ڈبل شاک ٹریکنگ ریورسل ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک دوہری جھٹکا ٹریکنگ الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرنے کے لئے بے ترتیب اشارے الٹ حکمت عملی اور کسی یکن اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد رجحان الٹ کے نقطہ پر منافع کو پکڑنا ہے اور یہ درمیانی لمبی لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے دو حصے ہیں:
- بے ترتیب اشارے کی واپسی کی حکمت عملی
اس حصے میں بے ترتیب اشارے کی تیز لائن اور سست لائن کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے دو دن کے لئے کم ہو اور تیز لائن سست لائن سے زیادہ ہو تو زیادہ کام کریں۔ جب اختتامی قیمت پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے دو دن کے لئے زیادہ ہو اور تیز لائن سست لائن سے کم ہو۔
- ایک یکن اتار چڑھاو کی شرح اشارے
یہ اشارے ایک مدت کے دوران اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کے فرق کی تبدیلی کا حساب لگاتا ہے۔ جب یہ فرق بڑھتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے ، اور اس میں کمی کی جاسکتی ہے۔ جب فرق کم ہوتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ کی شرح میں کمی ہوتی ہے ، اور اس میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
حتمی ٹریڈنگ سگنل دو حصوں کے سگنل کا مجموعہ ہے۔ جب بے ترتیب اشارے سگنل اور اتار چڑھاؤ کی شرح اشارے سگنل مماثل ہوں تو ، اس سگنل کو لیا جاتا ہے۔ اگر دونوں سگنل مماثل نہیں ہیں تو ، تجارت نہیں کی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
دو مختلف اقسام کے اشارے کے مجموعی استعمال سے سگنل کی درستگی میں بہتری آسکتی ہے۔
ڈبل تصدیق کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، جعلی سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے ، اور خطرات کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
رجحان کی تبدیلی کے نقطہ پر منافع کمانے کے لئے اہم ٹریڈنگ کی سمت کے طور پر ریورس.
پیرامیٹرز کی ترتیب لچکدار ہے اور مختلف اقسام اور ادوار کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
بہترین حالت تک پہنچنے کے لئے انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
ریورس سگنل غلط فہمی کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ غلط فہمی کے امکان کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
جب اتار چڑھاؤ کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے تو ، کم کرنے کی سمت میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
جب معاملات میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ڈبل اشارے کا مجموعہ غیر فعال ہوسکتا ہے۔ اس وقت تجارت کو روکنے اور اشارے کے دوبارہ مستحکم ہونے تک انتظار کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
ایک ہی وقت میں دو اشارے کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے ، جس سے تاجروں کے کام کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ خود کار طریقے سے تجارت کے پروگراموں کو کام کا بوجھ کم کرنے کے لئے مرتب کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
دیگر تصدیق کے اشارے شامل کریں ، جیسے مقدار اور قیمت کے اشارے وغیرہ ، تاکہ ایک سے زیادہ تصدیق ہو۔
نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو شامل کریں ، جیسے کہ متحرک نقصانات کو روکنا ، وقفے وقفے سے نقصانات کو روکنا ، تاکہ خطرے کو مزید کنٹرول کیا جاسکے۔
فکسڈ شیئرز، کیلی وغیرہ جیسے فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا، منافع کی کارکردگی کو بہتر بنانا۔
مختلف اقسام اور دورانیہ پیرامیٹرز کی ترتیبات مختلف ہیں ، جس سے زیادہ اقسام اور دورانیوں کی اہلیت کا تجربہ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ڈبل اشارے کا جامع استعمال تجارتی سگنل کی تشکیل کے لئے کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کو اہم تجارتی سمت میں تبدیل کیا جاسکے۔ اعلی سگنل کی درستگی ، خطرے پر قابو پانے جیسے فوائد کے ساتھ ، بہتری کے لئے بھی کچھ جگہ موجود ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کی اصلاح ، روک تھام اور فنڈ مینجمنٹ جیسے پہلوؤں میں بہتری کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChaikinVolatility(Length, ROCLength, Trigger) =>
pos = 0
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos := iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chaikin Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCV = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChaikinVolatility = ChaikinVolatility(LengthCV, ROCLength, Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChaikinVolatility == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChaikinVolatility == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )