Momentum Moving Average Destruction Strategy
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے جو RSI اور بے ترتیب اشارے کے ساتھ متحرک خرابی پر مبنی ہے۔ یہ قیمت کی حرکیات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے DEMA اشارے کا استعمال کرتا ہے ، RSI اشارے اوور بیس اور اوور سیل کا تعین کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے ، اور KDJ اشارے رجحانات کا تعین کرنے میں معاون ہے ، ان اشارے کے اشارے کے مطابق لانگنگ اور شارٹنگ آپریشن کریں۔ یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمت کی نقل و حرکت کی سمت کا اندازہ لگانے کے لئے ڈی ای ایم اے اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ ڈی ای ایم اے ایک دو عددی حرکت پذیر اوسط ہے ، جو عام ای ایم اے سے زیادہ حساس ہے ، اور اس سے پہلے ہی رجحان میں تبدیلی کا پتہ چل سکتا ہے۔ حکمت عملی قیمت کی نقل و حرکت کی سمت اور طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے قیمت اور ڈی ای ایم اے کے درمیان فرق کی فیصد کا حساب لگاتی ہے۔
جب قیمت میں اضافے کی شرح مقررہ پیرامیٹرز سے زیادہ ہو تو ، قیمت کو اوپر کی سمت میں سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت میں کمی کی شرح مقررہ پیرامیٹرز سے زیادہ ہو تو ، قیمت کو نیچے کی سمت میں سمجھا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں کہ آیا یہ اوورلوڈ اوور سیل زون میں ہے یا نہیں۔ اگر آر ایس آئی اوور سیل لائن سے کم ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوورلوڈ حالت میں ہے ، اور اگر آر ایس آئی اوورلوڈ لائن سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوورلوڈ حالت میں ہے۔
اس کے علاوہ ، حکمت عملی رجحان کی تصدیق کے لئے کے ڈی جے اشارے کی بے ترتیب لائن K اور D لائنوں کا بھی استعمال کرتی ہے۔ جب بے ترتیب لائن K لائن D لائن کو عبور کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل قائم ہوتا ہے۔ جب K لائن D لائن کو عبور کرتی ہے تو ، ایک خالی سگنل قائم ہوتا ہے۔
آخر میں ، اس حکمت عملی میں وقت کی فلٹرنگ کی شرائط بھی شامل کی گئیں ، جو صرف ایک مخصوص سال ، مہینے اور دن میں لاگو ہوتی ہیں ، اس طرح غیر ضروری تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
قیمتوں کی نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لئے بائنری اشاریہ منتقل اوسط DEMA کا استعمال کریں ، جو زیادہ حساس ہے اور اس رجحان کی تبدیلیوں کو جلد ہی دیکھ سکتا ہے۔
RSI اشارے کے ساتھ مل کر اوور بیو اور اوور سیل کے حالات کا اندازہ لگائیں ، اور مارکیٹ کے موڑ کے قریب غیر قانونی طور پر داخل ہونے سے گریز کریں۔
بے ترتیب اشارے کے ڈی جے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تصدیق کے سگنل ، کچھ غلط سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
ٹائم فلٹرنگ کی شرائط شامل کی گئیں ، صرف مخصوص اوقات کے اندر تجارت کریں ، غیر ضروری فنڈز کی کھپت سے بچیں۔
شروع سے ہی ، تجزیاتی عمل واضح ، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان ہے۔
اشارے کے پیرامیٹرز سایڈست ہیں اور مختلف اقسام اور وقت کے دورانیے کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ڈی ای ایم اے اور آر ایس آئی جیسے دونوں اشارے غلط سگنل دے سکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوتا ہے۔ غلط فہمی کے امکانات کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا فلٹرنگ کے حالات میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
ڈبل انڈیکس پیکیج بڑے پیمانے پر مارکیٹ کی تبدیلی سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر جھٹکے کے دوران نقصان کا خاتمہ ہوسکتا ہے.
فکسڈ ٹائم زون کی ترتیب سے تجارت کے مواقع کے ساتھ وقت کے کچھ حصوں کو چھوڑ دیا جاسکتا ہے ، اور تجارت کے وقت کے زیادہ لچکدار کنٹرول کو شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
رجحان ٹریڈنگ کے طریقوں کو ایک مخصوص واپسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مسلسل نقصانات کے لئے ذہنی طور پر تیار ہونا پڑتا ہے.
مارکیٹ میں تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنانے پر مسلسل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
زیادہ مستحکم اور ہموار ٹریڈنگ حکمت عملی منطق کی تلاش میں اشارے کے زیادہ مجموعے کی جانچ کریں۔ جیسے MACD ، KD ، MOVING AVERAGE وغیرہ۔
انڈیکیٹر پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کے لئے ، پیرامیٹرز کے لئے زیادہ سے زیادہ قیمت کی حد تلاش کریں۔
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں اضافہ کریں ، جیسے چلنے والی روک تھام ، تعاقب کی روک تھام وغیرہ ، اور واپسی کو کم کریں۔
رقم کے انتظام کی خصوصیات میں اضافہ ، جیسے تجارت کی مقررہ تعداد ، متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ ، اور خطرے پر قابو پانا۔
داخلہ اور باہر نکلنے کی منطق کو بہتر بنائیں ، تاکہ داخلہ کا امکان زیادہ ہو اور نقصانات کو جلد از جلد ختم کیا جاسکے۔
مزید فلٹرنگ شرائط شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ رجحان واضح ہونے کے بعد ہی داخلہ لیا جائے گا۔ جیسے توانائی کی پیمائش ، چینل کی پیمائش وغیرہ۔
ٹائم کنٹرول حکمت عملی کو بہتر بنائیں تاکہ تجارت مارکیٹ کی رفتار کے قریب ہو۔ مثال کے طور پر صرف امریکہ یا ایشیائی تجارت کے اوقات میں تجارت کرنا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی رجحان کی تجارت پر مبنی ہے ، رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ڈی ای ایم اے کا استعمال کرتی ہے ، آر ایس آئی نے اوور بیس اور اوور سیل کا تعین کیا ہے ، اور کے ڈی جے نے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سگنل کی تصدیق کی ہے۔ اس کا آپریشن آسان ، منطقی طور پر واضح ہے ، اور اس کی تخصیص کی صلاحیت مضبوط ہے ، اور یہ درمیانی لمبی لمبی پوزیشنوں کے لئے موزوں ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، نقصان کو روکنے کی حکمت عملی اور خطرے سے متعلق اقدامات کی مسلسل بہتری کے ساتھ ، اس حکمت عملی کو مارکیٹ کے اہم رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے ایک مستحکم تجارتی نظام بننے کا امکان ہے۔ یقینا ، کوئی بھی حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی ہے ، لہذا تاجروں کو صبر اور نظم و ضبط کی ضرورت ہے ، اور ہمیشہ بون بونس کے اصولوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("DPD+STOCH+RSI ", overlay=false)
buyper =input(-1,step=0.1)
sellper=input(1,step=0.1)
demalen = input(50,title="Dema Length")
e1= ema(close,demalen)
e2=ema(e1,demalen)
demaprice = 2 * e1 - e2
price=close
demadifper = ((price-demaprice)/price)*100
plot(demadifper, color=red)
OverDemaPer = input(1, title="Band for OverBought")
UnderDemaPer= input(-1,title="Band for OverSold")
band1 = hline(OverDemaPer)
band0 = hline(UnderDemaPer)
zeroline=0
fill(band1, band0, color=green, transp=90)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 30 )
overBought = input( 55 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( (demadifper<buyper) or crossover(demadifper,buyper)) and (vrsi<overSold) )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( vrsi>overBought and ( crossunder(k,d) ) and ( demadifper>sellper or crossunder(demadifper,sellper) ) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")