1. مربع
  2. دوہری EMA کراس اوور حکمت عملی

دوہری EMA کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-16 16:15:38
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ تیز EMA اور سست EMA اشارے پر مبنی ایک دوہری EMA کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی طویل سگنل پیدا کرتی ہے جب تیز EMA سست EMA کے اوپر عبور کرتی ہے ، اور جب تیز EMA سست EMA کے نیچے عبور کرتی ہے تو طویل پوزیشنیں بند کردیتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی مدتی تجارت کے لئے آسان اور عملی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دوہری ای ایم اے اشارے کے ساتھ نافذ کی جاتی ہے۔ تیز ای ایم اے میں قیمتوں کی تبدیلیوں کو حساس طور پر ظاہر کرنے کے لئے ایک مختصر مدت ہوتی ہے ، جبکہ سست ای ایم اے میں طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک طویل مدت ہوتی ہے۔

جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے کے اوپر عبور کرتی ہے تو ، ایک سنہری صلیب بن جاتی ہے ، جو طویل مدتی میں قیمت کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، ایک موت کا صلیب بن جاتا ہے ، جو طویل پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے نیچے کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔

خاص طور پر، اسٹریٹیجی میں شامل ہیں:

  1. تیز رفتار اور سست EMA کے لئے ان پٹ پیرامیٹرز ، بشمول مدت ، ذریعہ وغیرہ۔

  2. تیز رفتار EMA اور سست EMA کا حساب لگائیں.

  3. گولڈن کراس کی تعریف کریں جب تیز EMA سست EMA سے اوپر سے گزرتا ہے۔

  4. جب تیز رفتار EMA سست EMA سے نیچے گزرتا ہے تو موت کراس کی وضاحت کریں۔

  5. سونے کے صلیبوں پر طویل جانا.

  6. موت صلیبوں پر قریبی پوزیشن.

  7. مختصر اور سٹاپ نقصان / منافع لینے کے اختیارات.

  8. آؤٹ پٹ خریدنے اور فروخت کی اطلاعات.

اس سادہ ڈبل ای ایم اے کراس اوور سسٹم کے ساتھ، حکمت عملی منافع کے لئے قلیل مدتی رجحانات کو پکڑ سکتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے میں آسان ہے۔

  2. صرف دوہری EMA استعمال کرتا ہے، لاگو کرنے کے لئے آسان.

  3. منافع کے لئے مختصر مدت کے رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں.

  4. مختلف مارکیٹوں کے لئے اپنی مرضی کے مطابق EMA ادوار.

  5. خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے شارٹ کٹ کا اختیار۔

  6. اسٹاپ نقصان/منافع لینے کا اختیار۔

  7. مانیٹرنگ کے لیے خرید/فروخت کی اطلاع۔

  8. بہتر منافع کے لئے EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے آسان.

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. دوہری EMA غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے جس سے غیر ضروری نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔

  2. غلط سٹاپ نقصان کی ترتیب نقصانات کو بڑھا سکتی ہے۔

  3. تجارت کی اعلی تعدد سے اخراجات اور سلائپج کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. فکسڈ ای ایم اے پیرامیٹرز مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق نہیں بن سکتے۔

  5. رفتار کا پیچھا کرنے کے لئے مائل، پرسکون فیصلے کھو.

  6. رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی نہیں کر سکتا، ممکنہ طور پر ریورس پوزیشن کھول سکتا ہے۔

متعلقہ رسک مینجمنٹ اقدامات:

  1. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. مناسب سٹاپ نقصان فی تجارت نقصان کی حد مقرر کریں.

  3. فریکوئنسی کو کم کرنے کے لئے EMA ادوار کو بہتر بنائیں.

  4. مختلف مارکیٹ کے مراحل کے لئے متحرک طور پر EMA کو ایڈجسٹ کریں.

  5. رجحان کے اشارے شامل کریں تاکہ رفتار کا پیچھا کرنے سے بچیں.

  6. رجحان کے اوزار کے ساتھ اہم رجحان کی سمت کی شناخت کریں.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف مارکیٹوں کے لئے EMA پیرامیٹرز کی متحرک اصلاح.

  2. درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اسٹاک فلٹرز شامل کریں.

  3. کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں پوزیشن کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ انڈیکس شامل کریں.

  4. سگنلز کے لئے حجم کی تصدیق شامل کریں.

  5. سگنل لینے سے پہلے قیمت کی سطح مقرر کریں، جیسے 20SMA بریک آؤٹ۔

  6. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملیوں کو بہتر بنائیں.

  7. رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے اہم رجحان کا تجزیہ شامل کریں.

  8. مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مسلسل حکمت عملی کو بہتر بنائیں.

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ ، دوہری ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی میں قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ایک آسان اور واضح منطق ہے ، لیکن اس میں کچھ منافع کے خطرات بھی ہیں۔ ہم پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان / منافع لینے کو نافذ کرنے ، اسٹاک کو فلٹر کرنے ، اہم رجحانات وغیرہ کا جائزہ لینے کے ذریعہ خطرات کا انتظام کرسکتے ہیں ، تاکہ مسلسل اطمینان بخش منافع حاصل کیا جاسکے۔ مسلسل تحقیق اور بہتری کے ساتھ حکمت عملی کو بتدریج بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("EMA Strategy", shorttitle="EMA Strategy", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval=close, title="Fast MA Source")
maFastLength = input(defval=3, title="Fast MA Period", minval=1)

// long ma
maSlowSource = input(defval=close, title="Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval=9, title="Slow MA Period", minval=1)

// invert trade direction
shorting = input(defval=false, title="Allow Shorting?")
// risk management
useStop = input(defval=false, title="Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval=25, title="Initial Stop Loss Points", minval=1)
useTS = input(defval=false, title="Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval=120, title="Trail Points", minval=1)
useTSO = input(defval=false, title="Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval=20, title="Trail Offset Points", minval=1)

// Messages for buy and sell
message_buy  = input("Buy message", title="Buy Alert Message")
message_sell   = input("Sell message", title="Sell Alert Message")

// Calculate start/end date and time condition
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
 
time_cond  = true

// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)

plot(fastMA, color=color.blue)
plot(slowMA, color=color.purple)

goLong() =>
    crossover(fastMA, slowMA)
killLong() =>
    crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=goLong() and time_cond, alert_message = message_buy)
strategy.close("Buy", when=killLong() and time_cond, alert_message = message_sell)

// Shorting if using
if shorting
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=killLong() and time_cond, alert_message = message_sell)
    strategy.close("Sell", when=goLong() and time_cond, alert_message = message_buy)

if useStop
    strategy.exit("XLS", from_entry="Buy", stop=strategy.position_avg_price / 1.08)
    strategy.exit("XSS", from_entry="Sell", stop=strategy.position_avg_price * 1.08)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں