الٹ پیشین گوئی اور آسکیلیٹر کے امتزاج کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک ریورس حکمت عملی اور ایک اوسیلیٹر حکمت عملی کا ایک مجموعہ ہے جس کا مقصد زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرنا ہے۔ یہ ریورس پیش گوئی کی حکمت عملی اور چانڈے کی پیش گوئی کرنے والی اوسیلیٹر حکمت عملی کو جوڑتا ہے ، جب دونوں حکمت عملی بیک وقت خریدنے یا بیچنے کا اشارہ کرتی ہے تو ، تجارت کو انجام دیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ریورس پیشگی حکمت عملی
اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اوورلوڈ کا اندازہ لگائیں
جب قیمت میں لگاتار دو بار بند ہونے والی قیمتوں میں الٹ پھیر ہوتا ہے ، اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے میں اوورلوڈ یا اوور سیل سگنل ہوتا ہے تو ، الٹ پلٹ کا آپریشن کیا جاتا ہے
چانڈے نے اوسیلر حکمت عملی کی پیش گوئی کی
لکیری رجعت تجزیہ کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی پیش گوئی
اوسلیٹر وکر اختتامی قیمت اور پیش گوئی کی قیمت کے فرق کے برابر ہے
جب اصل قیمت اور پیش گوئی کی قیمت میں واضح انحراف ہوتا ہے تو ، ایک تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے
حکمت عملی کی منطق
ایک ہی وقت میں الٹ پیشن گوئی کی حکمت عملی اور چانڈے کی پیش گوئی کرنے والی نوسکھئیے کی حکمت عملی کے سگنل کا حساب لگائیں
اصل ٹریڈنگ سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دونوں حکمت عملیوں کے سگنل ایک جیسے ہوں ، یعنی خریدنے یا بیچنے کے سگنل
ایک واحد حکمت عملی کے ممکنہ غلط سگنل کو ہٹانے کے مجموعہ کے ذریعے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ
حکمت عملی کا تجزیہ
متعدد حکمت عملیوں کا مجموعہ ، مارکیٹ کا جامع فیصلہ ، زیادہ قابل اعتماد
کسی ایک تکنیکی اشارے سے ممکنہ طور پر غلط سگنل کو ختم کرنا
ریورس پیش گوئی کی حکمت عملی مختصر مدت کے ریورس مواقع پر قبضہ کرتی ہے
چانڈے نے طویل مدتی رجحانات کے بارے میں درست اندازہ لگایا
Stochastic oscillator اشارے پیرامیٹرز ایڈجسٹ ، لچکدار
متعدد تجزیاتی طریقوں کو ملا کر مختلف جہتوں میں تجارت کے مواقع کا فائدہ اٹھائیں
خطرے کا تجزیہ
مجموعی حکمت عملی کے باوجود ، سگنل کی پیداوار کی تعدد کم ہے ، حالانکہ اس سے وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے
ایک ہی وقت میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، زیادہ پیچیدہ
تبدیلی کا وقت غیر یقینی ہے اور نقصان کا خطرہ ہے
لکیری رجعت کی پیش گوئی شدید قیمتوں میں اتار چڑھاؤ والے بازاروں پر لاگو نہیں ہوتی
اسٹاک کی قیمتوں میں اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر سے انحراف کی صورت میں توجہ دیں
ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار کی کمی، ڈسک کی کارکردگی پر شک
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، K لائن اور D لائن کی مدت کو کم کرنا
لکیری رجعت کی مدت کو ایڈجسٹ کریں اور زیادہ مدت کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں
نقصان کو روکنے کی حکمت عملی کو بڑھانا اور انفرادی نقصانات کو کم کرنا
پوزیشن کھولنے کی منطق میں ترمیم کریں اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر اشارے کو مکمل طور پر اوورلوڈ اوور سیل زون میں داخل ہونے کا انتظار کریں
تجارت شدہ اقسام کے لئے اعداد و شمار کے تجزیہ میں اضافہ
مزید پیمائش کے ساتھ، جیسے MACD، مزید جہتی فیصلے فراہم کرتے ہیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں متعدد تجزیاتی طریقوں کا استعمال کیا گیا ہے ، جس سے سگنل کی کوالٹی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جبکہ قلیل مدتی الٹ اور بڑے رجحانات کا اندازہ لگانے کے دونوں پہلوؤں کو بھی مدنظر رکھا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کے نظریہ کو مزید اشارے اور حکمت عملی کے مجموعے تک بڑھایا جاسکتا ہے ، جو عملی تجارت کے عمل کی رہنمائی کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں کچھ جدت طرازی اور حوالہ کی قیمت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChandeForecastOscillator(Length, Offset) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos := iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCFO = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )