خلاصہ

ٹرٹل ٹریڈنگ تین دن کی ریورسل حکمت عملی لیری کونرز اور سیزر الواریس کی کتاب "ہائی پروبیبلٹی ای ٹی ایف ٹریڈنگ" میں بیان کردہ "تین دن کی مین ریورژن حکمت عملی" سے ترمیم شدہ ہے۔ کتاب میں مصنفین نے ایک اعلیٰ امکانی ای ٹی ایف مین ریورژن حکمت عملی پر بحث کی ہے، جس کے سادہ اصول یہ ہیں:

• اگر کل کی بند قیمت 5 دن کی سادہ موونگ ایوریج سے کم ہو تو آج خریداری کریں۔
• اگر آج کی بند قیمت 5 دن کی سادہ موونگ ایوریج سے زیادہ ہو تو آج فروخت کریں۔

عملی تجربے اور بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے، میں نے پایا کہ اگر ایس ایم اے کے بجائے ای ایم اے استعمال کرکے ٹرینڈ لائن کا حساب لگایا جائے تو یہ حکمت عملی بہتر کام کرتی ہے۔ لہٰذا، یہ اسکرپٹ ٹرینڈ لائن کے حساب کے لیے ای ایم اے استعمال کرتا ہے۔ میں نے ایگزٹ ای ایم اے کی لمبائی کو ایڈجسٹ ایبل بھی رکھا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی درج ذیل طریقے سے کام کرتی ہے:

• جب خریداری کی درج ذیل شرائط پوری ہوں تو لانگ پوزیشن لیں:
  • بند قیمت 200 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہو۔
  • بند قیمت 5 دن کے ای ایم اے سے نیچے ہو۔
  • آج کی سب سے زیادہ قیمت کل کی سب سے زیادہ قیمت سے کم ہو۔
  • آج کی سب سے کم قیمت کل کی سب سے کم قیمت سے کم ہو۔
  • کل کی سب سے زیادہ قیمت پرسوں کی سب سے زیادہ قیمت سے کم ہو۔
  • کل کی سب سے کم قیمت پرسوں کی سب سے کم قیمت سے کم ہو۔
  • پرسوں کی سب سے زیادہ قیمت تیسرے دن کی سب سے زیادہ قیمت سے کم ہو۔
  • پرسوں کی سب سے کم قیمت تیسرے دن کی سب سے کم قیمت سے کم ہو۔
• جب بند قیمت ایگزٹ ای ایم اے کو اوپر سے کراس کرے تو پوزیشن بند کریں۔

ایگزٹ ای ایم اے کی ڈیفالٹ قدر 5 دن کا ای ایم اے ہے، جس کی لمبائی ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال مختصر مدت کے ریورسل اثر کا استعمال ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت مسلسل کمزور ہوتی ہے تو مختصر مدت میں واپسی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی تین دن تک قیمت میں مسلسل کمی اور شارٹ ٹرم موونگ ایوریج سے نیچے رہنے کی صورت میں ریورسل کا موقع تلاش کرتی ہے۔ جب ریورسل ہوتا ہے تو ایگزٹ ای ایم اے کو توڑ کر بروقت نقصان کو محدود کیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

روایتی موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملیوں کے مقابلے میں، اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:

1. تین دن کی مسلسل کمی سے ریورسل کے مواقع کی نشاندہی کرنا، جو ٹریڈ سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔
2. مختصر اور طویل موونگ ایوریج کو فلٹر کے طور پر استعمال کرکے ٹرینڈنگ مارکیٹ میں ٹریڈنگ سے بچنا۔ صرف رینج مارکیٹ میں ریورسل پکڑنا۔
3. ایس ایم اے کے بجائے ای ایم اے کا استعمال، جو زیادہ حساس ہے اور ریورسل کو زیادہ بروقت پکڑتا ہے۔
4. ایگزٹ ای ایم اے کی لمبائی ایڈجسٹ ایبل ہے، جو مارکیٹ کے مطابق اسٹاپ لاس حکمت عملی کو بہتر بنانے کی اجازت دیتی ہے۔
5. ٹریڈنگ کی فریکوئنسی کم ہے، ہر پوزیشن صرف 1-2 دن رکھی جاتی ہے، جس سے طویل مدتی پوزیشن کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔

خطرات کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں درج ذیل خطرات بھی شامل ہیں:

1. ریورسل ناکام ہونے کا خطرہ۔ ریورسل سگنل کے بعد قیمت واپس نہ آنے اور مزید گرنے کا امکان۔
2. بار بار اسٹاپ لاس لگنے کا خطرہ۔ اتھل پتھل والی مارکیٹ میں قیمت بار بار اسٹاپ لاس کو چھو سکتی ہے۔
3. پیرامیٹر آپٹیمائزیشن کا خطرہ۔ ایگزٹ ای ایم اے اور دیگر پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے مطابق مسلسل جانچ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ کارکردگی خراب ہو سکتی ہے۔
4. اوور آپٹیمائزیشن کا خطرہ۔ آپٹیمائزیشن میں اوور فٹنگ سے بچنا چاہیے، پیرامیٹرز کو مضبوط رکھنا چاہیے۔

خطرات کو کم کرنے کے درج ذیل طریقے ہیں:

1. اسٹاپ لاس کے قوانین پر سختی سے عمل کریں اور ہر ٹریڈ پر ہونے والے نقصان کو کنٹرول کریں۔
2. آپٹیمائزیشن میں مضبوط پیرامیٹرز استعمال کریں، رسک اور ریٹرن میں توازن رکھیں۔
3. پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرکے ہر ٹریڈ کے حجم کو کم رکھیں اور خطرہ پھیلائیں۔

بہتری کے امکانات

اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:

1. مختلف لمبائیوں کے ای ایم اے کو انٹری اور ایگزٹ کے لیے جانچ کر مناسب پیرامیٹرز تلاش کرنا۔
2. دیگر فلٹرز جیسے والیوم انڈیکیٹرز شامل کرنا تاکہ ریورسل سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوں۔
3. اسٹاپ لاس حکمت عملی کو بہتر بنانا، مثلاً اے ٹی آر اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ لاس وغیرہ استعمال کرنا تاکہ اسٹاپ لاس زیادہ لچکدار ہوں۔
4. ٹرینڈ جانچ کو شامل کرنا تاکہ ریورسل سگنل ٹرینڈ کے خلاف نہ ہو۔
5. دوسری حکمت عملیوں کے ساتھ کمبائن کرکے پورٹ فولیو ڈائیورسیفیکیشن کے ذریعے خطرہ کم کرنا۔
6. مشین لرننگ جیسے طریقوں سے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانا تاکہ وہ متحرک طور پر ایڈجسٹ ہو سکیں۔

خلاصہ

ٹرٹل ٹریڈنگ تین دن کی ریورسل حکمت عملی مسلسل تین دن تک قیمت میں کمی اور شارٹ ٹرم ای ایم اے سے نیچے رہنے کے پیٹرن کی بنیاد پر مختصر مدت کے ریورسل کے مواقع تلاش کرتی ہے۔ روایتی موونگ ایوریج حکمت عملیوں کے مقابلے میں، اس کے انٹری سگنل زیادہ قابل اعتماد ہیں، اور ایگزٹ ای ایم اے پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرکے اسٹاپ لاس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی رینج اور اتھل پتھل والی مارکیٹوں کے لیے موزوں ہے اور مختصر مدت کے ریورسل کو پکڑ سکتی ہے۔ تاہم، پیرامیٹر آپٹیمائزیشن، اسٹاپ لاس حکمت عملی وغیرہ میں گنجائش موجود ہے۔ اگر اسے ٹرینڈ جانچ اور دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ ملایا جائے تو اس کی کارکردگی مزید بہتر ہو سکتی ہے۔