یہ سی سی آئی اشارے پر مبنی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ جب سی سی آئی اشارے میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی سطح ظاہر ہوتی ہے تو یہ ریورس ٹریڈنگ کھولے گی۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی قیمتوں میں تبدیلی کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے سی سی آئی اشارے کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی خصوصیات کا استعمال کرتی ہے۔
سب سے پہلے، یہ حکمت عملی CCI اشارے پر مبنی ہے۔ CCI اشارے کا فارمولا یہ ہے:
سی سی آئی = (عام قیمت - سادہ چلتی اوسط) / (0.015 * معیاری انحراف)
کہاں،
عام قیمت = (سب سے زیادہ + کم + بند) / 3
سادہ چلتی اوسط = گزشتہ N دنوں میں عام قیمت کا چلتا ہوا اوسط
معیاری انحراف = پچھلے N دنوں میں عام قیمت کے تغیر کی مربع جڑ
اس حکمت عملی میں ایک 11 پیریڈ CCI اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور -150 کو زیادہ فروخت کی سطح کے طور پر مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ 150 کو زیادہ خریدنے کی سطح کے طور پر۔
ہر بار بند ہونے پر ، 11 پیریڈ CCI اشارے کی جانچ کی جائے گی۔ اگر CCI -150 سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر CCI 150 سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔
سگنل موصول ہونے کے بعد، مارکیٹ آرڈر پوزیشن کھولنے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 1٪ منافع کا ہدف اور 0.5٪ اسٹاپ نقصان مقرر کیا جاتا ہے۔
4 گھنٹے کی سی سی آئی الٹ کرنے کی حکمت عملی الٹ ٹریڈنگ کے لئے سی سی آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک آسان حکمت عملی ہے۔ اس کا فائدہ واضح منطق اور آسان نفاذ ہے۔ لیکن اس میں ناقابل اعتماد سی سی آئی سگنل اور غیر لچکدار منافع کا ہدف / اسٹاپ نقصان جیسی کمزوری بھی ہے۔ سی سی آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، فلٹر اشارے شامل کرنے ، متحرک باہر نکلنے وغیرہ کے ذریعہ مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے سی سی آئی پر مبنی خیال فراہم کرتی ہے ، لیکن براہ راست درخواست سے پہلے مزید اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("4H CCI Strategy", overlay=true)
length = input( 11 )
overSold = input( -150 )
overBought = input( +150 )
price1 = high
price2 = low
ucci = cci(price1, length)
dcci = cci(price2, length)
vcci = cci(ohlc4, 11)
resCustom = input(title="Timeframe", defval="15")
Length = input(16, minval=1)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid, resCustom, hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
basis1 = nAMA
slope = change(basis1,1)
if (not na(vcci))
if (crossover(dcci, overSold))
strategy.entry("CCILE", strategy.long, comment="CCILE")
strategy.exit("exit", "CCILE", profit = 0.01, loss = 0.005)
if (crossunder(ucci, overBought))
strategy.entry("CCISE", strategy.short, comment="CCISE")
strategy.exit("exit", "CCISE", profit = 0.01, loss = 0.005)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)