1. مربع
  2. خرید و فروخت کی حکمت عملی کے بعد رجحان

خرید و فروخت کی حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 12:59:59
ٹیگز:

img

جائزہ

رجحان کے بعد خرید و فروخت کی حکمت عملی ایک سادہ رجحان کے بعد دن ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ چلتی اوسط کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا تعین کریں اور رجحان میں ڈپ اور بلب خرید / فروخت کریں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب اپ ٹرینڈ میں ، جب موم بتی کی کارروائی ڈپ پیش کرتی ہے تو ، جب موجودہ موم بتی کی اونچائی پچھلی موم بتی کی اونچائی کو توڑ دیتی ہے تو حکمت عملی طویل ہوجائے گی۔ جب نیچے کی طرف بڑھتی ہے ، جب موم بتی کی کارروائی بلب پیش کرتی ہے تو ، جب موجودہ موم بتی کی کم سے کم پچھلی موم بتی کی کم سے کم توڑ دیتی ہے تو حکمت عملی مختصر ہوجائے گی۔

اس حکمت عملی میں رجحان کا تعین کرنے کے لئے %K اور %D بلینچ فلور آسکیلیٹر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جب %K %D سے تجاوز کرتا ہے تو یہ پوزیشن بند کردے گا اور مخالف سمت میں تجارت کرے گا۔ اس کے علاوہ ، ایم اے سی ڈی اور سگنل لائن فلٹرز کی حیثیت سے کام کرتی ہے تاکہ صرف وہ تجارتیں لیں جو ایم اے سی ڈی اور سگنل کے ذریعہ طے شدہ رجحان کی سمت کے مطابق ہوں۔

حکمت عملی صرف لمبی ، صرف مختصر ، یا دونوں ہی ہوسکتی ہے۔ آغاز کا مہینہ اور سال اس وقت سے اب تک بیک ٹیسٹنگ کی اجازت دیتا ہے۔ تمام پیرامیٹرز جیسے ایس ایم اے کی مدت ،٪ K مدت ،٪ D مدت ، ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز وغیرہ اپنی مرضی کے مطابق ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

  • رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے whipsaws اور غلط تجارت سے بچتا ہے
  • Blanchflower Oscillator کا اطلاق بروقت رجحان الٹ کا پتہ لگاتا ہے اور خطرے کو کنٹرول کرتا ہے
  • MACD اور سگنل فلٹر رجحان کے خلاف شور کی تجارت کو کم کرتے ہیں
  • اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف قیمت کے رویے کے مطابق ڈھالتے ہیں
  • صرف طویل، صرف مختصر یا دو طرفہ تجارت مارکیٹ کے نظام کو اپنانے

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  • ایس ایم اے کے بڑے پیمانے پر دخول سے بڑے نقصان کا خطرہ۔ ایس ایم اے کی مدت کو کم خطرہ میں بڑھا سکتا ہے۔
  • رینج سے منسلک مارکیٹ میں کثرت سے تجارت اور اوور ٹریڈنگ۔ تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے %K مدت میں اضافہ کرسکتا ہے۔
  • ناقص MACD اور سگنل پیرامیٹر کی ترتیب سے غیر موثر فلٹرنگ۔ ہر آلہ کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانا چاہئے۔
  • دو طرفہ تجارت سے جمع ہونے والی بڑی پوزیشن نقصان کا سبب بنتی ہے۔ پوزیشن کا سائز محدود کرنا چاہئے۔

بہتر مواقع

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  • رجحان کا پتہ لگانے کی صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے وپسا کو فلٹر کرنے کے لئے SMA مدت کو بہتر بنائیں
  • %K، %D پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے whipsaws کو کم کرتے ہوئے رجحان الٹ قبضہ کرنے کے لئے
  • زیادہ موثر شور فلٹرنگ کے لئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • پوزیشن سائزنگ کنٹرول شامل کریں، مثال کے طور پر، فکسڈ مقدار، خود مختار فیصد وغیرہ.
  • سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا اضافہ کریں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ، ٹائم اسٹاپ، اے ٹی آر سٹاپ وغیرہ۔

نتیجہ

رجحان کے بعد خرید و فروخت کی حکمت عملی میں ایس ایم اے کے ذریعہ شناخت کردہ اور اشارے کے ذریعہ فلٹر کردہ رجحانات میں واپسی کی تجارت کے لئے ایک سادہ اور سیدھا منطق ہے۔ ٹھیک ٹیوننگ پیرامیٹرز اور رسک کنٹرول اچھے نتائج کا باعث بن سکتے ہیں ، لیکن اب بھی اوور فٹنگ کو روکنے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے کمبائن انکیپسولیشن کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک عملی انٹرا ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Higher High / Lower Low Strategy", overlay=true)

// Getting inputs
longOnly = input(true, title="Long or Short Only")
useMACD = input(true, title="Use MACD Filter")
useSignal = input(true, title="Use Signal Filter")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(10, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2020, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
periodA = input(20, minval=1, title="Period SMA")
periodK = input(5, minval=1, title="Period %K")
fast_length = input(title="Period Fast", type=input.integer, defval=5)
slow_length = input(title="Period Slow", type=input.integer, defval=20)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 30)

//Calculations
smoothD = 3 //input(3, minval=1, title="Smooth %D")
smoothK = 2 //input(2, minval=1, title="Smooth %K")
ma50 = sma(close, periodA)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK) - 50
d = sma(k, smoothD)
macd = ema(close,fast_length) - ema(close,slow_length)
signal = ema(macd,signal_length)
hist = macd - signal

if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)//	if(k > k[1] and k[2] >= k[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useK or k[1] <= -threshold_k) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]) and (not useHHLL or close >= high[1]) and (not useD or d <= -threshold_d))
    if(high[2] >= high[1] and high > high[1] and (ma50 > ma50[1]) and (not useMACD or macd > macd[1]) and (not useSignal or signal > signal[1]))
		strategy.order("HH_LE", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_LE")
    if (k < k[1])
		strategy.order("HH_SX", strategy.short, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_SX")

if (not na(k) and not na(d) and not na(macd) and not na(signal) and not longOnly and month>=startMonth and year>=startYear)
    if(low[2] <= low[1] and low < low[1] and (ma50 < ma50[1]) and (not useMACD or macd < macd[1]) and (not useSignal or signal < signal[1]))
		strategy.order("HH_SE", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="HH_SE")
    if (k > k[1])
		strategy.order("HH_LX", strategy.long, when=strategy.position_size != 0, comment="HH_LX")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں