سوئنگ ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو ایک چلتی اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان کے انتظام اور بیعانہ کا اثر شامل ہے ، جس کا مقصد متعدد مارکیٹوں میں رجحانات کی نشاندہی کرنا اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کے طور پر فاسٹ اور سست حرکت پذیر اوسط کی کراسنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب فاسٹ حرکت پذیر اوسط پر سست حرکت پذیر اوسط ہوتا ہے تو کثیر سر پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب فاسٹ حرکت پذیر اوسط کے نیچے سست حرکت پذیر اوسط ہوتا ہے تو خالی سر پوزیشن لی جاتی ہے۔
غیر اہم رجحانات کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں 200 دن کی متحرک اوسط کو بھی رجحان فلٹر کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ صرف اس صورت میں جب قیمت 200 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ یا اس سے کم ہو تو ہی تجارتی سگنل جاری کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجی میں بینچ ٹریڈنگ اسٹاپ لوس اسٹریٹجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی کے بعد ، ایک مقررہ تناسب میں اسٹاپ لوس اور اسٹاپ آؤٹ لیٹ طے کی جاتی ہے ، مثال کے طور پر ، اسٹاپ نقصان 1٪ ، اسٹاپ آؤٹ 1٪ مقرر کیا جاتا ہے ، اور جب قیمت اسٹاپ نقصان یا اسٹاپ آؤٹ لیٹ کی قیمت کو چھوتی ہے تو اس کی پوزیشن ختم کردی جاتی ہے۔
تجارتی منافع کو بڑھانے کے لئے ، حکمت عملی میں بیعانہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف مارکیٹوں کی خصوصیات کے مطابق ، مناسب بیعانہ تناسب کا انتخاب کیا جاسکتا ہے ، جیسے 10x بیعانہ۔
طاقت کا تجزیہ
حکمت عملی کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس حکمت عملی کو وسیع پیمانے پر لاگو کرنے کے لئے کرپٹو کرنسی ، اسٹاک اور فیوچر مارکیٹوں سمیت متعدد مارکیٹوں میں رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
تیز رفتار اور اوسط لائن کراس اور رجحان فلٹرنگ کا اطلاق ، رجحان کی سمت کو بہتر طور پر پہچان سکتا ہے ، اور رجحان کی صورتحال میں بہتر جیت کی شرح حاصل کرسکتا ہے۔
وقفے وقفے سے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک واحد نقصان کو قابل برداشت حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جو حکمت عملی کے مستحکم آپریشن کے لئے موزوں ہے۔
لیوریج کا اثر تجارت کے منافع کو بڑھا سکتا ہے تاکہ حکمت عملی کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔
بصری انٹرفیس ڈیزائن ، مختلف پس منظر کے رنگوں کے ساتھ ملٹی ہیڈ اور خالی ہیڈ مارکیٹ کو نشان زد کریں ، تاکہ صارف موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کا بصری اندازہ لگاسکیں۔
خطرے کا تجزیہ
حکمت عملی رجحان ٹریڈنگ کے خیال پر مبنی ہے ، اور ہلچل والے بازاروں میں تجارت کے اثر کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ پوزیشن کے سائز کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جانا چاہئے۔
فکسڈ تناسب کی روک تھام کو روکنے کے خطرے کا خطرہ ہے، اس کی روک تھام کو مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے.
لیوریج تجارت کے پیمانے کو بڑھا دیتا ہے ، لیکن اس سے تجارت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیوریج تناسب کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نقصان کی حد سے تجاوز نہ ہو۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹریڈنگ سگنل میں تاخیر کا مسئلہ ہے تو ، آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اصلاح کی سمت
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کے تحت حکمت عملی کی کارکردگی کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے ، پیرامیٹرز کے مجموعے کے لئے بہتر تیز اور سست اوسط لکیری لمبائی کا انتخاب کریں۔
حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ سگنل کے طور پر دوسرے اشارے یا ماڈل کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر اے ٹی آر اسٹاپ نقصان ، آر ایس آئی اشارے وغیرہ متعارف کروائے گئے ہیں۔
رجحانات کی شناخت کے اشارے ، جیسے ڈی سی اشارے ، کی تحقیق کی جاسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کے رجحانات کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔
حکمت عملی سگنل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل کے ساتھ مل کر ، زیادہ موثر تجارت کے اوقات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، اور اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق زیادہ معقول اسٹاپ نقصان کی حد طے کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مجموعی طور پر زیادہ سائنسی نظام کا رجحان ٹریکنگ کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے ، جبکہ نقصان کو روکنے کے اسٹاپ اور بیئرنگ کے ساتھ ساتھ خطرات کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کو متعدد مارکیٹوں میں وسیع پیمانے پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے مستحکم اضافی منافع حاصل کرنے کی امید ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کی اصلاح ، ہوا کے کنٹرول اور حکمت عملی کی تازہ کاری جیسے پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Bozz Strategy
// Developed for Godstime
// Version 1.1
// 11/28/2021
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//@version=4
// strategy("Bozz Strategy", "", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, margin_long=0, margin_short=0)
// ----------------------------- Inputs ------------------------------------- //
source_ma_type = input("EMA", "Source MA Type", options=["SMA", "EMA"])
source_ma_length = input(50, "Source MA Length")
fast_ma_length = input(20, "Fast MA Length")
slow_ma_length = input(50, "Slow MA Length")
use_trend_filter = input(true, "Trend Filter")
trend_filter_ma_type = input("EMA", "Trend Filter MA Type", options=["SMA", "EMA"])
trend_filter_ma_length = input(200, "Trend Filter MA Period")
show_mas = input(true, "Show MAs")
swing_trading_mode = input(false, "Swing Trading")
// -------------------------- Calculations ---------------------------------- //
fast_ma = ema(close, fast_ma_length)
slow_ma = ema(close, slow_ma_length)
source_ma = source_ma_type == "EMA"? ema(close, source_ma_length):
sma(close, source_ma_length)
trend_filter_ma = trend_filter_ma_type == "EMA"? ema(close, trend_filter_ma_length):
sma(close, trend_filter_ma_length)
// --------------------------- Conditions ----------------------------------- //
uptrend = not use_trend_filter or close > trend_filter_ma
buy_cond = crossover(fast_ma, slow_ma) and uptrend
downtrend = not use_trend_filter or close < trend_filter_ma
sell_cond = crossunder(fast_ma, slow_ma) and downtrend
// ---------------------------- Plotting ------------------------------------ //
bgcolor(use_trend_filter and downtrend? color.red: use_trend_filter? color.green: na)
plot(show_mas? fast_ma: na, "Fast MA", color.green)
plot(show_mas? slow_ma: na, "Slow MA", color.red)
plot(show_mas? source_ma: na, "Source MA", color.purple)
plot(show_mas? trend_filter_ma: na, "Trend Filter MA", color.blue)
// ---------------------------- Trading ------------------------------------ //
// Inputs
sl_perc = input(1.0, "Stop Loss (in %)", group="Backtest Control")/100
tp_perc = input(1.0, "Take Profit (in %)", group="Backtest Control")/100
leverage = input(10, "Leverage", maxval=100, group="Backtest Control")
bt_start_time = input(timestamp("2021 01 01"), "Backtest Start Time", input.time, group="Backtest Control")
bt_end_time = input(timestamp("2021 12 31"), "Backtest End Time", input.time, group="Backtest Control")
// Trading Window
in_trading_window = true
trade_qty = (strategy.equity * leverage) / close
// Long Side
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, when=buy_cond and in_trading_window)
long_tp = strategy.position_avg_price * (1 + tp_perc)
long_sl = strategy.position_avg_price * (1 - sl_perc)
if not swing_trading_mode
strategy.exit("Long Exit", "Long Entry", limit=long_tp, stop=long_sl)
// Short Side
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, when=sell_cond and in_trading_window)
short_tp = strategy.position_avg_price * (1 - tp_perc)
short_sl = strategy.position_avg_price * (1 + sl_perc)
if not swing_trading_mode
strategy.exit("Short Exit", "Short Entry", limit=short_tp, stop=short_sl)
// End of trading window close
strategy.close_all(when=not in_trading_window)