
جب آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو اور تیز لائن پر سست لائن سے گزرے ، تو ایک سے زیادہ شیٹ کھولیے۔ جب آر ایس آئی 50 سے کم ہو اور تیز لائن کے نیچے سست لائن سے گزرے ، تو ایک خالی شیٹ کھولیے۔ جب ایک سے زیادہ شیٹ کھولی گئی ہو ، تو اگر آر ایس آئی 50 سے کم ہو اور تیز لائن کے نیچے سست لائن سے گزرے تو ایک سے زیادہ شیٹ کھولی جائے۔ جب ایک خالی شیٹ کھولی گئی ہو ، اگر آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو اور تیز لائن پر سست لائن سے گزرے تو ایک سے زیادہ شیٹ کھولی جائے۔
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ کی بنیادی منطق میں شامل ہیں:
RSI کا حساب لگانا، لمبائی 14
ایس ایم اے کی لمبائی 100 ہے
ایک SMA سست لائن کی لمبائی 150 ہے.
RSI > 50 اور فاسٹ لائن پر سست لائن کو پار کرنے کے لئے کثیر سگنل
RSI < 50 اور فاسٹ لائن کے نیچے ٹرانسمیشن سست لائن کے لئے خالی سگنل
سگنل کے مطابق خالی ٹکٹ کھولیں
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
ٹرینڈ اور ریورس اشارے کے ساتھ مل کر ، شارٹ لائن ریورس کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں
RSI اشارے اوورلوڈ اور اوور سیل کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتے ہیں
ایس ایم اے تیزی سے اور آہستہ لائنوں کو عبور کرنے سے رجحان کی سمت کا اندازہ لگانا زیادہ قابل اعتماد ہے
حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے
ریٹائرمنٹ کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ریچھ مارکیٹ میں بھی اچھی آمدنی ہوسکتی ہے
فکسڈ پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ، پوزیشنوں کو کثرت سے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
ریورس ناکامی کا خطرہ۔ آر ایس آئی ریورس سگنل ہمیشہ قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے ، جعلی ریورس نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
رجحانات غیر واضح ہیں۔ تیز رفتار لائنوں کے کراسنگ کے ذریعہ جاری کردہ تجارتی سگنلوں کو وسط میں رجحانات کی تبدیلی سے نقصان پہنچا جاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشن فیس کا اثر۔ بار بار ٹرانزیکشن زیادہ ٹرانزیکشن فیس سے متاثر ہوتا ہے ، جو منافع کو ختم کرسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ آر ایس آئی کی لمبائی ، ایس ایم اے دورانیہ اور دیگر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مسلسل جانچ پڑتال کی ضرورت ہے ، ورنہ اثر میں کمی آئے گی۔
بڑے زلزلے کا خطرہ ہے۔ اسٹریٹجک واپسی کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہنا ضروری ہے۔
مندرجہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے، مندرجہ ذیل اقدامات کیے جاسکتے ہیں:
دیگر اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں ، سگنل کے معیار کو بہتر بنائیں
بڑے سائیکل رجحانات کے مطابق پوزیشن کا سائز ایڈجسٹ کریں ، ریورس ناکامی کا خطرہ کم کریں
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، ٹرانزیکشن کی تعدد کو کم کریں تاکہ فیس کے اثرات کو کم کیا جاسکے
اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں:
RSI پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
مختلف ایس ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا تعین کریں
جب رجحانات غیر واضح ہوں تو پوزیشن کا سائز کم کریں
دیگر اشارے جیسے MACD، KD وغیرہ کے ساتھ مل کر سگنل فلٹرنگ
مختلف سٹاپ طریقوں کو آزمائیں اور بہترین سٹاپ پوائنٹ تلاش کریں
پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق پوزیشنوں کو متحرک کرنا
اعلی درجے کی آرڈر کی اقسام کے ساتھ مل کر ، زیادہ ذہین اسٹاپ اور انٹری
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام شارٹ لائن الٹ حکمت عملی ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے اور ایس ایم اے منتقل اوسط کا مجموعی استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے قلیل مدتی اوور بیئر اوور سیل رجحان سے پیدا ہونے والے الٹ مواقع سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی میں تجارتی منطق کی سادگی ، کم پیرامیٹرز وغیرہ کے فوائد ہیں ، لیکن اس میں ایک خاص الٹ ناکامی کا خطرہ اور رجحان کو توڑنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مسلسل جانچنے اور دیگر اشارے کے ذریعہ سگنل فلٹرنگ میں معاونت کے ذریعے ، حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان اور پوزیشن مینجمنٹ کا معقول استعمال بھی بہت ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)