1. مربع
  2. زیادہ سے زیادہ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی کے بعد رجحان

زیادہ سے زیادہ چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 13:05:29
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو چلتی اوسط کی کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ حکمت عملی سگنل کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کے مواقع حاصل کرتی ہے جب مختصر مدت کے ایم اے طویل مدت کے ایم اے کو عبور کرتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 9 مدت کے قلیل مدتی ایم اے (ایس ایم اے) اور 50 مدت کے طویل مدتی ایم اے (ایل ایم اے) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایس ایم اے ایل ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ایس ایم اے ایل ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی میں رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے بھی شامل ہیں۔ تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آر ایس آئی ایک حد سے زیادہ ہوتا ہے (ڈیفالٹ 55). جب آر ایس آئی اوور بک زون میں ہوتا ہے تو اس سے غلط سگنل سے بچتا ہے۔

یہ حکمت عملی ہر بار کل سرمایہ کا 30٪ تجارت کرتی ہے ، ایک وقت میں صرف ایک پوزیشن کھلی ہوتی ہے۔ 0.1٪ کمیشن اکاؤنٹ میں لیا جاتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • ایم اے کراس اوور ٹرینڈ سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈنگ کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔
  • آر ایس آئی کو شامل کرنے سے جب رجحان رک جاتا ہے تو غلط سگنل سے بچ جاتا ہے۔
  • ڈیفالٹ پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاتا ہے اور مختلف مارکیٹوں میں مستحکم منافع پیدا ہوتا ہے۔
  • معقول سرمائے کا انتظام پوزیشنوں کے بڑے سائز سے بچتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  • رجحان کے بغیر رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران whipssaws اور غلط سگنل کے لئے موزوں.
  • کوئی منافع نہیں بغیر ایک اہم رجحان کے طور پر ایک رجحان کی پیروی کی حکمت عملی.
  • اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہ کیا جائے تو زیادہ ٹریڈنگ اور کمیشن۔
  • سٹاپ نقصان کی عدم موجودگی حکمت عملی کو واقعات کے خطرے سے بے نقاب کرتی ہے۔

خطرات کو پیرامیٹر کی اصلاح، دیگر اشارے، سخت سرمایہ انتظام، اور سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے کم کیا جا سکتا ہے.

بہتر مواقع

  • زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف ایم اے کے مجموعے کی جانچ کریں۔
  • رجحان کی تصدیق کے لئے MACD جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
  • ہر تجارت میں نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان کو لاگو کریں.
  • مختلف مارکیٹوں کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں۔
  • رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے حجم کے اشارے استعمال کریں۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی سادہ ایم اے کراس اوور سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ ڈیفالٹ پیرامیٹرز مستحکم واپسی کے ساتھ بہتر بنائے جاتے ہیں ، جو الگورتھمک ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہیں۔ دیگر اشارے شامل کرکے ، پیرامیٹرز کو بہتر بناتے ہوئے ، اور اسٹاپ نقصان کو نافذ کرکے مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ کراس اوور سگنل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹوں کے رجحان کی پیروی کرنے کی ایک موثر حکمت عملی ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058

//@version=4
strategy(shorttitle='Maximized Moving Average Crossing ',title='Maximized Moving Average Crossing (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital=1000,  default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inlong=input(50, title='MA long period')
inshort=input(9, title='MA short period')

MAlong = sma(close, inlong)
MAshort= sma(close, inshort)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = (14)

RSI = rsi(close, lengthRSI)
RSI_Signal = input(55, title = 'RSI Trigger', minval=1)

//Entry and Exit
bullish = crossover(MAshort, MAlong)
bearish = crossunder(MAshort, MAlong)

strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and RSI > RSI_Signal and window())
strategy.close(id="long", when = bearish and window())

 
plot(MAshort, color=color.purple, linewidth=2)
plot(MAlong, color=color.red, linewidth=2)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں