4 گھنٹے کی سی سی آئی کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سی سی آئی اشارے پر مبنی واپسی کی حکمت عملی ہے۔ یہ سی سی آئی اشارے میں اوور بیئر اوور سیل زون ظاہر ہونے پر واپسی کی تجارت کرتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی سی سی آئی اشارے کی اوور بیئر اوور سیل خصوصیت کا استعمال کرتی ہے تاکہ قیمتوں میں واپسی کے مواقع کو پکڑ سکے۔
حکمت عملی کا اصول
سب سے پہلے، یہ حکمت عملی سی سی آئی کے اشارے پر مبنی ہے، جس میں سی سی آئی کے اشارے کا حساب کتاب فارمولہ ہے:
سی سی آئی = (عام قیمت - سادہ منتقل اوسط) / (0.015 * اوسط فرق)
اس میں، Typical Price = (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت + اختتامی قیمت) / 3 سادہ منتقل اوسط = گزشتہ N دنوں کے لئے عام قیمت کی اوسط منتقل اوسط فرق = پچھلے N دنوں میں ٹائپکل پرائس کے فرق کے مربع مجموعی کا اوسط
اس حکمت عملی میں 11 کی لمبائی کا سی سی آئی اشارے استعمال کیا گیا ہے۔ اور 150 کو اوور سیل زون اور 150 کو اوور خرید زون کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔
ہر K تار کے اختتام پر ، 11 کی لمبائی کا سی سی آئی اشارے کا پتہ لگایا جائے گا۔ اگر سی سی آئی 150 سے نیچے ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ اگر سی سی آئی 150 سے اوپر ہے تو ، ایک خالی سگنل جاری کیا جاتا ہے۔
سگنل موصول ہونے کے بعد ، صرف مارکیٹ کی قیمت پر پوزیشن کھولیں۔ اور 1٪ اسٹاپ اسٹاپ ، 0.5٪ اسٹاپ نقصان طے کریں۔
اسٹریٹجک فوائد
- سی سی آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں
- سی سی آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ بہتر پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکے
- فکسڈ تناسب اسٹاپ نقصان کو اپنانے سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے
- حکمت عملی کی منطق سادہ اور واضح ہے اور اس پر عمل درآمد آسان ہے
خطرات اور حل
- سی سی آئی اشارے بہت سارے جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، مارکیٹ میں آنے والے سگنل پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا ہے
- حل: سی سی آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کریں
- فکسڈ سٹاپ نقصان کا تناسب ، مختلف اقسام کے پیرامیٹرز ضروری نہیں کہ معقول ہوں
- حل: متحرک سٹاپ نقصان شامل کریں
- حکمت عملی صرف سی سی آئی پر مبنی ہے ، ایک ہی خطرہ ہے ، اور آسانی سے ناکام ہوجاتی ہے
- حل: متعدد پیمائشوں کا مجموعہ ، استحکام میں اضافہ
- ٹرانزیکشن لاگت کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے ، لائیو ڈسک کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے
- حل: سلائڈ پوائنٹ کنٹرول کو شامل کریں اور ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی کو کم کریں
اصلاح کی سمت
- سی سی آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور بہتر پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے
- MACD، KDJ اور دیگر اشارے شامل کریں اور ان کو فلٹر کریں.
- متحرک اسٹاپ نقصان کے نظام کی ترقی ، نہ کہ صرف ایک مقررہ تناسب
- آپٹمائزڈ حکمت عملی جس سے ٹرانزیکشن کی فریکوئنسی کم ہو تاکہ ٹرانزیکشن لاگت کے اثرات کو کم کیا جاسکے
- ریٹرننگ اور آپٹمائزیشن کریں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، اور ریڈ ڈسک ٹریڈنگ کے لئے تیار ہوں
خلاصہ کریں۔
4 گھنٹے سی سی آئی الٹ حکمت عملی مجموعی طور پر سی سی آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے الٹ تجارت کرنے کی ایک آسان حکمت عملی ہے۔ اس میں حکمت عملی کی منطق واضح ہے اور اسے آسانی سے نافذ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں سی سی آئی سگنل کی عدم استحکام ، اسٹاپ نقصان کی لچک نہیں ہے اور اسی طرح کی خرابیاں بھی ہیں۔ اس حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بہتر بنانے کے لئے سی سی آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، فلٹرنگ اشارے شامل کرنا ، اور متحرک اسٹاپ نقصان تیار کرنا وغیرہ۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے سی سی آئی اشارے پر مبنی تجارت کی مقدار کے لئے ایک نظریہ فراہم کیا ہے ، لیکن اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)