دوہری EMA کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-16 16:24:00
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل ای ایم اے بریک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے جس میں دو مختلف دورانیے کے ای ایم اے کی اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے فروخت سگنل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل فلٹرنگ کے لئے اضافی ای ایم اے اشارے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ مارکیٹ میں داخلے کے بہتر اوقات حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی خرید و فروخت کے اوقات کا تعین کرنے کے لئے تیز رفتار ای ایم اے (9 سائیکل) اور سست رفتار ای ایم اے (21 سائیکل) کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار لائن پر سست لائن گزرتی ہے تو خرید سگنل پیدا ہوتا ہے ، جب تیز رفتار لائن سے نیچے سست لائن گزرتی ہے تو فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جعلی سگنل کو ختم کرنے کے لئے ، اس حکمت عملی میں معاون ای ایم اے (5 سائیکل) اور دو اضافی ای ایم اے (1 ، 4 سائیکل) بھی شامل ہیں۔ صرف اس وقت جب تیز رفتار لائن سست رفتار ای ایم اے کے درمیان ہوتی ہے ، اور 1 سائیکل 4 سائیکل ای ایم اے سے زیادہ ہوتا ہے ، اس وقت ہی معاون ای ایم اے حقیقی تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے۔

جب ٹریڈنگ سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو ، حکمت عملی ATR کی قیمت کے مطابق اسٹاپ نقصان کی سطح اور اسٹاپ ٹریڈنگ کی حد مقرر کرتی ہے۔ TP1 ATR کا 6 گنا ہے ، جس سے تیز رفتار رفتار پر جزوی منافع حاصل ہوتا ہے۔ اگر قیمت TP1 کو متحرک نہیں کرتی ہے تو ، جب تیز رفتار ای ایم اے دوبارہ معاون ای ایم اے سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ براہ راست پوزیشن کو فلیٹ کردیتی ہے ، جس سے TP2 اسٹاپ ٹریڈنگ کا نتیجہ نکلتا ہے۔

فوائد

ڈبل ای ایم اے کے ساتھ جعلی سگنل فلٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
معاون ای ایم اے اشارے رجحان کی سمت کی مزید تصدیق کرتے ہیں اور ریورس آپریشن کے خطرے کو کم کرتے ہیں
ڈبل اسٹاپ پیکنگ ڈیزائن، تیزی سے منافع اور پائیدار منافع کے رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے
اے ٹی آر متحرک سٹاپ نقصان روک تھام کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتا ہے تاکہ خطرے کو کم کیا جا سکے

خطرات اور اصلاحات

ای ایم اے کے اشارے میں آسانی سے منحنی خطوط کی تشکیل ہوتی ہے اور تجارتی سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے۔
مختصر دورانیے کے ای ایم اے کے مجموعے سے زیادہ شور ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
شارٹ لائن آپریشنز ہنگامی واقعات سے متاثر ہوتے ہیں اور نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

اصلاح کی سمت:

زیادہ سے زیادہ ای ایم اے پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں تاکہ بہتر پیرامیٹرز تلاش کیے جائیں
دوسرے اشارے جیسے حجم، اتار چڑھاؤ وغیرہ کی توثیق شامل کریں
نقصانات کو روکنے کی حد کو مناسب طریقے سے کھولیں تاکہ نقصانات کو روکنے کے امکانات کو کم کیا جاسکے
ڈبل اسٹاپ سیٹ اپ تناسب کو بہتر بنائیں ، منافع کی رفتار اور فنڈز کے استعمال کی کارکردگی کو متوازن کریں

خلاصہ

ڈبل ای ایم اے توڑنے والی تجارتی حکمت عملی دو ای ایم اے کے درمیان عبور کا استعمال کرتی ہے تاکہ رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ اس کے علاوہ متعدد ای ایم اے فلٹرنگ اور اے ٹی آر متحرک اسٹاپ اور نقصان کو روکنے کے ساتھ ، یہ رجحانات کے منافع کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرسکتا ہے۔ تاہم ، ای ایم اے وکر کے فٹنس ، اسٹاپ نقصان کے خطرے جیسے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، رسک مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعہ ، زیادہ مستحکم تجارتی کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی ایک خاص بنیاد رکھنے والے تاجروں کے لئے موزوں ہے جو رجحانات کی مارکیٹ میں استعمال کرتے ہیں تاکہ اعلی فنڈ افادیت حاصل کی جاسکے۔

جائزہ

ڈبل ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ حکمت عملی رجحان کی سمت کی نشاندہی کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کی دو ای ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس میں سگنل فلٹرنگ کے لئے اضافی ای ایم اے اشارے بھی شامل ہیں ، جس سے رجحان سازی کی منڈیوں میں داخلے کا بہتر وقت ممکن ہوتا ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی اندراجات کا تعین کرنے کے لئے تیز ای ایم اے لائن (9 ادوار) اور سست ای ایم اے لائن (21 ادوار) کا استعمال کرتی ہے۔ ایک سنہری کراس جہاں تیز ای ایم اے سست ای ایم اے کے اوپر عبور کرتی ہے خرید کا اشارہ پیدا کرتی ہے ، جبکہ سست ای ایم اے کے نیچے تیز ای ایم اے کے ساتھ موت کا کراس فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی ایک معاون ای ایم اے (5 ادوار) اور دو مزید ای ایم اے (1 ادوار ، 4 ادوار) کو بھی استعمال کرتی ہے۔ ایک حقیقی تجارتی اشارہ صرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب تیز اور سست ای ایم اے عبور کرتے ہیں جبکہ معاون ای ایم اے ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے ، اور 1 مدت ای ایم اے 4 مدت ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے۔

ایک بار جب ٹریڈنگ سگنل ٹرگر ہوجاتا ہے تو ، حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کرنے کے لئے اے ٹی آر کی اقدار کا استعمال کرتی ہے۔ تیزی سے منافع حاصل کرنے کے لئے ٹی پی 1 کو 6 ایکس اے ٹی آر پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر قیمت ٹی پی 1 کو نہیں چھوتی ہے تو ، حکمت عملی فوری ای ایم اے کے معاون ای ایم اے پر واپس عبور کرنے پر براہ راست پوزیشن بند کردے گی ، جس سے ٹی پی 2 کا احساس ہوتا ہے۔

فوائد

ڈبل ای ایم اے ڈیزائن غلط سگنل فلٹر کرتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بناتا ہے
معاون ای ایم اے نے رجحان کی سمت کی تصدیق کا اضافہ کیا ، جس سے تجارت کے ریورس خطرات کم ہوئے
دوہری منافع لینے کے بعد تیزی سے منافع اور پائیدار رجحان کی اجازت دیتا ہے
متحرک اے ٹی آر سٹاپ نقصان/منافع لینے کی شرح کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے

خطرات اور بہتری

ای ایم اے قیمتوں میں تاخیر کرسکتے ہیں اور دیر سے سگنل پیدا کرسکتے ہیں
مختصر ای ایم اے کمپوز زیادہ شور پیدا کر سکتے ہیں
زیادہ تنگ رکنے سے اچانک واقعہ کے زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

بہتری کی ہدایات:

بہتر پیرامیٹرز کے لئے متعدد ای ایم اے کمبوز کی جانچ کریں
حجم، اتار چڑھاؤ وغیرہ جیسے دیگر تصدیق کے اشارے شامل کریں.
سٹاپ آؤٹ کی مشکلات کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو بڑھانا
منافع کے مقابلے میں سرمایہ کاری کی کارکردگی کے لئے منافع لینے کے تناسب کو بہتر بنائیں

نتیجہ

ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی رجحان کی سمت کے لئے ای ایم اے کراسز کا فائدہ اٹھاتی ہے ، متعدد ای ایم اے فلٹرنگ اور متحرک اے ٹی آر اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے ساتھ۔ اس سے موثر رجحان کی پیروی اور منافع کی کٹائی کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم ، ای ایم اے فٹنگ کی حدود اور اسٹاپ نقصان کے خطرات کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مناسب اصلاح ، رسک مینجمنٹ وغیرہ زیادہ مضبوط کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان سازی کی منڈیوں میں اعلی سرمایہ کاری کی کارکردگی حاصل کرنے کے لئے تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں ہے۔

[/trans]

/*backtest
start: 2022-10-09 00:00:00
end: 2023-04-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @author ADHDCRYPT0

//@version=4
strategy(title = "EMA double crossover", shorttitle = "(TEST) double cross over", overlay = true, default_qty_value = 100, initial_capital = 1000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=0, process_orders_on_close=true)


// Variables
ema_len1 = input(9 , title="Fast EMA")
ema_len2 = input(21, title="Slow EMA")
ema_len3 = input(5, title="Exit EMA")
ema_len4 = input(1, title="FastConf EMA")
ema_len5 = input(4, title="SlowConf EMA")

fastEMA = ema(open, ema_len1)
slowEMA = ema(open, ema_len2)
exitEMA = ema(open, ema_len3)
conf1EMA = ema(open, ema_len4)
conf2EMA = ema(open, ema_len5)
plot(fastEMA, title='fastEMA', transp=0, color=color.green)
plot(slowEMA, title='slowEMA', transp=0, color=color.red  )
plot(exitEMA, title='exitEMA', transp=0, color=color.orange)
plot(conf1EMA, title='conf1EMA', transp=0, color=color.blue)
plot(conf2EMA, title='conf2EMA', transp=0, color=color.black)

vol = volume 
volma = sma(volume,7)
vol_cond = vol>volma

atr = atr(5)


// Entry Conditions and vol_cond
long = crossover(fastEMA, slowEMA) and (conf1EMA > conf2EMA) and (fastEMA < exitEMA)
short= crossunder(fastEMA, slowEMA) and (conf1EMA < conf2EMA) and (fastEMA > exitEMA)

tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])

pos = 0.0

if tradeType=="BOTH"
    pos:= long? 1 : short? -1 : pos[1]
if tradeType=="LONG"
    pos:= long? 1 : pos[1]
if tradeType=="SHORT"
    pos:=short? -1 : pos[1]

longCond  = long  and (pos[1]!= 1 or na(pos[1]))
shortCond = short and (pos[1]!=-1 or na(pos[1]))

// EXIT FUNCTIONS //
sl  = input(1, title="Stop Loss (ATR)", minval=0)
tp  = input(6, title="Take Profit 1 (ATR)", minval=0)

// Simple Stop Loss + 2 Take Profits
sl_long   =  valuewhen(longCond , low - atr * sl, 0)
sl_short  =  valuewhen(shortCond, high+ atr * sl, 0)

tp_long  = valuewhen(longCond , high + atr * tp, 0)
tp_short = valuewhen(shortCond, low  - atr * tp, 0)


long_exit = crossover(fastEMA, exitEMA) and pos[1]==1
short_exit= crossover(exitEMA, fastEMA) and pos[1]==-1

if long_exit or short_exit
	pos:=0


// Position Adjustment
long_sl  = low <sl_long [1] and pos[1]==1
short_sl = high>sl_short[1] and pos[1]==-1

if long_sl or short_sl
    pos:=0
    
//  Strategy Backtest Limiting Algorithm
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Sep 2002 13:30 +0000"), title = "Backtesting Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("30 Sep 2099 19:30 +0000"), title = "Backtesting End Time", type = input.time)
timeCond = true


// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if strategy.equity >0
    strategy.entry("long" , strategy.long , when=longCond  and timeCond and tradeType!="SHORT" , alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond and timeCond and tradeType!="LONG" , alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
    
    strategy.exit("SL/TP1", from_entry = "long" , stop=sl_long , limit=tp_long , alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
    strategy.exit("SL/TP1", from_entry = "short", stop=sl_short, limit=tp_short, alert_message="INSERT MESSAGE HERE")

    strategy.exit("SL", from_entry = "long" , stop=sl_long, alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
    strategy.exit("SL", from_entry = "short", stop=sl_short, alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
    
    strategy.close("long", when=long_exit , comment="TP2", alert_message="INSERT MESSAGE HERE")
    strategy.close("short", when=short_exit, comment="TP2", alert_message="INSERT MESSAGE HERE")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں