ٹرٹل ٹریڈنگ تین روزہ الٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
تین دن کی واپسی کی حکمت عملی لیری کونوس اور سیزار الارلیس کی کتاب میں تین دن کی اوسط واپسی کی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں مصنفین نے ایک اعلی امکان ETF کی اوسط واپسی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جس کے سادہ اصول یہ ہیں:
- اگر کل کل بند ہونے والی قیمت 5 دن کی سادہ منتقل اوسط سے کم تھی تو ، آج خریدیں۔
- اگر آج کی بندش کی قیمت 5 دن کی سادہ منتقل اوسط سے زیادہ ہے تو ، آج فروخت کریں۔
مشق اور جانچ پڑتال کے بعد ، میں نے محسوس کیا کہ اس حکمت عملی کا اثر بہتر ہوگا اگر ایس ایم اے کے بجائے ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈ لائن کا حساب لگایا جائے۔ لہذا ، اس اسکرپٹ میں ای ایم اے کا استعمال ٹرینڈ لائن کا حساب لگانے کے لئے کیا گیا ہے۔ میں نے ای ایم اے سے باہر نکلنے کی لمبائی کو بھی ایڈجسٹ کیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے:
- جب آپ مندرجہ ذیل شرائط پر پورا اترتے ہیں تو مزید کام کریں:
- اختتامی قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے زیادہ
- اختتامی قیمت 5 دن کے ای ایم اے سے نیچے
- آج کی سب سے زیادہ قیمت کل کی سب سے زیادہ قیمت سے کم ہے
- آج کی کم از کم قیمت کل کی کم از کم قیمت سے کم ہے
- کل کی بلند ترین قیمت پچھلے دن کی بلند ترین قیمت سے کم ہے
- کل کی کم از کم قیمت پچھلے دن کی کم از کم قیمت سے کم تھی
- پچھلے دن کی سب سے زیادہ قیمت سے کم
- پچھلے دن کی کم ترین قیمت پچھلے دن کی کم ترین قیمت سے کم ہے
- جب بند ہونے والی قیمتوں میں ای ایم اے سے باہر نکلنے کے بعد ، بیعانہ
ان میں سے ، ای ایم اے سے باہر نکلنے کا ڈیفالٹ 5 دن کا ای ایم اے ہے ، جس کی لمبائی ایڈجسٹ کی جاسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال قلیل مدتی الٹ اثر کا استعمال کرنا ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت میں مسلسل کمی کے بعد کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو ، قلیل مدتی الٹ کا امکان ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا قیمت تین دن کے لئے مسلسل تنگ اور قلیل مدتی اوسط سے نیچے ہے یا نہیں۔ اگر الٹ ہوتا ہے تو ، ای ایم اے سے باہر نکلنے کے ذریعے بروقت نقصان کو روکنا۔
طاقت کا تجزیہ
روایتی متحرک اوسط لائن کراسنگ حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
تین دن کے مسلسل قریبی فیصلے کی واپسی کے مواقع کا استعمال کرتے ہوئے، ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا گیا ہے.
لمبی اور چھوٹی میڈین لائن فلٹرنگ کے ساتھ مل کر ، رجحان کی منڈیوں میں تجارت سے گریز کریں۔ الٹ کو صرف ریلیز زون میں پکڑیں۔
ای ایم اے کے بجائے ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان لائنوں کا حساب لگانا ، زیادہ حساس ، اور الٹ کو پکڑنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔
ای ایم اے سے باہر نکلنے کی لمبائی سایڈست ہے اور مارکیٹ کے مطابق اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
تجارت کی کم فریکوئنسی ، ہر ایک میں صرف 1-2 دن کی پوزیشن رکھنا ، ایک سے زیادہ پوزیشن رکھنے کے خطرے سے بچنا۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
ریورس ناکامی کا خطرہ۔ ریورس سگنل کے بعد ، قیمتیں توڑنے میں ناکام ہوسکتی ہیں اور اس کی بجائے نیچے کی طرف بڑھ سکتی ہیں۔
بار بار اسٹاپ نقصان کا خطرہ۔ چونکہ قیمتیں ہلچل میں ہیں ، لہذا اکثر اسٹاپ نقصان کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا خطرہ۔ ای ایم اے اور دیگر پیرامیٹرز سے باہر نکلنے کے لئے مارکیٹ کے مطابق مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، اور اگر اس میں ترمیم نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ خراب ہوسکتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ اصلاح کا خطرہ ۔ اصلاح کے دوران ، زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے سے بچنے کے لئے محتاط رہیں ، پیرامیٹرز کی ترتیبات کو مضبوط بنائیں
مندرجہ ذیل طریقوں سے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے:
اسٹاپ نقصان کے قواعد پر سختی سے عمل کریں ، اور انفرادی نقصانات پر قابو پالیں۔
آپٹمائزیشن کے دوران ، مضبوط پیرامیٹرز کی ترتیبات کو خطرہ اور فائدہ کے توازن کے مطابق بنائیں۔
پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کریں ، انفرادی پوزیشنوں کو کم کریں ، اور خطرے کو منتشر کریں۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
مختلف لمبائی کے EMAs کو مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے اشارے کے طور پر ٹیسٹ کریں تاکہ زیادہ مناسب پیرامیٹرز تلاش کریں۔
اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں ، جیسے توانائی کی پیمائش ، تاکہ ریورس سگنل زیادہ قابل اعتماد ہو۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ ، اسٹاپ نقصان کا سراغ لگانا وغیرہ ، تاکہ اسٹاپ نقصان زیادہ لچکدار ہو۔
رجحانات کے فیصلے کے ساتھ مل کر ، رجحانات میں غلط تجارت سے بچنے کے لئے الٹ سگنل سے بچیں۔
مجموعی طور پر بہتر بنانا، غیر متعلقہ تقسیم شدہ خطرے کا فائدہ اٹھانے کے لئے دیگر حکمت عملی کے مجموعے کے ساتھ.
مشین لرننگ جیسے طریقوں کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں ، تاکہ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
ساحل سمندر کی تجارت کی تین دن کی الٹ حکمت عملی قلیل مدتی EMA سے نیچے کی شکل کا تعین کرکے قلیل مدتی الٹ مواقع کی تلاش کرتی ہے۔ روایتی متحرک اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں ، اس کا داخلہ سگنل زیادہ قابل اعتماد ہے ، EMA پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اس سے باہر نکلنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کو بہتر بناتا ہے۔ یہ حکمت عملی جھٹکا دینے والی مارکیٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے موزوں ہے ، جو قلیل مدتی الٹ کو پکڑ سکتی ہے۔ لیکن پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ نقصانات کی حکمت عملی وغیرہ میں بھی اصلاح کی گنجائش ہے۔ اگر رجحانات کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور دیگر حکمت عملیوں کا مجموعہ کیا جائے تو ، اس کی تاثیر کو مزید بڑھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-05 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version = 5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="ETF 3-Day Reversion Strategy", shorttitle="ETF 3-Day Reversion Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=1, initial_capital = 10000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2012 05:00 +0000'), title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00 +0000'), title='End Time')
InDateRange = true
// Strategy Rules //
DayEMA5 = ta.ema(close, 5)
Rule1 = close>ta.ema(close, 200)
Rule2 = close<DayEMA5
Rule3 = high<high[1] and low<low[1] and high[1]<high[2] and low[1]<low[2] and high[2]<high[3] and low[2]<low[3]
ExitEMA = ta.ema(close, input.int(5, "EMA Length For Exit Strategy", tooltip = "The strategy will sell when the price crosses over this EMA"))
plot(DayEMA5)
plot(ExitEMA, color=color.green)
// Entry & Exit Functions //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = Rule1 and Rule2 and Rule3)
// strategy.close("Long", when = ta.crossunder(close, ATRTrailingStop))
strategy.close("Long", when = ta.crossover(close, ExitEMA))
if (not InDateRange)
strategy.close_all()