ATR پر مبنی ڈائنامک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے جس میں متحرک اسٹاپ نقصان کا مقام طے کیا جاتا ہے ، قیمت کے اتار چڑھاؤ کی شدت کے مطابق اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ، خطرے پر قابو پانے کے لئے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر 5 دن کے ای ایم اے اور 20 دن کے ای ایم اے کی تشکیل کے ذریعے گولڈ فورک کے ذریعہ متعدد انٹریاں کرتی ہے ، اور پھر اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن اور اسٹاپ بریک کی پوزیشن طے کی جاتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن قیمت کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کی جاتی ہے ، جس سے زیادہ منافع کو لاک کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 5 دن کے ای ایم اے پر 20 دن کے ای ایم اے کی تشکیل کے دوران زیادہ اندراج کیا جائے۔ اندراج کے بعد ، اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اندراج کی قیمت سے موجودہ قیمت کے فاصلے کے اے ٹی آر کے ضربات کا حساب لگائیں ، اور اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو داخلے کی قیمت سے نیچے 1.5 اے ٹی آر پر مقرر کریں۔ پھر قیمت میں اضافے کے ساتھ ، اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو آہستہ آہستہ اٹھائیں ، اگر قیمت میں اضافہ داخلے کی قیمت سے زیادہ 3 اے ٹی آر سے زیادہ ہو تو ، جزوی طور پر روکیں۔
اس کے علاوہ، یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل متغیرات کی وضاحت کرتی ہے:
- entry_price: داخلے کی قیمت
- stop_price: سٹاپ قیمت
- take_profit_price: منافع کی قیمت
- atr_down: نیچے اے ٹی آر لائن
- atr_up: اوپر ATR لائن
- atr_current: موجودہ اے ٹی آر لائن
- atr_ref:ATR قدر
داخلہ کے بعد ،atr_ref کو موجودہ اے ٹی آر کی قدر کے طور پر شمار کیا جاتا ہے ، اورatr_div کو داخلہ کی قیمت سے موجودہ قیمت پر اے ٹی آر کا ضرب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ،atr_div کے مطابق ،atr_down ،atr_current اورatr_up کی پوزیشن طے کی جاتی ہے۔ سٹاپ_پرائس 1.5 اے ٹی آر کے نیچے داخلہ کی قیمت ہے۔
قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ، موجودہ قیمتوں کا موازنہ کرکے اوسط اورatr_up ، اگر اوسط پرatr_up پہنتا ہے تو ،atr_div اورatr کے مساوی مقامات کا دوبارہ حساب لگایا جاتا ہے ، اس طرح اسٹاپ نقصان کی لائن کو آہستہ آہستہ بلند کیا جاتا ہے ، جس سے پوزیشن پر منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
اگر قیمت داخلہ قیمت 3ATR سے زیادہ ہو تو ، منافع کو لاک کرنے کے لئے کچھ پوزیشن صاف کردی جائے گی ، اس وقت tookProfit کا نشان سچ ہے۔ اس کے بعد اگر قیمت بڑھتی رہتی ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر اسٹاپ نقصان کو متحرک کیا جاتا ہے تو ، tookProfit کا فیصلہ کیا جائے گا ، اگر اس سے پہلے جزوی طور پر بند ہوچکا ہے تو ، صرف باقی پوزیشن کو صاف کردیں ، ورنہ پوری پوزیشن کو صاف کردیں۔
اسٹریٹجک فوائد
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک طور پر روکنے کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنا ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق معقول حد تک روکنے کا فاصلہ طے کیا جاسکتا ہے۔
محدود نقصان کے ساتھ ، رجحان کے ساتھ چلنے کے لئے منافع کاٹیں۔ سٹاپ نقصان کی لکیر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے ، جس سے منافع بڑھتا رہتا ہے۔
جزوی اسٹاپ میکانیزم منافع کے کچھ حصوں کو لاک کرنے اور خطرے کو کم کرنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد اسٹاپ نقصان کی پوزیشن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ، جس سے منافع چلتا رہتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اے ٹی آر اشارے غیر معمولی خرابیوں کے لئے حساس نہیں ہیں اور خلاؤں سے متعلق خطرات سے نمٹنے میں ناکام ہیں۔
ای ایم اے اشارے رجحان کی تبدیلی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اور رجحان کی تبدیلی کے بعد نئی پوزیشنوں میں داخل ہوسکتے ہیں۔
اس کے نتیجے میں ، آپ کو کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، لیکن آپ کو کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پیرامیٹرز میں ناکافی اصلاح ، 1.5 اے ٹی آر اسٹاپ اور 3 اے ٹی آر اسٹاپ کو مختلف اقسام کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اے ٹی آر اشارے کے پیچھے پڑنے سے بچنے کے لئے دیگر اسٹاپ نقصان کے اشارے ، جیسے ڈونچین چینل وغیرہ کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مختلف اوسط اشارے کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے ، یا MACD جیسے رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ کرنے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے۔
آپ کو آپٹمائز کر سکتے ہیں تناسب اور بار بار کے حصے کو روکنے کے ، مختلف اقسام کے لئے مختلف ترتیبات ہو سکتا ہے.
پیرامیٹرز کی اصلاح میں اضافہ ، مختلف اے ٹی آر ضربوں کے نقصان کو روکنے کے اثرات کی جانچ کرنا۔ قدم قدم نقصان کو روکنے کی خصوصیت شامل کریں۔
کمزور رجحانات کے دوران کارکردگی کی جانچ کرنا۔ اس حکمت عملی کو صرف مضبوط رجحانات کے دوران چالو کرنے پر غور کریں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، اے ٹی آر اشارے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹریڈنگ کے خطرے پر قابو پانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تاہم ، اے ٹی آر اشارے خود ہی پسماندہ ہیں ، اور پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دیگر رکاوٹوں اور رجحانات کا فیصلہ کرنے والے اشارے کو شامل کرنے میں بہتری کی سمت ہوگی۔ اس کے علاوہ ، کچھ اسٹاپنگ میکانزم کو بھی مختلف اقسام کے مطابق بہتر جانچ کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے نقصان کے انتظام کے لئے ایک نظریہ پیش کرتی ہے ، لیکن اس میں مزید اصلاح اور بہتری کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ekinbasarkomur
//@version=5
strategy("[EKIN] ATR Exit Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, calc_on_every_tick = true)
// Simple EMA tracking
fastEMA = ta.ema(close, 5)
slowEMA = ta.ema (close, 20)
atr = ta.atr(14)
// We define entry price for future reference
var float entry_price = na
// We define stop and take profit for future calculations
var float stop_price = na
var float take_profit_price = na
// We define atr limtim its here
var float atr_down = na
var float atr_up = na
var float atr_current = na
var float atr_ref = na
avg = (low + high) / 2
// Conditions
enterCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
var bool tookProfit = false
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 15, 0, 0)
InTrade = strategy.position_size > 0
// Go long if conditions are met
if (enterCondition and timePeriod and not InTrade)
// Calculate and update variables
entry_price := avg
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1.5))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
stop_price := (entry_price - (atr_ref * 1.5))
take_profit_price := (entry_price + (atr_ref * 3))
strategy.order("buy", strategy.long, qty = 2)
// Enter here if in position
if InTrade or tookProfit
stopCondition = avg < stop_price
takeProfitCondition = avg > take_profit_price
if avg < atr_down
stopCondition := true
// Move stop price and exit price if price for each atr price increase
if avg > atr_up
if tookProfit
atr_ref := atr
atr_div = int((avg - entry_price) / atr_ref)
atr_down := entry_price + (atr_ref * (atr_div - 1))
atr_up := entry_price + (atr_ref * (atr_div + 1))
atr_current := entry_price + (atr_ref * atr_div)
// Take half of the investment if current price is 3 atr higher than entry price
if (takeProfitCondition and timePeriod and InTrade and not tookProfit)
strategy.order("take_half_profit", strategy.short, qty = 1)
tookProfit := true
// Exit position if conditions are met and reset the variables
if (stopCondition and timePeriod and InTrade)
if tookProfit
strategy.order("exit", strategy.short, qty = 1)
else
strategy.order("stop_loss", strategy.short, qty = 2)
tookProfit := false
// Plot EMA's
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.yellow)
// Plot ATR Limit/Stop positions
profit_plot = plot(series = InTrade?atr_up:na, title = "profit", color = color.green, style=plot.style_linebr)
close_plot = plot(series = InTrade?atr_current:na, title = "close", color = color.white, style=plot.style_linebr)
stop_plot = plot(series = InTrade?atr_down:na, title = "stop_loss", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(profit_plot, close_plot, color = color.new(color.green, 80))
fill(close_plot, stop_plot, color =color.new(color.red,80))