VSTOP اور RSI پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی VSTOP اور RSI دونوں اشارے کو جوڑتی ہے ، جس میں آر ایس آئی کے اوور بیئر اور اوور بیئر ہونے پر زیادہ سے زیادہ کم کرنے کا عمل ہوتا ہے ، جبکہ VSTOP کو رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جب رجحان الٹ جاتا ہے تو بروقت اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
آر ایس آئی اشارے کی قدر کا حساب لگائیں ، اوورلو اور اوور سیل لائن ترتیب دیں۔ جب آر ایس آئی اوورلو لائن سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں ، جب آر ایس آئی اوور سیل لائن سے کم ہو تو خالی ہوجائیں۔
VSTOP کا حساب لگائیں ، یہ قیمت کے اتار چڑھاو کی حد کے مطابق قائم کی جانے والی روک تھام کی لائن ہے۔ حساب کتاب کے اقدامات درج ذیل ہیں:
اے ٹی آر کے اشارے کا حساب لگائیں اور اے ٹی آر کا ایک عنصر مقرر کریں
ریکارڈ زیادہ سے زیادہ قیمت max اور کم سے کم قیمت min
موجودہ اسٹاپ لائن کا حساب لگائیں = is_uptrend ? max - mult * ATR: min + mult * ATR
اپ ڈیٹ سٹاپ نقصان لائن: vstop1 = is_uptrend ? max ((vstop_prev, stop): min ((vstop_prev, stop)
جب رجحان الٹ جاتا ہے تو اسٹاپ لائن وی اسٹاپ کو دوبارہ ترتیب دیں
جب RSI اوور سیل ہوتا ہے تو ، اگر قیمت اوپر سے VSTOP پہنتی ہے تو ، اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ جب RSI اوور بیو ہوتا ہے تو ، زیادہ کام کریں۔
طاقت کا تجزیہ
رجحانات کے اشارے اور اوور بیئر اوور سیل اشارے کے ساتھ مل کر ، آپ رجحانات میں تبدیلی کے مواقع کو پکڑ سکتے ہیں۔
VSTOP کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کو روکنے کے لئے، آپ کو مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
RSI پیرامیٹرز لچکدار ہیں اور مختلف اقسام کے لئے بہتر بنایا جا سکتا ہے.
VSTOP نظام کے بغیر انسانی مداخلت کے بغیر نقصانات کو ٹریک کرتا ہے.
خطرات اور حل
اگر اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہت بڑا یا بہت چھوٹا سیٹ کیا جائے تو ، اسٹاپ لائن کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ آپ مختلف اے ٹی آر پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں ، یا اے ٹی آر کی اوسط قیمت کے ساتھ مل کر بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔
اسٹیلنگ کے حالات میں ، آر ایس آئی اکثر تجارتی سگنل کو متحرک کرسکتا ہے ، جس سے تجارتی تعدد اور سلائڈ پوائنٹ کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا غیر موثر سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ الٹ پٹ کی ناکامی ہے۔ تاجروں کو رجحان کی سمت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور الٹ پٹ آپریشن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رجحان کی سمت کا اندازہ طویل مدتی اوسط کے ساتھ مل کر کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
دیگر اشارے کے ساتھ مل کر غیر موثر سگنل کو خارج کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کوانٹم انرجی اشارے ، ڈونگ چینل وغیرہ۔
پیرامیٹرز کے بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیمائش کے نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر کے فیکٹر کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے کس طرح مطالعہ کیا جا سکتا ہے، مختلف مارکیٹ کے حالات میں خود کو اپنانے کے لئے.
اعلی خطرے کے اوقات سے بچنے کے لئے مخصوص اوقات میں بند کرنے کی حکمت عملی دریافت کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات کا فیصلہ اور اوور بیئر اوور سیل کا فیصلہ شامل ہے ، جو رجحانات کے دوران واپسی کے مواقع کو پکڑنے کے قابل ہے۔ وی ایس اسٹاپ کا منظم بندوبست خطرے پر قابو پانے میں معاون ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح اور دیگر اشارے کے مجموعے سے حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔ تاجروں کو رجحانات کی سمت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، تاکہ واپسی کی ناکامی کے اہم خطرے سے بچا جاسکے۔
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Vstop and RSI", overlay=true)
//RSI Section
length = input(2, "RSI Period")
overSold = input(30, "Oversold Level")
overBought = input(70, "Overbought Level")
price = close
vrsi = rsi (price, length)
//VSTOP Section
vlength = input(2, "Vstop Length")
mult = input(2, "Vstop Mult")
atr_ = atr(vlength)
max1=0.0
min1=0.0
is_uptrend_prev = false
stop=0.0
vstop_prev=0.0
vstop1=0.0
is_uptrend=false
is_trend_changed=false
max_ = 0.0
min_ = 0.0
vstop=0.0
max1 := max(nz(max_[1]), close)
min1 := min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev := nz(is_uptrend[1], true)
stop := is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev := nz(vstop[1])
vstop1 := is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend := close - vstop1 >= 0
is_trend_changed := is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ := is_trend_changed ? close : max1
min_ := is_trend_changed ? close : min1
vstop := is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=cross, linewidth=2)
if vrsi > overBought
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if vrsi < overSold and vstop > price
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")